Quantitative Standards zur Berechnung der Eigenmittelunterlegung von Marktrisiken mit internen Modellen am Beispiel von Aktienkursrisiken:
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|---|---|
| Format: | Thesis Book |
| Language: | German |
| Published: |
Frankfurt am Main [u.a.]
Lang
1998
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| Series: | [Europäische Hochschulschriften / 5]
2275 |
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Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis 7
1 Einleitung 9
2 Theoretischer Teil 13
2.1 Basisinstrumente 13
2.2 Aktienderivate 13
2.2.1 Futures 14
2.2.2 Optionen 14
2.2.3 Indexderivate 20
2.3 Payoff Diagramme 21
2.3.1 Futures 21
2.3.2 Optionen 22
2.3.3 Zusammengesetzte Instrumente 23
2.4 Definition des Risikos 24
2.4.1 Standardabweichung und Varianz 27
2.4.2 Alternative Risikomaße 29
2.4.3 Die Wahl der Zeitreihe 30
2.4.4 Asset Liability Management 32
2.4.5 Value at Risk 33
2.4.6 Methoden zur Schätzung des Marktrisikos 36
2.4.7 Das Risiko eines Portefeuilles 39
2.4.8 Korrelation und Autokorrelation 40
2.4.9 Risiko von Optionen 46
3 Aufsichtsrechtlicher Teil 49
3.1 Das Kreditwesengesetz 49
3.2 Vorschriften des Bundesaufsichtsamts für das Kreditwesen 55
3.2.1 Die Grundsätze I und la 55
3.2.2 Mindestanforderungen an das Betreiben von Handelsgeschäften... 57
3.3 Die Kapitaladäquanzrichtlinie der Europäischen Union 59
6
3.4 Die Vorschläge des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht 63
3.5 Absicherungen an der Deutschen Terminbörse 69
3.6 Exkurs: Zielgruppen der Absicherung 70
3.7 Anreize zur Entwicklung eines zuverlässigen internen Modells 71
4 Konstruktion einfacher Modelle 7^
4.1 Das System RiskMetrics der J.P. Morgan 75
4.2 Ein Modell mit Trendparameter 81
5 Empirischer Teil 85
5.1 Zielsetzung 85
5.2 Datenbasis 87
5.3 Volatilität 89
5.4 Relative Ausfallhäufigkeit 90
5.5 IBIS DAX vom 1. Juli 1991 bis 19. Oktober 1995 91
5.6 Nikkei 225 vom 4. Januar 1990 bis 19. Oktober 1995 l04
5.7 Dow Jones vom 2. Januar 1987 bis 29. Dezember 1989 116
5.8 Call Option auf den DAX 128
5.9 Trend 1J
138
5.10 Kritik der zentralen Annahmen 140
5.10.1 Normalverteilungsannahme 144
5.10.2 Autokorrelationsfreiheit 149
6 Konklusion Literaturverzeichnis Abbildungsverzeichnis . . 159
Anhang
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| spelling | Zanthier, Ulrich von 1969- Verfasser (DE-588)118108727 aut Quantitative Standards zur Berechnung der Eigenmittelunterlegung von Marktrisiken mit internen Modellen am Beispiel von Aktienkursrisiken Ulrich von Zanthier Frankfurt am Main [u.a.] Lang 1998 163 S. graph. Darst. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier [Europäische Hochschulschriften / 5] 2275 Zugl.: Berlin, Techn. Univ., Diss., 1998 Bank Mathematisches Modell Banks and banking State supervision Financial futures Mathematical models Risk management Mathematical models Marktrisiko (DE-588)4506224-9 gnd rswk-swf Aktienanlage (DE-588)4125483-1 gnd rswk-swf Messung (DE-588)4038852-9 gnd rswk-swf Aktienmarkt (DE-588)4130931-5 gnd rswk-swf Risikomanagement (DE-588)4121590-4 gnd rswk-swf Eigenkapital (DE-588)4013776-4 gnd rswk-swf Bankenaufsicht (DE-588)4004450-6 gnd rswk-swf Derivat Wertpapier (DE-588)4381572-8 gnd rswk-swf Marktzinsmethode (DE-588)4140806-8 gnd rswk-swf Bank (DE-588)4004436-1 gnd rswk-swf Risiko (DE-588)4050129-2 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Aktienmarkt (DE-588)4130931-5 s Derivat Wertpapier (DE-588)4381572-8 s Marktrisiko (DE-588)4506224-9 s Marktzinsmethode (DE-588)4140806-8 s DE-604 Aktienanlage (DE-588)4125483-1 s Risiko (DE-588)4050129-2 s Bankenaufsicht (DE-588)4004450-6 s Eigenkapital (DE-588)4013776-4 s Bank (DE-588)4004436-1 s Risikomanagement (DE-588)4121590-4 s Messung (DE-588)4038852-9 s 5] [Europäische Hochschulschriften 2275 (DE-604)BV000001798 2275 HBZ Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=007940865&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
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