Holdings: Bewertungen im professionellen Optionsgeschäft

Bewertungen im professionellen Optionsgeschäft:

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Bibliographic Details
Main Author:	Steinbrenner, Hans Peter (Author)
Format:	Book
Language:	German
Published:	Stuttgart Dt. Sparkassenverl. 1996
Series:	Praxiswissen Finanzwirtschaft
Subjects:	Optionsschein Bewertung
Online Access:	Inhaltsverzeichnis
Physical Description:	383 S. graph. Darst. Diskette (9 cm)
ISBN:	3093058813

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adam_text	INHALT SEITE VORWORT 11 ABKUERZUNGEN 21 1 BASISWISSEN UEBER OPTIONSSCHEINE 23 1.1 DIE OPTION - ELEMENT DES OPTIONSSCHEINS 24 1.1.1 DEFINITIONEN 24 1.1.2 JURISTISCHE EINORDNUNG 25 1.1.3 AUSSTATTUNGSMERKTNALE 26 1.1.3.1 BASISOBJEKTE 26 1.1.3.2 OPTIONSVERHAELTNIS UND HOMOGENISIERUNG VON OPTIONEN 27 1.1.3.3 ZEITLICH BEGRENZTES RECHT DES OPTIONSERWERBERS 27 1.1.3.4 AUSUEBUNGSZEITRAHMEN 28 1.1.3.5 DER KAUF VON OPTIONEN (LONG-POSITION) BRINGT RECHTE 28 1.1.3.6 DER VERKAUF VON OPTIONEN (SHORT-POSITION) BRINGT PFLICHTEN 31 1.1.3.7 KAEUFER ENTLOHNT VERKAEUFER 32 1.1.3.8 EFFEKTIVE LIEFERUNG ODER BARAUSGLEICH 33 1.1.3.9 EINTEILUNG DER OPTIONRECHTE NACH IHRER WERTHALTIGKEIT 33 1.1.4 TERMINGESCHAEFTE MIT SICHERHEITSNETZ 36 1.1.4.1 LIQUIDITAETSASPEKT DES TERMINGESCHAEFTS 37 1.1.4.2 SICHERHEITSNETZ DES OPTIONSRECHTS 38 1.1.4.3 FAZIT: WESEN DER OPTION 43 1.2 METHODEN ZUR EFFIZIENTEN HANDELBARKEIT VON OPTIONEN 44 1.2.1 TELEFONHANDEL AM OTC-MARKT 45 1.2.2 STANDARDISIERUNG DER OPTIONEN 45 1.2.2.1 DEUTSCHE TERMINBOERSE 46 1.2.2.2 FRANKFURTER PRAESENZBOERSE 48 1.2.2.3 HANDEL ZWISCHEN KREDITINSTITUTEN UND KUNDEN 48 1.2.3 VERBRIEFUNG VON OPTIONEN 48 1.2.3.1 FLEXIBILITAET 51 1.2.3.2 KONTINUITAET 54 13 OPTIONSSCHEINE ALS ANLAGEOBJEKTE 58 1.3.1 EINTEILUNG DER OPTIONSSCHEINE 58 1.3.2 VERTRAUTES HANDLING 61 1.3.2.1 WO WERDEN OPTIONSSCHEINE GEHANDELT? 61 1.3.2.2 INFORMATIONSBESCHAFFUNG 64 1.3.2.3 AUFTRAGSERTEILUNG 67 1.3.2.4 BOERSEN ODER EMITTENTENAUSFUEHRUNG 69 1.3.2.5 TRANSAKTIONSKOSTEN 73 1.3.3 MOEGLICHKEIT ZUR FEINABSTIMMUNG DES CHANCE-RISIKO-PROFILS 75 1.3.3.1 GEWINN UND VERLUST-PROFIL 75 1.3.3.2 WAHRSCHEINLICHKEITS-PROFIL 76 1.3.3.3 KAMPF GEGEN DIE ZEIT 78 1.3.3.4 FAZIT 79 1.3.4 LAUFENDE UEBERPRUEFUNG DES OPTIONSCHEIN-ENGAGEMENTS 79 1.3.5 ACHTUNG: AUSUEBUNG NICHT VERGESSEN! 