Systematisches Risiko und regulativer Eingriff: der japanische Aktienmarkt 1987 - 92
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Glienicke
Galda und Wilch
1996
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VORWORT
INHALTSVERZEICHNIS
TABELLENVERZEICHNIS
GRAFIKENVERZEICHNIS
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
TEIL
1:
EINFUEHRUNG
KAPITEL
I:
EINLEITUNG:
SYSTEMISCHES
RISIKO
UND
REGULATIVER
EINGRIFF
-
DER
JAPANISCHE
AKTIENMARKT
1987-92
LI:
HINTERGRUENDE
-
STRUKTUR
DES
FINANZSYSTEMS
UND
DEREGULATION
1.2:
DEFINITION
DES
UNTERSUCHUNGSGEGENSTANDES
1.3:
GANG
DER
ARBEIT
KAPITEL
II:
DIE
BUBBLE
ECONOMY
IM
UEBERBLICK
II.
1:
DIE
ENTWICKLUNG
DES
AKTIENMARKTES
II.2:
DER
IMMOBILIENMARKT
ALS
ZWILLING
DES
AKTIENMARKTES
11.3:
AUSSENWIRTSCHAFTLICHE
FAKTOREN
II.4
KONJUNKTURELLE
ENTWICKLUNG
UND
GELDPOLITIK
II.5:
DIE
UNGEKLAERTE
FRAGE:
WARUM
INFLATIONIEREN
ALLEIN
VERMOEGENSWERTE?
TEIL
2:
DIE
STRUKTURELLEN
GRUENDE
FUER
AKTIENMARKTINTERVENTIONEN
KAPITEL
III:
DIE
STRUKTUR
DES
JAPANISCHEN
FINANZSYSTEMS
III.
1:
DAS
MAIN
BANK
SYSTEM
UND
JAPANISCHE
UNTEMEHMENSGRUPPEN
III.
1.1:
CHARAKTERISTIKA
DES
MAIN
BANK
SYSTEMS
III.
1.2:
EINE
EMPIRISCHE
DARSTELLUNG
DES
MAIN
BANK
SYSTEMS
III.
1.3:
KONSEQUENZEN
DES
MAIN
BANK
SYSTEMS
FUER
DEN
AKTIENMARKT
III.
1.4:
MAIN
BANKEN
VERRINGERN
FINANZIERUNGSKOSTEN
III.
1.5:
SCHWAECHEN
DES
"INTERNEN
KAPITALMARKTES"
III.
1.6:
ZUSAMMENFASSUNG
ABSCHNITT
III.
1
III.2:
DIE
ROLLE
DER
REGULIERENDEN
STELLEN:
MOF
UND
BOJ
1II.2.1:
DIE
BANK
VON
JAPAN
III.
2.2:
DAS
FINANZMINISTERIUM
(MOF)
III.
2.3:
INFORMELLE
ASPEKTE
DER
REGULATIVEN
STRUKTUR
III.2.4:
ZUSAMMENFASSUNG
ABSCHNITT
III.2
KAPITEL
IV:
DER
WANDEL
DES
JAPANISCHEN
FINANZSYSTEMS
IV.
1:
DIE
JAPANISCHE
FINANZDEREGULATION
IV.
1.1:
GRUENDE
UND
GESCHICHTE
DER
FINANZLIBERALISIERUNG
IV.
1.2:
RISIKEN
DER
FINANZLIBERALISIERUNG
IV.
1.3:
FINANZDEREGULATIONSEFFEKTE
AUS
DER
PERSPEKTIVE
DER
KREDITWIRTSCHAFT
IV.
1.4:
MASSNAHMEN
ZUR
BEWAELTIGUNG
DER
KRISE
DER
KREDITWIRTSCHAFT
IV.
1.5:
UNTERNEHMEN
UND
FINANZDEREGULATION
IV.
1.6:
ZUSAMMENFASSUNG
ABSCHNITT
IV.
1
IV.2:
EIGENKAPITALANFORDERUNGEN
NACH
DER
BANK
FUER
INTERNATIONALEN
ZAHLUNGSAUSGLEICH
IV.2.1:
GESCHICHTLICHER
HINTERGRUND
UND
INHALT
DES
BASEL
ACCORDS
IV.2.2:
ALM
IM
UMFELD
DER
AKTIENUEBERKREUZVERFLECHTUNGEN
DES
MAIN
BANK
SYSTEMS
IV.2.3:
DIE
BIZ
EIGENKAPITALANFORDERUNGEN
IM
UMFELD
DER
CROSS-HOLDINGS
IV.2.4:
ZUSAMMENFASSUNG
ABSCHNITT
IV.2
TEIL
3:
DIE
UMGANG
MIT
AKTIENMARKTRISIKEN
KAPITEL
V:
GRUENDE
UND
KOSTEN
DES
EIGENKAPITALFINANZIERUNGS
BOOMS
V.
1
HERLEITUNG
DES
DDM
V.2
DIE
EFFEKTE
VON
CROSS-HOLDINGS
UND
DER
Q-RATIO
AUF
DIE
JAPANISCHE
AKTIENPREISFORMATION
V.3
DIE
KOSTEN
VON
EIGENKAPITALEMISSIONEN
V.3.1
INSTRUMENTE
DER
UNTEMEHMENSFINANZIERUNG
V.3.2:
DIE
BEWERTUNG
VON
WANDELANLEIHEN
V.3.
3:
FINANZIERUNGSKOSTEN
MIT
HYBRIDINSTRUMENTEN
V.3.4:
DIE
KOMPLEMENTARITAET
VON
HYBRIDFINANZIERUNG
UND
CROSS-HOLDINGS
VERURSACHT
EINE
EMISSIONSSPIRALE
V.4:
DIE
INVESTORENPERSPEKTIVE
V.5
ZUSAMMENFASSUNG
KAPITEL
VI:
AKTIENMARKTMANIPULATIONEN
1987
UND
1990
VI.
