Hedging stochastischer Verpflichtungen in zeitstetigen Modellen:
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| Published: |
Karlsruhe
VVW
1998
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Inhaltsverzeichnis
Einleitung 1
1 Das stochastische Modell und das Hedging Problem 9
1.1 Das zugrundeliegende Modell 10
1.2 Martingaldichten und das Hedging Problem 13
1.3 Die Föllmer Schweizer Zerlegung 22
2 Verallgemeinerte Hedging Strategien 27
2.1 Definitionen und eine Existenzaussage 28
2.2 Approximation der Eins in einer Brownschen Informationsstruktur . . 33
2.2.1 Der Fall Z e M2 36
2.2.2 Der Fall Z f. M2 39
3 Hedging mit einem Sprung Diffusions Prozeß 41
3.1 Das Modell und die Bedingung (P) 41
3.2 Die varianzminimale Hedging Strategie 45
3.3 Hedging weiterer Verpflichtungen 49
3.4 Das Restrisiko 63
3.5 Hedging ohne Sprungrisiko 65
X INHALTSVERZEICHNIS
3.6 Ein Beispiel gegen die Optimalität gestoppter Strategien für den ge¬
stoppten intrinsischen Werteprozeß 68
4 Hedging im Fall einer kurzen Föllmer Schweizer Zerlegung für die
minimale Martingaldichte 72
4.1 Das verallgemeinerte Hedging Problem 73
4.2 Resultate zu dem Hedging Problem 75
4.3 Das Restrisiko 83
4.4 Hedging in einer Brownschen Informationsstruktur 86
5 Hedging einer Aktienindexgebundenen Lebensversicherung 93
5.1 Einbeziehung eines lokal risikolosen Wertpapiers 94
5.2 Die Aktienindexgebundene Lebensversicherung 95
Index 107
Literaturverzeichnis 109
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