Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen: eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt
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Wiesbaden
Dt. Univ.-Verl.
1997
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis XVII
Tabellenverzeichnis XIX
Abkürzungs- und Symbolverzeichnis XXIII
1 Einleitung 1
j
|
1 Theoretischer Teil 5
i
2 Statische Faktormodelle in der Kapitalmarkttheorie 7
2.1 Einfaktormodelle 8
2.2 Multifaktormodelle 10
3 Dynamische Faktormodelle 13
3.1 Das Faktor-GARCH-Modell 14
3.1.1 Eigenschaften des Faktor-GARCH-Modells 16
3.1.2 Die xGARCH-Familie 18
3.1.3 Verteilungsannahmen für die Störgrößen 21
: 3.2 Identifizierbarkeit und Schätzmethoden 23
j 3.3 Spezifikationstests und Maße der Modellgüte 25
3.3.1 Test auf Faktor-ARCH 25
3.3.2 Tests auf Restriktionen 26
XIII
XIV Inhaltsverzeichnis
3.3.3 Tests auf Parameterstabilität 27
3.3.4 Residualtests 28
3.3.5 Methoden zum Vergleich der Modellgüte 31
4 Prognosemodelle 33
4.1 Varianzprognose mit Faktor-xGARCH-Modellen 33
4.2 Alternative Varianzprognosemodelle 36
4.3 Methoden zur Beurteilung und zum Vergleich von Prognosemodellen 38
4.4 Intervallprognosen von Aktienrenditen 41
II Empirischer Teil 43
5 Datenbasis und Eigenschaften 45
6 Ergebnisse der Schätzungen 51
6.1 Ergebnisse der Hauptkomponentenanalyse 51
6.2 1-Faktor-xGARCH-Modelle mit geschätztem Faktor 52
6.2.1 Ergebnisse der ersten Schätzstufe 54
6.2.2 Ergebnisse der zweiten Schätzstufe 61
6.3 DAX-Faktor-xGARCH-Modelle 65
6.3.1 Ergebnisse der ersten Schätzstufe 65
6.3.2 Ergebnisse der zweiten Schätzstufe 67
6.4 3-Faktor-xGARCH-Modelle mit geschätzten Faktoren 69
6.4.1 Ergebnisse der ersten Schätzstufe 70
6.4.2 Ergebnisse der zweiten Schätzstufe 74
6.5 Vergleich der in-sampie-Ergebnisse der Faktor-xGARCH-Modelle . 76
7 Ergebnisse der Prognosen 79
7.1 Prognosen mit 1-Faktor-xGARCH-Modellen 79
7.2 Prognosen mit DAX-Faktor-xGARCH-Modellen 85
Inhaltsverzeichnis XV
7.3 Prognosen mit 3-Faktor-xGARCH-Modellen 92
7.4 Vergleich der out-of-sampJe-Ergebnisse der Faktor-xGARCH-
Modelle 93
8 Schlußbetrachtung 97
A Tabellen 101
A.l Tabellen zu den Eigenschaften der Daten 102
A.2 Tabellen zu den Schätzergebnissen 106
A.3 Tabellen zu den Prognoseergebnissen 113
B Formale Ableitungen 117
B.l Herleitung der Bewertungsgleichung des Faktor-GARCH-Modells . 117
B.2 Herleitung der Prognosegleichungen für die xGARCH-Modelle . . 119
Literaturverzeichnis 121
Abbildungsverzeichnis
. . 46
5.1 Überrendite DAI 5.2 Autokorrelation der quadrierten Überrendite DAI 5.3 Histogramm der Überrendite DAI 49
5.4 Überrenditen ALV und DAI 52
6.1 Eigenwerte der Faktoren 6.2 Rendite des Faktorportfolios 6.3 Parameterschätzungen der Faktordynamik 6.4 Autokorrelation der quadrierten Residuen des Faktors 58
6.5 News impact curves der xGARCH-Modelle 6.6 Schätzergebnisse der zweiten Schätzstufe 6.7 Autokorrelation der quadrierten Residuen DAI . 66
6.8 DAX-Änderungen 6.9 Renditen der Faktorportfolios 6.10 Autokorrelation der quadrierten Residuen der Faktoren ^
6.11 Autokorrelation der quadrierten Residuen DAI 80
7.1 1-Faktor-NGARCH-Varianzprognose für DAI ^
7 2 Individuelle NGARCH-Varianzprognose für DAI 7.3 Varianzprognose durch exponentielle Glättung für DAI O*
7.4 Varianz des Faktorportfolios 7.5 DAX-Faktor-NGARCH-Varianzprognose für DAI ^
7.6 MAPE der Varianzprognosen für DAI XVII
Will ABBILDUNGSVERZEICHNIS
7.7 Renditeprognose für DAI, DAX-Faktor-NGARCH-Modell 91
7.8 Renditeprognose für DAI, Individuelles NGARCH-Modell 91
7.9 3-Faktor-NGARCH-Varianzprognose für DAI 93
Tabellenverzeichnis
6.1 Statistische Eigenschaften des Faktorportfolios 53
6.2 Parameter der ersten Schätzstufe, Normalverteilung 56
6.3 Parameter der ersten Schätzstufe, t-Verteilung 56
6.4 Parameter der ersten Schätzstufe, GED-Verteilung 56
6.5 QLB40-Statistik der standardisierten Residuen des Faktors .... 58
6.6 ARCH(1)-LM-Test der standardisierten Residuen des Faktors . . 58
6.7 Mittlere Log-Likelihood der xGARCH-Modelle 59
6.8 AIC der 1-Faktor-xGARCH-Modelle, erste Stufe 59
6.9 SIC der 1-Faktor-xGARCH-Modelle, erste Stufe 59
