Kaiser, T. (1997). Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen: Eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt. Dt. Univ.-Verl.
Chicago-Zitierstil (17. Ausg.)Kaiser, Thomas. Volatilitätsprognose Mit Faktor-GARCH-Modellen: Eine Empirische Studie Für Den Deutschen Aktienmarkt. Wiesbaden: Dt. Univ.-Verl, 1997.
MLA-Zitierstil (9. Ausg.)Kaiser, Thomas. Volatilitätsprognose Mit Faktor-GARCH-Modellen: Eine Empirische Studie Für Den Deutschen Aktienmarkt. Dt. Univ.-Verl, 1997.
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