Internationale Diversifikation von Aktienportfolios: Home Bias in Kurserwartungen und Präferenzen
Gespeichert in:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main [u.a.]
Lang
1998
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| Schriftenreihe: | [Europäische Hochschulschriften / 5]
2323 |
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| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XVIII, 180 S. graph. Darst. |
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis
1 EINFÜHRUNG 1
2 DER HOME BIAS IN AKTIENPORTFOLIOS 5
2.1 Zur Vorteilhaftigkeit der internationalen Diversifikation von Aktienportfolios.... 5
2.2 Der Home Bias in Portfoliobeständen 9
2.3 Verschiedene Ansätze zur Erklärung des Home Bias 11
2.3.1 Monetäre Investitionsbarrieren 11
2.3.2 Regulative Investitionsbarrieren 12
2.3.3 Hedging von Inflationsrisiko 13
2.3.4 Informationsbasierte Erklärungsansätze 15
2.3.5 Weitere Erklärungsansätze 18
2.4 Schlußfolgerung 20
3 ANALYSE DES HOME BIAS IN DEUTSCHLAND 21
3 1 Ziele der Untersuchung 21
3.2 Datenbeschreibung 23
3 3 Analyse 25
3.3.1 Deutsche Aktienportfolioanlagen im Ausland 26
3.3.2 Zusammensetzung des deutschen Aktienportfolios nach Ländern 29
3.3.3 Umschlagshäufigkeit des deutschen Aktienportfolios nach Ländern 35
33.4 Zusammensetzung der deutschen Aktiendepotbestände nach
Investorengruppen und Ländern 37
3 3.5 Die Beziehung zwischen Aktienportfoiioanlagen und realisierten
Marktrenditen 40
34 Zusammenfassung der Ergebnisse 44
X Inhaltsverzeichnis
4 AKTIENANLAGE ALS INDIVIDUELLES
ENTSCHEIDUNGSPROBLEM 47
4.1 Grundlagen des Entscheidungsproblems 47
4.2 Risiko, Unsicherheit und vollständige Unkenntnis: Eine Begriffsabgrenzung.... 49
4.3 Risiko, Unsicherheit und die Präferenz von Entscheidern 51
4.3.1 Das Ellsberg Paradoxon und Unsicherheitsaversion 51
4.3.2 Die Kompetenz Hypothese von Heath und Tversky 53
4.4 Die Modellierung von Entscheidungen unter Unsicherheit 55
4.4.1 Ausgangspunkt: Die subjektive Erwartungsnutzentheorie 55
4.4.2 Erweiterung I: CEU und CPT unter Unsicherheit 57
4.4.3 Erweiterung II: Two Stage CEU und Two Stage CPT
unter Unsicherheit 62^
4.5 Ansatzpunkte zur Erklärung des Home Bias fif
5 QUELLENABHÄNGIGE WAHRSCHEINLICHKEITS¬
VERTEILUNGEN: HOME BIAS IN INTERNATIONALEN
AKTIENKURSERWARTUNGEN 67
5.1 Subjektive Wahrscheinlichkeitsverteilungen, wahrgenommene
Kompetenz und Forschungshypothesen 67
5.2 Forschungsansatz 71
5.3 Ergebnisse 73
5.3.1 Hypothese 5 1: Wahrgenommene Kompetenz 74
5.3.2 Hypothese 5 2: Streuung 76
5.3.3 Hypothese 5 3: Lage 81
5.3.4 Historische Kursdaten 85
5.3.5 Genauigkeit 86
5.3.6 Aktienmarktindizes 88
5.4 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse 89
Inhaltsverzeichnis XI
6 QUELLENABHÄNGIGE GEWICHTUNGSFUNKTIONEN:
HOME BIAS IN DER WAHRSCHEINLICHKEITSGEWICHTUNG 95
6.1 Theoretischer Hintergrund und Forschungshypothesen 95
6.1.1 Der Two Stage Modellansatz 96
