Die Kreditvergabe der Banken und der geldpolitische Transmissionsmechanismus: eine theoretische und empirische Analyse für die Bundesrepublik Deutschland
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Hamburg
Kovac
1996
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Abbildungsverzeichnis V
Tabellenverzeichnis VII
I. Einführung: Die Geldpolitik der Deutschen Bundesbank 1
A. Die potentialorientierte Geldmengensteuerung 1
B. Kreditaggregate als Teil alternativer geldpolitischer Konzepte 11
II. Transmissionsmechanismen und Bankkredite IS
A. Der Kreditkostenmechanismus 16
1. Intermediation versus Direktfinanzierung 17
2. Das Bernanke Blinder Modell 18
B. Der Kreditverfugbarkeitsmechanismus 27
1. Mikroökonomische Modelle zur Kreditrationierung 28
2. Kreditrationierung und Geldpolitik 36
C. Der Mechanismus der relativen Preise 39
1 Die monetaristische Position 40
2. Die keynesianische Position 46
ID. Variablen für die empirische Untersuchung: Auswahl und
univariate Analyse 51
A. Auswahl und deskriptive Analyse der Variablen 52
B. Stationaritätseigenschaften der Variablen 60
IV. Langfristbeziehungen zwischen geldpolitischen Maßnahmen,
Geldmenge, Kreditvolumen, Preisen und Einkommen 69
A. Langfristiges Gleichgewicht und Kointegration 70
B. Einzelgleichungstests auf Kointegration 73
Seite IV Inhaltsverzeichnis
C. Mehrgleichungstests auf Kointegration 82
D. Diskussion der Ergebnisse 91
V. Kurzfristbeziehungen zwischen geldpolitischen Maßnahmen,
Geldmenge, Kreditvolumen, Preisen und Einkommen 93
A. Korrelationen und Lead und Lag Strukturen 93
B. Kausalitätsstrukturen zwischen Geldmenge, Kreditvolumen, Preisen
und Einkommen 108
C. Interdependenzen zwischen Geldmenge, Kreditvolumen, Preisen
und Einkommen 129
VI. Zusammenfassung 151
Literaturverzeichnis 15 5
Anhang A 167
Anhang B 169
Abbildungsverzeichnis
1 Jahreswachstumsrate des Deflators der Inlandsnachfrage und der Zinssatz
auf Interbankentagesgeld von 1960 bis 1994 8
2 Jahreswachstumsraten des Deflators der Inlandsnachfrage und der
Geldmenge M3 von 1973 bis 1994 10
3 Bilanzen der Sektoren im Bernanke Blinder Modell 19
4 Grafische Darstellung des Gleichgewichts im Bernanke Blinder Modell 22
5 Expansive Geldpolitik im Bernanke Blinder Modell 23
6 Expansive Geldpolitik bei einer Liquiditätsfalle im Bernanke Blinder
Modell 25
7 Zurückgebogene Kreditangebotskurve 29
8 Der bank optimale Zins r* im Stiglitz Weiss Modell 31
9 Nettoerträge der Bank und des Kreditnehmers in Abhängigkeit vom
Projektertrag 32
10 Erwarteter Nettoertrag des Unternehmens in Abhängigkeit vom
Projektrisiko 33
11 Erwarteter Gewinn des Unternehmens aus den Projekten A und B in
Abhängigkeit vom Zinssatz 35
12 Simultane Bestimmung von Kreditzins und Geldangebot im Rahmen der
Kreditmarkttheorie des Geldangebots 40
13 Auswirkungen einer Änderung der Kreditnachfrage bei völlig elastischem
und unelastischem Kreditangebot 41
14 Grafische Darstellung der Abgrenzung des Kreditvolumens 53
15 Grafische Darstellung aller Variablen von 1960.1 bis 1994.2 (Niveaus) 56
16 Grafische Darstellung aller Variablen von 1960.1 bis 1994.2
(Quartalswachstumsraten) 57
Seite VI Abbildungsverzeichnis
17 Grafische Darstellung aller Variablen von 1960.1 bis 1994.2
(Jahreswachstumsraten) 58
18 Grafische Darstellung zweier zyklischer Variablen und zweier Zufallspfade 99
19 Kreuzkorrelationen zwischen RW1 und RW2 bzw. SIN 1 und SIN2 100
20 Kreuzkorrelationen zwischen PDD und Finanzaggregaten, Zeitraum 61.4
bis 94.2 102
21 Kreuzkorrelationen zwischen PDD und Finanzaggregaten, Zeitraum 74.3
bis 94.2 103
22 Kreuzkorrelationen zwischen DDR und Finanzaggregaten, Zeitraum 61.4
bis 94.2 105
23 Kreuzkorrelationen zwischen DDR und Finanzaggregaten, Zeitraum 74.3
bis 94 2 106
24 Impuls Antwort Funktionen für PBIP und BIPR: Reaktionen auf
orthogonalisierte Innovation im 3 Monats Zinssatz 137
25 Impuls Antwort Funktionen für die Finanzaggregate: Reaktionen auf
orthogonalisierte Innovation im 3 Monats Zinssatz 138
26 Impuls Antwort Funktionen für PBIP und BIPR: Reaktionen auf
orthogonalisierte Innovation in einem Finanzaggregat 140
27 Impuls Antwort Funktionen für die Finanzaggregate: Reaktionen auf