80 1.3.6 PFLICHTEN DER KREDITINSTITUTE BEI DER OPTIONSSCHEINBERATUNG 83 1.3.6.1 VERHALTENSPFLICHTEN DER KREDITINSTITUTE 83 1.3.6.2 HERSTELLUNG DER BOERSENTERMINGESCHAEFTSFAEHIGKEIT 89 2 OPTIONSSCHEIN-POSITIONEN UND -STRATEGIEN 95 2.1 UEBERBLICK 95 2.2 ERWERB VON OPTIONSRECHTEN (LONG-POSITIONEN) 96 2.2.1 CALL-OPTIONSSCHEIN 98 2.2.1.1 STRATEGIEN DER PERFORMANCE-MAXIMIERUNG 98 2.2.1.2 SICHERHEITSSTRATEGIEN 106 2.2.2 PUT-OPTIONSSCHEIN 109 2.2.2.1 STRATEGIEN DER PERFORMANCE-MAXIMIERUNG 109 2.2.2.2 ABSICHERUNGSSTRATEGIEN 111 2.2.3 KRITISCHE WUERDIGUNG DER OPTIONSSCHEIN-STRATEGIEN 114 2.3 STILLHALTER VON OPTIONSRECHTEN (SHORT-POSITIONEN) 116 2.3.1 OPTIONSSCHEINEMITTENT 116 2.3.2 WERTPAPIERKAEUFER 117 2.3.2.1 ANLEIHEN MIT STILLHALTER-POSITION DES GLAEUBIGERS 118 2.3.2.2 REVERSE ODER SHORT-OPTIONSSCHEINE 118 3 KLASSISCHE BEWERTUNG VON OPTIONSRECHTEN 125 3.1 ANALYSE DER KOSTEN 125 3.1.1 PARITAET 126 3.1.2 ABSOLUTES AUFGELD 126 3.1.3 BERUECKSICHTIGUNG DER MONEYNESS 128 3.1.4 BREAK-EVEN-PUNKT 128 3.1.5 BERUECKSICHTIGUNG DES BASISOBJEKTPREISES: PRAEMIE 129 3.1.6 BERUECKSICHTIGUNG DER RESTLAUFZEIT 131 3.1.6.1 JAEHRLICHE PRAEMIE 131 3.1.6.2 JAEHRLICHE PERFORMANCE-PRAEMIE 132 3.2 OPTIONSINVESTITION SCHLAEGT DIREKTINVESTITION 133 3.2.1 ERTRAGSGLEICHHEIT 133 3.2.2 BERUECKSICHTIGUNG DER RESTLAUFZEIT 135 3.2.2.1 JAEHRLICHE ERTRAGSGLEICHHEIT 135 3.2.2.2 JAEHRLICHE PERFORMANCE-ERTRAGSGLEICHHEIT 136 3.3 BEWERTUNG DER LEISTUNG DES OPTIONSRECHTS 136 3.3.1 AKTUELLER HEBEL 137 3.3.2 GEARING-FACTOR 140 3.3.3 EFFEKTIVER HEBEL 141 3.3.4 REALISIERTER HEBEL 142 3.4 AUSWERTUNG UND KRITISCHE WUERDIGUNG DER KENNZAHLEN 143 3.4.1 ZUSAMMENSTELLUNG DER KENNZAHLEN 143 3.4.2 WIRKUNG DER TRANSAKTIONSKOSTEN 143 3.4.3 TRANSPARENZ DER KENNZAHLEN 144 3.4.4 AUSWERTUNG DER KENNZAHLENUEBERSICHT 148 3.4.5 VORSICHT: DRUCKFEHLERTEUFEL! 150 4 GRUNDLAGEN DER MODERNEN OPTIONSPREISTHEORIE 153 4.1 VON DER KLASSISCHEN ZUR MODERNEN BEWERTUNG VERZINSLICHER ANLAGEN 153 4.1.1 KLASSISCHE BEWERTUNG DURCH DEN EFFEKTIVZINS 153 4.1.2 BARWERTKONZEPT ALS GRUNDLAGE DES MODERNEN ARBITRAGEVERFAHRENS 154 4.1.3 IMPLIZITER ZINSSATZ ALS ALTERNATIVES ERGEBNIS ZUM BARWERT 158 4.2 BESTIMMUNGSFAKTOREN DES OPTIONSPREISES 160 4.2.1 BASISOBJEKTPREIS UND AUSUEBUNGSPREIS DES OPTIONSRECHTS 160 4.2.2 ZINSSATZ FUER RISIKOLOSE KAPITALANLAGEN 160 4.2.3 LAUFENDE ERTRAEGE AUS DEM UNDERLYING 161 4.2.4 AUSMASS DER SCHWANKUNGEN DES BASISOBJEKTKURSES 162 4.2.5 ZEITLICHE GESTALTUNG DES AUSUEBUNGSRECHTS 162 4.2.6 LIQUIDITAET DES OPTIONSRECHTS 163 4.2.7 SPEZIFISCHE WERTKOMPONENTEN VON COVERED WARRANTS 163 4.2.8 RESTLAUFZEIT DES