6.1.2 Wahrgenommene Kompetenz und der Two Stage Ansatz 97
6.1.3 Eigenschaften der Entscheidungsgewichtungsfunktion 99
6.1.4 Eigenschaften der Wahrscheinlichkeitsurteile 103
6.1.5 Eigenschaften der Wahrscheinlichkeitsgewichtungsfunktion 107
6.2 Erhebungsdesign 113
6.3 Analyse 117
6.3.1 Kompetenzurteile 117
6.3.2 Hypothese 6 1: Eigenschaften der
Entscheidungsgewichtungsfunktion 118
6.3.3 Hypothese 6 2: Eigenschaften der Wahrscheinlichkeitsurteile 123
6.3.4 Hypothese 6 3: Eigenschaften der
Wahrscheinlichkeitsgewichtungsfunktion 125
6.3.5 Modellvergleich 134
6.4 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse 136
6.4.1 Entscheidungstheoretische Bedeutung 136
6.4.2 Bedeutung für den Home Bias 138
7 ZUSAMMENFASSUNG 143
LITERATURVERZEICHNIS 149
ANHANG A 163
ANHANG B 169
ANHANG C 173
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 3 1: Ziele der Untersuchung 25
Abbildung 3 2: Verlauf realer Netto Anlagen 1985 1995 für ausgewählte Länder.... 27
Abbildung 3 3: Verlauf realer Brutto Anlagen 1985 1995 für ausgewählte Länder... 29
Abbildung 3 4: Relative Übergewichtung und Untergewichtung einzelner Märkte
im Verhältnis zur Korrelation der ausländischen Aktienmarkt¬
rendite mit der deutschen Marktrendite 32
Abbildung 3 5: Anteil heimischer Aktien 34
Abbildung 4 1: Aktie a als Prospekt 48
Abbildung 4 2: Risiko, Unsicherheit und vollkommene Unkenntnis 50
Abbildung 4 3: Verlauf der Wertfunktion 61
Abbildung 4 4: Ansatzpunkte zur Erklärung des Home Bias mittels
wahrgenommener Kompetenz 66
Abbildung 5 1: Rangordnung und Kompetenz 76
Abbildung 5 2: Rangordnung und Anteil heimischer Aktien 76
Abbildung 5 3: Vergleich Std(prob) und Std(retum) 78
Abbildung 5 4: Wahrscheinlichkeitsverteilungen in Abhängigkeit von der
wahrgenommenen Kompetenz 84
Abbildung 6 1: Wahrscheinlichkeitsgewichtungsfunktion von Tversky
und Kahneman für verschiedene Parameterwerte 111
Abbildung 6 2: Wahrscheinlichkeitsgewichtungsfunktion von Lattimore,
Baker, Witte 112
Abbildung 6 3: Variation von Parametern in der Funktion von Lattimore,
Baker, Witte 112
Abbildung 6 4: Kursintervalle und Ereignisse 114
Abbildung 6 5: Beispiel eines zu bewertenden Lotteriepaares 116
Abbildung 6 6: Wertfunktion v(x) = x für verschiedene Parameterwerte 119
XIV Abbildungsverzeichnis
Abbildung 6 7: Funktion von Lattimore, Baker und Witte mit geschätzten
Parameterwerten bei linearer Wertfunktion und bei v(x) = xa 128
Abbildung 6 8: Bewertung einfacher Prospekts PaJ 134
Abbildung 6 9: Transformation einer gegebenen Wahrscheinlichkeitsverteilung
durch die Funktion von Lattimore, Baker und Witte bei
Variation verschiedener Parameter 140
Abbildung 6 10: Transformation einer gegebenen Wahrscheinlichkeitsverteilung
durch die Funktion von Tversky und Kahneman für
verschiedene Parameterwerte 141
Tabellenverzeichnis
Tabelle 2 1: Korrelationskoeffizienten internationaler Aktienindizes 6
