Absicherungsstrategien für Optionen bei Kurssprüngen:
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| Format: | Thesis Book |
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| Published: |
Wiesbaden
Dt. Univ.-Verl.
1998
Wiesbaden Gabler |
| Series: | Gabler Edition Wissenschaft
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INHALTSVERZEICHNIS
1
EINLEITUNG
1
2
HEDGING
IN
ZEITDISKRETEN
MODELLEN
7
2.1
DIE
MODELLIERUNG
DES
MARKTES
.
8
2.1.1
DIE
STOCHASTISCHE
MODELLIERUNG
.
8
2.1.2
HEDGING
.
14
2.1.3
DIE
MODELLIERUNG
IM
VEKTORRAUM
.
16
2.2
DUPLIKATION
UND
SUPERHEDGING
.
24
2.2.1
DUPLIKATION
IM
BINOMIALMODELL
.
25
2.2.2
SUPERHEDGING
.
28
2.3
RISIKO
UND
VARIANZMINIMIERENDE
HEDGINGSTRATEGIEN
.
31
2.3.1
LOKAL
RISIKOMINIMIERENDE
HEDGINGSTRATEGIEN
.
33
2.3.2
GLOBAL
RISIKOMINIMIERENDE
HEDGINGSTRATEGIEN
BEI
GEGEBENEN
ANFANGSKOSTEN
.
39
2.3.3
GLOBAL
VARIANZMINIMIERENDE
HEDGINGSTRATEGIE
.
42
2.3.4
LOKAL
VARIANZMINIMIERENDE
HEDGINGSTRATEGIEN
BEI
GEGEBENEM
BEWERTUNGSFUNKTIONAL
.
44
2.4
EIN
BEISPIEL
IM
TRINOMIALMODELL
.
48
3
HEDGING
IN
ZEITSTETIGEN
MODELLEN
61
3.1
DIE
MODELLIERUNG
DES
MARKTES
.
61
3.1.1
DIE
STOCHASTISCHE
MODELLIERUNG
.
61
3.1.2
HEDGING
.
70
X
INHALTSVERZEICHNIS
3.2
DUPLIKATION
UND
SUPERHEDGING
.
71
3.2.1
DUPLIKATION
IM
MODELL
VON
BLACK/SCHOLES
.
72
3.2.2
SUPERHEDGING
.
74
3.3
RISIKO
UND
VARIANZMINIMIERENDE
HEDGINGSTRATEGIEN
.
75
3.3.1
LOKAL
RISIKOMINIMIERENDE
HEDGINGSTRATEGIE
.
75
3.3.2
GLOBAL
RISIKOMINIMIERENDE
HEDGINGSTRATEGIEN
BEI
GEGEBENEN
ANFANGSKOSTEN
.
80
3.3.3
GLOBAL
VARIANZMINIMIERENDE
HEDGINGSTRATEGIEN
.
81
3.3.4
LOKAL
VARIANZMINIMIERENDE
HEDGINGSTRATEGIEN
BEI
GEGEBENEM
BEWERTUNGSFUNKTIONAL
.
83
ANHANG
.
86
4
ABSICHERUNG
VON
SPRUNGRISIKEN
97
4.1
DIE
MODELLIERUNG
VON
SPRUENGEN
IM
AKTIENKURS
.
98
4.2
DUPLIKATION
UND
SUPERHEDGING
.
103
4.2.1
DUPLIKATION
.
104
4.2.2
SUPERHEDGING
.
105
4.3
RISIKO
UND
VARIANZMINIMIERENDE
HEDGINGSTRATEGIEN
.
106
4.3.1
LOKAL
RISIKOMINIMIERENDE
HEDGINGSTRATEGIE
.
106
4.3.2
GLOBAL
RISIKOMINIMIERENDE
HEDGINGSTRATEGIE
BEI
GEGEBENEN
ANFANGSKOSTEN
.
113
4.3.3
GLOBAL
VARIANZMINIMIERENDE
HEDGINGSTRATEGIE
.
114
4.3.4
LOKAL
VARIANZMINIMIERENDE
HEDGINGSTRATEGIE
AM
BEISPIEL
DES
GLEICHGEWICHTSMODELLS
VON
BATES
.
114
ANHANG
.
117
5
SENSITIVITAETSANALYSE
DER
LOKAL
RISIKOMINIMIERENDEN
STRATEGIE
145
5.1
WAHL
DER
PARAMETER
.
146
5.2
WAHRSCHEINLICHKEIT
EINER
STRIKT
POSITIVEN
MARTINGALDICHTE
.
147
5.3
SENSITIVITAET
BEZUEGLICH
DER
KONTRAKTSPEZIFISCHEN
PARAMETER
.
147
5.3.1
SENSITIVITAET
BEZUEGLICH
DES
MONEY-RATIO
.
148
INHALTSVERZEICHNIS
XI
5.3.2
SENSITIVITAET
BEZUEGLICH
DER
RESTLAUFZEIT
.
150
5.4
SENSITIVITAET
BEZUEGLICH
DER
PROZESSPARAMETER
.
151
5.4.1
SENSITIVITAET
BEZUEGLICH
DER
SPRUNGANKUNFTSRATE
.
152
5.4.2
SENSITIVITAET
BEZUEGLICH
DER
MITTLEREN
SPRUNGHOEHE
.
154
5.4.3
SENSITIVITAET
BEZUEGLICH
DER
VARIANZPARAMETER
.
157
5.4.4
SENSITIVITAET
BEZUEGLICH
DER
MEAN-VARIANCE-RATIO
.
157
ANHANG
.
161
6
VERGLEICH
MIT
ALTERNATIVEN
DELTA-STRATEGIEN
163
6.1
DELTA-HEDGINGSTRATEGIEN
.
164
6.1.1
NICHT-ERKENNEN
DER
SPRUNGKOMPONENTE
-
DIE
BLACK/
SCHOLES
STRATEGIE
AUF
BASIS
DER
DIFFUSIONSVARIANZ
.
164
6.1.2
VERNACHLAESSIGUNG
DER
SPRUNGKOMPONENTE
-
DIE
BLACK/
SCHOLES-STRATEGIE
AUF
BASIS
DER
GESAMTVARIANZ
.
166
6.1.3
DIVERSIFIZIERBARES
SPRUNGRISIKO
-
DIE
HEDGINGSTRATEGIE
IM
MO
DELL
VON
MERTON
.
168
6.1.4
DELTA-HEDGING
BEI
SYSTEMATISCHEN
SPRUENGEN
IM
MODELL
VON
BATES
.
170
6.2
DER
VERGLEICH
.
170
6.2.1
PORTEFEUILLEWERTE
.
171
6.2.2
HEDGERATIOS
.
173
6.2.3
HEDGINGKOSTEN
.
178
7
ZUSAMMENFASSUNG
189
LITERATURVERZEICHNIS
193
SACHVERZEICHNIS
199 |
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