orthogonalisierte Innovation in PBIP und BIPR 142
28 Dekomposition der Prognosefehlervarianzen des 3 Monats Zinssatzes und
der Finanzaggregate 144
29 Dekomposition der Prognosefehlervarianzen von PBIP und BIPR: Anteil
der Finanzaggregate 145
30 Dekomposition der Prognosefehlervarianzen des 3 Monats Zinssatzes und
der Finanzaggregate 147
31 Dekomposition der Prognosefehlervarianzen von PBIP und BIPR: Anteil
der Finanzaggregate 148
Tabellenverzeichnis
1 Mittelwerte und Standardabweichungen aller Variablen 59
2 ADF Tests auf Integrationsgrad 1, Zeitraum 60.4 bis 90 1 65
3 ADF Tests auf Integrationsgrad 1, Zeitraum 73.3 bis 90.1 66
4 ADF Tests auf Integrationsgrad 2 68
5 ADF Tests auf Nicht Kointegration: 2 Variablen System (Finanzaggregat,
Preisindex) 74
6 ADF Tests auf Nicht Kointegration: 3 Variablen System (Finanzaggregat,
Preisindex, Realeinkommen), Zeitraum 60.4 bis 90.1 75
7 ADF Tests auf Nicht Kointegration: 3 Variablen System (Finanzaggregat,
Preisindex, Realeinkommen), Zeitraum 73.3 bis 90.1 76
8 ADF Tests auf Nicht Kointegration: 4 Variablen System (Finanzaggregat,
Preisindex, Realeinkommen, 3 Monats Zins), Zeitraum 60.4 bis 90 1 77
9 ADF Tests auf Nicht Kointegration: 4 Variablen System (Finanzaggregat,
Preisindex, Realeinkommen, 3 Monats Zins), Zeitraum 73.3 bis 90 1 78
10 Johansen Tests auf Anzahl der Kointegrationsbeziehungen: 2 Variablen
System (Finanzaggregat, Preisindex), Zeitraum 60.4 bis 90 1 85
11 Johansen Tests auf Anzahl der Kointegrationsbeziehungen: 2 Variablen
System (Finanzaggregat, Preisindex), Zeitraum 73.3 bis 90.1 86
12 Johansen Tests auf Anzahl der Kointegrationsbeziehungen: 3 Variablen
System (Finanzaggregat, Preisindex, Realeinkommen), Zeitraum 60 4 bis 90.1 87
13 Johansen Tests auf Anzahl der Kointegrationsbeziehungen: 3 Variablen
System (Finanzaggregat, Preisindex, Realeinkommen), Zeitraum 73 3 bis 90.1 88
14 Johansen Tests auf Anzahl der Kointegrationsbeziehungen: 4 Variablen
System (Finanzaggregat, PBIP, BIPR, R3M), Zeitraum 60.4 bis 90 1 89
15 Johansen Tests auf Anzahl der Kointegrationsbeziehungen: 4 Variablen
System (Finanzaggregat, PBIP, BIPR, R3M), Zeitraum 73.3 bis 90 1 90
Seite VIII Tabellenverzeichnis
16 Bereinigtes Bestimmtheitsmaß einer Regression der Wachstumsrate von PDD
auf die Wachstumsrate eines Finanzggregats 95
17 Bereinigtes Bestimmtheitsmaß einer Regression der Wachstumsrate von DDR
auf die Wachstumsrate eines Finanzggregats 97
18 Wald Tests auf Granger Kausalität zwischen Preisniveau und monetären
Aggregaten: 2 Variablen System, Schätzung in ersten Differenzen, ab 60.4 113
19 Wald Tests auf Granger Kausalität zwischen Preisniveau und monetären
Aggregaten: 2 Variablen System, Schätzung in ersten Differenzen, ab 73.3 114
20 Wald Tests auf Granger Kausalität zwischen Preisniveau und monetären
Aggregaten: 3 Variablen System, Schätzung in ersten Differenzen, ab 60.4 116
21 Wald Tests auf Granger Kausalität zwischen Preisniveau und monetären
Aggregaten: 3 Variablen System, Schätzung in ersten Differenzen, ab 73.3 117
22 Wald Tests auf Granger Kausalität zwischen Preisniveau und monetären
Aggregaten: 3 Variablen System, Schätzung in Niveaus, ab 60.4 118
23 Wald Tests auf Granger Kausalität zwischen Preisniveau und monetären
Aggregaten: 3 Variablen System, Schätzung in Niveaus, ab 73.3 119
24 Wald Tests auf Granger Kausalität zwischen Preisniveau und monetären
Aggregaten: 4 Variablen System, Schätzung in Niveaus, ab 60.4 120
25 Wald Tests auf Granger Kausalität zwischen Preisniveau und monetären
Aggregaten: 4 Variablen System, Schätzung in Niveaus, ab 73.3 121
26 Wald Tests auf Granger Kausalität zwischen Realeinkommen und monetären
Aggregaten. 2 Variablen System, Schätzung in ersten Differenzen, ab 60.4 124
27 Wald Tests auf Granger Kausalität zwischen Realeinkommen und monetären
Aggregaten: 2 Variablen System, Schätzung in ersten Differenzen, ab 73.3 125
28 Wald Tests auf Granger Kausalität zwischen Realeinkommen und monetären
Aggregaten: 3 Variablen System, Schätzung in Niveaus, ab 60.4 126
29 Wald Tests auf Granger Kausalität zwischen Realeinkommen und monetären
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