6.10 Likelihood Ratio-Tests auf Modellrestriktionen 1-Faktor-Modelle . 60
6.11 AIC und SIC der zweiten Stufe, 1-Faktor-xGARCH-Modelle ... 64
6.12 Statistische Eigenschaften des DAX-Portfolios 65
6.13 Parameter der ersten Schätzstufe 66
6.14 Eigenschaften der Residuen, erste Schätzstufe 67
6.15 Likelihood Ratio-Tests auf Modellrestriktionen DAX-Faktor-Modelle 67
6.16 Eigenschaften der Faktorportfolios 69
6.17 Parameter der ersten Schätzstufe, Faktor 1 70
6.18 Parameter der ersten Schätzstufe, Faktor 2 71
6.19 Parameter der ersten Schätzstufe, Faktor 3 71
6.20 QLB40 der standardisierten Residuen der Faktoren 73
6.21 ARCH(1)-LM-Test der standardisierten Residuen der Faktoren . . 73
6.22 Mittlere Log-Likelihood der xGARCH-Modelle 73
XIX
j
XX TABELLENVERZEICHNIS
6.23 AIC der 3-Faktor-xGARCH-Modelle, erste Stufe 74
6.24 SIC der 3-Faktor-xGARCH-Modelle, erste Stufe 74
6.25 Likelihood .Ratio-Tests auf Modellrestriktionen 3-Faktor-Modelle . 74
7.1 Anzahl der nicht unverzerrten Prognosen 82
7.2 Performance-Indizes 1-Faktor-xGARCH-Modelle 83
7.3 Test auf Gleichheit der Prognosen 84
7.4 Performance-Indizes 1-Faktor-Modelle t-/Normalverteilung .... 85
7.5 Übersicht über die verschiedenen Prognosehorizonte 85
7.6 Performance-Indizes DAX-Faktor-xGARCH-Modelle (RMSE) . . 87
7.7 Performance-Indizes DAX-Faktor-xGARCH-Modelle (MAPE) . . 88
7.8 Performance-Indizes DAX-Faktor-xGARCH-Modelle (MedSE) . . 88
7.9 Performance-Indizes DAX-Faktor-xGARCH-Modelle kurze und
lange Schätzperiode (RMSE) 89
7.10 Performance-Indizes DAX-Faktor-xGARCH-Modelle kurze und
lange Schätzperiode (MAPE) 90
7.11 Performance-Indizes DAX-Faktor-xGARCH-Modelle kurze und
lange Schätzperiode (MedSE) 90
7.12 Performance-Indizes 3-Faktor-xGARCH-Modelle 93
7.13 Performance-Indizes l-Faktor-/DAX-Faktor-xGARCH-Modelle . . 94
7.14 Performance-Indizes l-Faktor-/3-Faktor-xGARCH-Modelle .... 95
A.l Verzeichnis der DAX-Aktien 102
A.2 LB40-Statistiken der Überrenditen 103
A.3 QLB40-Statistiken der Überrenditen 103
A.4 ARCH(1)-Teststatistiken der Überrenditen 103
A.5 Wölbung der Überrenditen 104
A.6 Schiefe der Überrenditen 104
A.7 KlEFER-SALMON-Teststatistiken der Überrenditen 104
A.8 Sign-ßias-Test 1 für Überrenditen 105
TABELLENVERZEICHNIS XXI
A.9 Sign-Bias-Test 2 für Überrenditen 105
A.10 Sign-Bias-Test 3 für Überrenditen 105
A.ll Portfoliogewichtsmatrix 106
A.12 Parameter der zweiten Schätzstufe (l-Faktor-NGARCH-M-«-Modell)107
A.13 Statistische Eigenschaften der standardisierten Residuen der zwei¬
ten Schätzstufe (1-Faktor-NGARCH-M-t-Modell) 108
A.14 Parameter der zweiten Schätzstufe (DAX-Faktor-NGARCH-M-t-
Modell) 109
A.15 Statistische Eigenschaften der standardisierten Residuen der zwei¬
ten Schätzstufe (DAX-Faktor-NGARCH-M-t-Modell) 110
A.16 Parameter der zweiten Schätzstufe (3-Faktor-NGARCH-M-t-Modell)lll
A.17 Statistische Eigenschaften der standardisierten Residuen der zwei¬
ten Schätzstufe (3-Faktor-NGARCH-M-t-Modell) 112
A.18 RMSE 1-Faktor-xGARCH-Modelle 113
A.19 MAPE 1-Faktor-xGARCH-Modelle 114
A.20 MedSE 1-Faktor-xGARCH-Modelle 115
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| spelling | Kaiser, Thomas Verfasser aut Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt Thomas Kaiser. Mit einem Geleitw. von Gerd Ronning Wiesbaden Dt. Univ.-Verl. 1997 Wiesbaden Gabler XXV, 127 S. graph. Darst. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Gabler Edition Wissenschaft : Empirische Finanzmarktforschung Zugl.: Tübingen, Univ., Diss., 1997 Aktienmarkt (DE-588)4130931-5 gnd rswk-swf Volatilität (DE-588)4268390-7 gnd rswk-swf GARCH-Prozess (DE-588)4346436-1 gnd rswk-swf Prognose (DE-588)4047390-9 gnd rswk-swf Aktienrendite (DE-588)4126593-2 gnd rswk-swf Deutschland (DE-588)4011882-4 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Deutschland (DE-588)4011882-4 g Aktienmarkt (DE-588)4130931-5 s Volatilität (DE-588)4268390-7 s Prognose (DE-588)4047390-9 s GARCH-Prozess (DE-588)4346436-1 s DE-604 Aktienrendite (DE-588)4126593-2 s HBZ Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=007796613&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
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