1
DAS
MAIN
BANK
SYSTEM
UND
DIE
VERTEILUNG
DES
AKTIENBESITZES
ALS
STRUKTURELLER
HINTERGRUND
FUER
AKTIENMARKTINTERVENTIONEN
VI.2:
PREISSTUETZUNGEN
ALS
DERIVATESUBSTITUT
VI.3:
FORSCHUNGSSTAND
ZU
PREISSTUETZUNGEN
VIA:
PREISSTUETZUNGEN
WAEHREND
DES
OKTOBER
1987ER
CRASHES
VI.4.1
EXKURS
1:
WIDRIGES
UMFELD
FUER
KLEINANLEGER
UND
DIE
KONSEQUENZEN
VI.4.2:
DIE
ROLLE
DER
INVESTMENT
TRUSTS
FUER
PKMS
VI.4.3:
EXKURS
2:
DIE
BEDEUTUNG
UND
FUNKTIONSWEISE
DES
MARGINGESCHAEFTES
VI.4.4:
EFFEKTE
DER
MARGINPOLITIK
AUF
DAS
VERHALTEN
DER
PRIVATANLEGER
WAEHREND
UND
NACH
DEM
OKTOBER
CRASH
VI.4.5:
MANIPULATIONEN
DER
BUCHHALTUNGSRICHTLINIEN
FUER
TREUHANDKONTEN
VI.4.6:
ZUSAMMENFASSUNG:
PKMS
WAEHREND
DES
1987ER
OKTOBER
CRASHES
VI.5:
DER
EINBRUCH
IM
ERSTEN
QUARTAL
1990
VI.5.1:
DER
NADELSTICH
IN
DIE
BUBBLE
VI.5.2:
DIE
ORGANISIERTE
LIQUIDATION
DER
EIGYO
TOKKIN
KONTEN
VI.5.3:
EINSATZ
DER
MARGINPOLITIK
VI.5.4:
GRUENDE
FUER
DAS
SCHEITERN
DER
PKMS
IM
ERSTEN
QUARTAL
1990
VI.6:
DER
KOLLAPS
IM
ZWEITEN
HALBJAHR
1990
VI.6.1:
DIE
ZWANGSLAGE
DER
STABILEN
AKTIENHALTER
IM
DRITTEN
QUARTAL
1990
VI.6.2:
MASSNAHMEN
ZUR
BEWAETIGUNG
DER
KRISE
VI.7:
ZUSAMMENFASSUNG:
PREISSTUETZUNGEN
AM
JAPANISCHEN
AKTIENMARKT
1987
UND
1990
KAPITEL
VII:
PREISSTUETZUNGEN
NACH
1990:
DIE
BEDEUTUNG
DES
MARKTES
FUER
AKTIENINDEX-FUTURES
UND
DER
OEFFENTLICHEN
FINANZINSTITUTIONEN
VII.
1:
PROBLEME
DES
FUTURES-MARKTES
UND
IHRE
URSACHEN
VII.
1.1:
DIE
VERLAGERUNG
DER
HANDELSAKTIVITAET
VOM
AKTIEN
AN
DEN
FUTURES
MARKT
VIL1.2:
DIE
VERZERRTE
PREISFORMATION
AM
FUTURES-MARKT
FUEHRT
ZU
EINER
ARBITRAGE-BUBBLE
VII.1.3:
MANIPULATION
DES
FUTURES-MARKTES
DURCH
DAS
MOF
ODER
SPEKULATION
VERZWEIFELTER
FONDSMANAGER
AUF
EINE
MARKTERHOLUNG?
VII.
1.4:
MASSNAHMEN
DES
MOFS
ZUR
BEHINDERUNG
DES
HANDELS
AM
FUTURES
MARKT
VII.
1.4.1
BEHINDERUNG
MITTELFRISTIG
ORIENTIERTER
FUTURES-SPEKULANTEN
VII.
1.4.2
BEHINDERUNG
DER
INDEX-ARBITRAGE
UND
PREISFORMATION
VII.1.4.3:
INKONSISTENTER
MASSNAHMENKATALOG
DES
MOFS
VII.1.5:
ZUSAMMENFASSUNG:
MOFS
BEHINDERUNGSPOLITIK
GEGENUEBER
DEM
FUTURES-MARKT
ALS
GESCHEITERTE
PREISSTUETZUNG
ZUGUNSTEN
DES
CASH-MARKTES
VII.2:
EPILOG:
AUF
GESCHEITERTE
INDIREKTE
PREISSTUETZUNGEN
FOLGEN
DIREKTE
PREISSTUETZUNGEN
TEIL
4:
ZUSAMMENFASSUNG
UND
ERGEBNIS
DER
ARBEIT
1:
POTENTIELLE
SYSTEMISCHE
RISIKEN
DURCH
DAS
MAIN
BANK
SYSTEM
UND
DIE
REGULATION
DES
FINANZSYSTEMS
2:
DIE
AKTIVIERUNG
SYSTEMISCHER
RISIKEN
3:
DIE
"ENTSORGUNG"
SYSTEMISCHER
RISIKEN
LITERATURLISTE
STATISTISCHER
ANHANG
ZU
KAPITEL
VI
ANHANG
1:
MARKOWITZ-EFFIZIENTES
PORTFOLIO
UND
INTERNATIONALE
AKTIENINVESTMENTS
ANHANG
2:
EVALUIERUNG
DES
SYSTEMISCHEN
RISIKOS
DES
JAPANISCHEN
AKTIENMARKTES
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