Tabelle 2 2: Aktienportfoliogewichte britischer, japanischer und U.S. Investoren.... 10
Tabelle 2 3: Durch Portfoliogewichte implizierte Renditeerwartungen 15
Tabelle 3 1: Netto Anlagen 1985 1995 27
Tabelle 3 2: Brutto Anlagen 1985 1995 28
Tabelle 3 3: Ländergewichte des deutschen Portfolios und Marktkapitalisierung
der einzelnen Aktienmärkte 1995 31
Tabelle 3 4: Turnover deutscher Anleger in heimischen und ausländischen Aktien.. 36
Tabelle 3 5: Aktienbesitz in Deutschland nach Investorengruppen 38
Tabelle 3 6: Aktienbesitz in Deutschland zu Kurswerten nach Investorengruppen
und Herkunftsland der Aktien 39
Tabelle 3 7: Regression zwischen gewichteten Netto Anlagen im Ausland und
realisierten Marktrenditen 43
Tabelle 5 1: Kompetenzeinschätzung für verschiedene Aktienmengen 74
Tabelle 5 2: Streuungsmaße für verschiedene Aktienmengen 80
Tabelle 5 3: Lagemaße für verschiedene Aktienmengen 83
Tabelle 5 4: Streuungsmaße basierend auf Wahrscheinlichkeitseinschätzungen
und historischen Daten 86
Tabelle 5 5: Genauigkeit der Wahrscheinlichkeitsschätzungen 87
Tabelle 5 6: Kompetenz , Streuungs und Lagemaße für Aktienmarktindizes 89
Tabelle 6 1: Kompetenzeinschätzung 118
Tabelle 6 2: Indifferenzbeträge bei der Ermittlung der Wertfunktion 119
Tabelle 6 3: Subadditivität der Entscheidungsgewichte bei linearer Wertfunktion.. 120
Tabelle 6 4: Subadditivität der Entscheidungsgewichte bei v(x) = x ° 120
Tabelle 6 5: Subadditivität der Wahrscheinlichkeitsurteile 124
XVI Tabellenverzeichnis
Tabelle 6 6: Schätzung der Wahrscheinlichkeitsgewichtungsfunktion
bei linearer Wertfunktion 126
Tabelle 6 7: Schätzung der Wahrscheinlichkeitsgewichtungsfunktion
bei v(x) = x° 127
Tabelle 6 8: Subadditivität der Wahrscheinlichkeitsgewichtungsfunktion
bei linearer Wertfunktion 130
Tabelle 6 9: Subadditivität der Wahrscheinlichkeitsgewichtungsfunktion
bei v(x) = x 131
Tabelle 6 10: Modellvergleich mittels relativer Bewertungsfehler
bei linearer Wertfunktion 135
Tabelle 6 11: Modellvergleich mittels relativer Bewertungsfehler bei v(*) = x 136
Tabelle AI: Korrelation der deutschen Netto Anlagen in verschiedenen Ländern ..163
Tabelle A2: Ländergewichte des deutschen Aktienportfolios und
Marktkapitalisierung der einzelnen Aktienmärkte 1990 164
Tabelle A3: Turnover des deutschen Besitzes an Aktien verschiedener Länder
1986 1995 165
Tabelle A4: Regression zwischen deutschen Netto Anlagen im Ausland gewichtet
mit dem jeweiligen deutschen Gesamtbesitz ausländischer Aktien und
realisierten Marktrenditen
Tabelle A5: Regression zwischen deutschen Netto Anlagen im Ausland gewichtet
mit dem jeweiligen deutschen Gesamtbesitz ausländischer Aktien und
realisierten Marktrenditen über risikolosem Zins l67
Tabelle A6: Regression zwischen deutschen Netto Anlagen im Ausland gewichtet
mit dem jeweiligen deutschen Gesamtbesitz ausländischer Aktien und
im Ausland realisierten Marktrenditen l^8
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