Das Geldnachfrageverhalten und seine Stabilität: eine vergleichende empirische Untersuchung für die Bundesrepublik Deutschland und die Republik Korea
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Frankfurt am Main [u.a.]
Lang
1997
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| Series: | [Europäische Hochschulschriften / 5]
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INHALTSVERZEICHNIS
Verzeichnis häufig verwendeter Symbole und Abkürzungen XI
Abbildungsverzeichnis XV
Tabellenverze1chn1s XVII
1. Einleitung 1
2. Theoretische Probleme der Geldnachfragefunktion 4
2.1 Geldmenge als abhängige Variablen 4
2.1.1 Abgrenzung des volkswirtschaftlichen Geldvolumens 4
2.1.1.1 Probleme bei der Geldmengenabgrenzung 4
2.1.1.2 Abgrenzungskriterien 8
2.1.1.2.1 Die empirischen Ansätze 8
2.1.1.2.2 Geldfunktionen als Abgrenzungskriterien 11
2.1.2 Geldmengenabgrenzung in der BRD und der ROK 14
2.1.2.1 0perat1onal1s1erungsprobleme 15
2.1.2.2 Geldmengenkonzepte der Deutschen Bundesbank 15
2.1.2.3 Geldmengenabgrenzung 1n der Republik Korea 18
2.2 Die theoretische Ansätze der Geldnachfrage: Bestimmungsfaktoren
der Geldnachfrage 20
2.2.1 Transaktionsmodelle 20
2.2.2 Lagerhaltungsmodelle 22
2.2.3 Vermögensmodelle 24
2.2.4 Aufnahme zusätzlicher Einflußfaktoren 28
2.3 Ergebnisse und Formulierung der Geldnachfragefunktion 31
3. Dynamische Modellierung der Geldnachfragefunktion 34
3.1 Bedeutung und Ursachen von lags im Geldnachfrageverhalten 34
3.2 Ausgewählte alternative Anpassungshypothesen 35
3.2.1 Das Modell partieller Anpassung 35
3.2.1.1 Spezifische ad hoc-Annahmen über die Bestands¬
anpassung 35
3.2.1.2 Kritik am Modell partieller Anpassung 38
3.2.2 Das Fehlerkorrekturmodell 41
VIII
3.2.2.1 Die LSE-Methodolog1e 42
3.2.2.1.1 Zulassung einer allgemeinen lag-Ver¬
teilung 42
3.2.2.1.2 Das Konstruktionskonzept und Minimal¬
anforderungen an die Spezifikation 43
3.2.2.1.3 Die Eigenschaften des Fehlerkorrektur¬
modells 48
3.2.2.2 Theorie der Ko1ntegrat1on 52
3.2.2.2.1 N1chtstat1onarität und Kointegration 52
3.2.2.2.2 Das Granger-Repräsentationstheorem 56
3.2.2.3 Anwendungsproblematik des Fehlerkorrekturmodells 59
4. Empirische Untersuchung 63
4.1 Zu Spezifikation der Schätzgleichungen 63
4.2 Bereitstellung und Aufbereitung des Datenmaterials 66
4.3 Schätzung anhand des Modells partieller Anpassung 69
4.3.1 Diskussion um die Schatzmethoden und deren Schätzeigen¬
schaften 69
4.3.2 Schätzergebnisse 73
4.3.2.1 Empirische Ergebnisse für die BRD 73
4.3.2.2 Empirische Ergebnisse für die ROK 79
4.3.3 StabilItätsanalyse 85
4.3.3.1 Stabilitätsbegriffe 85
4.3.3.2 InstabilUätsformen 1m einzelnen und anzuwen¬
dende Testverfahren 86
4.3.3.3 Test auf Stabilität 90
4.3.3.3.1 Empirische Ergebnisse für die BRD 91
4.3.3.3.2 Empirische Ergebnisse für die ROK 99
4.4 Schätzung anhand des Fehlerkorrekturmodells 106
4.4.1 Prüfung auf die statistischen Voraussetzungen 106
4.4.1.1 Test auf den Integrationsgrad 106
4.4.1.2 Test auf die Kointegration 108
4.4.1.3 Die Testergebnisse 112
4.4.1.3.1 Empirische Ergebnisse für die BRD 112
4.4.1.3.2 Empirische Ergebnisse für die ROK 117
4.4.2 Schätzverfahren und -ergebnisse 121
IX
4.4.2.1 Die Wahl der Schätzmethode 121
4.4.2.2 Die Bildung der empirischen Modelle 124
4.4.2.3 Die Ergebnisse der NLS-Schätzungen 126
4.4.2.3.1 Empirische Ergebnisse für die BRD 126
4.4.2.3.2 Empirische Ergebnisse für die ROK 129
4.4.3 StabilItätsanalyse 132
4.4.3.1 Empirische Ergebnisse für die BRD 132
4.4.3.2 Empirische Ergebnisse für die ROK 139
5. Zusammenfassung 147
Anhang 153
Literaturverzeichnis 155
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