Gestion de portefeuille:
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|---|---|
| Language: | French |
| Published: |
Paris [u.a.]
De Boeck Univ.
1997
|
| Edition: | 3. éd. |
| Series: | Comptabilité, contrôle & finance
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Introduction
PREMIERE PARTIE : LES ACTIONS
Chapitre 1 Returns des actions, des portefeuilles
et des marchés
1 Returns des actions
2 Returns d un portefeuille et returns du marché
Chapitre 2 Risque d un placement en actions
1 Mesures de risque
2 Distributions des taux de return
3 Risque d un portefeuille
4 Historique des taux de return des actions
Chapitre 3 Attitude de l investisseur face au risque
1 Un critère général de choix en situation d incertitude :
la maximisation de l utilité espérée
2 Fonctions d utilité, aversion pour le risque et approche
moyenne variance
Chapitre 4 Diversification et sélection des titres
1 Recherche d une diversification efficace
2 Détermination des portefeuilles efficients sans
contraintes de type inégalité
3 Prise en considération d un actif sans risque
4 Algorithme de la ligne critique
5 Modèles à indices
Chapitre 5 Le modèle de marché
1 Eléments de base
2 Quelques résultats d estimation
3 Stabilité dans le temps des coefficients bêta
6 Gestion de portefeuille
4 Estimateurs destinés à améliorer la qualité
prévisionnelle des coefficients bêta
5 Variables influençant le niveau des coefficients bêta
Chapitre 6 Modèles d équilibre des actifs financiers
1 Version de base du MEDAF
2 Extensions du MEDAF
3 Tests empiriques du MEDAF
4 Théorie de l évaluation par arbitrage (A.P.T.)
Chapitre 7 Evaluation des actions
1 Les modèles d évaluation
2 Quelques problèmes posés par l utilisation du modèle
de Gordon Shapiro
3 Les critères traditionnels d évaluation
Chapitre 8 Efficience des marchés boursiers
1 Le concept d efficience et ses implications
2 « Prédictibilité » des returns ou tests d efficience
de forme faible
3 Etudes événementielles ou tests d efficience de forme
semi forte
4 Analyse de l information confidentielle ou tests
d efficience de forme forte
5 Un regard critique sur le concept d efficience
informationnelle des marchés boursiers
Chapitre 9 Stratégies de gestion de portefeuille
1 Introduction
2 La mesure de performance
3 La stratégie passive
4 La stratégie active
DEUXIEME PARTIE : LES OPTIONS
Chapitre 10 Nature, caractéristiques, rentabilité et
valeur des options
1 Nature et caractéristiques des contrats d options
sur actions. Résultats enregistrés par leurs acquéreurs
et émetteurs
2 La valeur de l option et ses déterminants
Chapitre 11 Quelques stratégies sur options
1 Stratégies de base
2 Stratégies plus complexes
SOMMAIRE 7
Chapitre 12 Modèles d évaluation des options
1 Le modèle binomial
2 Modèle de Black et Scholes
3 Relation entre le prix de l option d achat et celui de
l option de vente
4 Sensibilité du prix des options d achat et de vente
par rapport à ses déterminants
5 Relation entre le prix d une option européenne et celui
d une option américaine
TROISIEME PARTIE : LES OBLIGATIONS
Chapitre 13 Caractéristiques, évaluation
et risque des obligations
1 Nature et caractéristiques des obligations
2 Le rendement financier des obligations
3 L évaluation des obligations
4 Les facteurs explicatifs du niveau des taux d intérêt
5 Les risques d une obligation
6 La sensibilité du prix d une obligation aux variations
du taux d intérêt : la duration et la convexité
Chapitre 14 Gestion d un portefeuille d obligations
1 Les stratégies passives
2 Stratégies actives
Bibliographie
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