OPTIONSRECHTS 164 4.2.9 SONSTIGE BESTIMMUNGSFAKTOREN 164 4.3 DIE IDEE ZUR BEWERTUNG VON OPTIONEN IM ARBITRAGEVERFAHREN 165 4.3.1 DUPLIKATIONSPRINZIP 165 4.3.2 ANALOGIE ZUR BEWERTUNG VERZINSLICHER ANLAGEN 167 4.3.2.1 FAIR VALUE ALS MODIFIZIERTER BARWERT 167 4.3.2.2 IMPLIZITE VOLATILITAET ALS ALTERNATIVES ERGEBNIS ZUM FAIR VALUE 168 4.3.3 PRAEMISSEN DER PRAEFERENZFREIEN GLEICHGEWICHTMODELLE 169 5 DAS BINOMIALMODELL 171 5.1 DER EINSTIEG 171 5.1.1 DER BINOMIALSCHRITT ERFASST DIE SPEZIFISCHE LEISTUNG VON OPTIONSRECHTEN 171 5.1.2 PRAEFERENZFREIE BEWERTUNG VON OPTIONSRECHTEN IM EINPERIODENMODELL 173 5.1.3 VOM BINOMIALSCHRITT ZUM MULTIPLIKATIVEN BINOMIALPROZESS 175 5.2 VERFAHREN ZUR BERECHNUNG DES OPTIONSWERTS 177 5.2.1 HEDGESTRATEGIE 177 5.2.1.1 INTERPRETATION DES OPTIONSWERTS 177 5.2.1.2 EINJAHRES-BINOMIALSCHRITT IM EINPERIODENMODELL 178 5.2.1.3 EINJAHRES-BINOMIALSCHRITTE IM MEHRPERIODENMODELL 181 5.2.2 SUMME DES BARWERTS ALLER AUSUEBUNGSSZENARIEN 185 5.2.2.1 INTERPRETATION 185 5.2.2.2 EINJAHRES-BINOMIALSCHRITT IM EINPERIODENMODELL 186 5.2.2.3 EINJAHRES-BINOMIALSCHRITTE IM MEHRPERIODENMODELL 190 5.2.2.4 SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DES OPTIONSWERTS 195 5.2.3 ENTGELT FUER SICHERHEIT UND LIQUIDITAETSVORTEIL 196 5.3 PUT-CALL-PARITAET 197 5.4 VOM BINOMIALMODELL ZUM BLACK-SCHOLES-MODELL 199 5.4.1 BASISOBJEKTKURSVERLAUF ALS BINOMIAL-RANDOM-WALK 199 5.4.2 VERSTETIGUNG DER PARAMETER 200 5.4.2.1 VOM JAHRESZINS ZUR STETIGEN VERZINSUNG 201 5.4.2.2 VON DER BINAEREN SCHWANKUNG ZUR VOLATILITAET 204 5.4.3 BINOMIALWERT BEI ANSTEIGENDER ZAHL VON BINOMIALSCHRITTEN 204 6 DAS BLACK-SCHOLES-MODELL 211 6.1 DIE IDEE: STETIGE LOGNORMALVERTEILUNG DER BASISOBJEKTKURSE 211 6.2 LOGNORMAL VERTEILUNGSPRAEMISSE 211 6.2.1 NORMALVERTEILUNG 211 6.2.2 STETIGKEIT 213 6.2.3 LOGARITHMIERTE VERTEILUNG 216 6.3 BLACK-SCHOLES-FORMEL ZUR BEWERTUNG VON OPTIONSRECHTEN 217 6.3.1 BERECHNUNG UND INTERPRETATION DES FAIREN WERTS 217 6.3.1.1 CALL-OPTIONSRECHTE 217 6.3.1.2 PUT-OPTIONSRECHTE 220 6.3.2 BERECHNUNG UND INTERPRETATION DER TOTALAUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT 221 6.3.2.1 DER EINFLUSS DER MONEYNESS 222 63.2.2 DER EINFLUSS DER VOLATILITAET 222 6.3.2.3 DER EINFLUSS DES ZINSSATZES FUER RISIKOLOSE KAPITALANLAGEN 225 OE.3.2.4 RESTLAUFZEIT DES OPTIONSSCHEINS 226 6.4 DIE FESTLEGUNG DER IN DIE FORMEL EINZUGEBENDEN PARAMETER X 226 6.4.1 ZINSSATZ FUER RISIKOLOSE KAPITALANLAGEN V 227 6.4.2 VOLATILITAET DES BASISOBJEKTKURSES - 227 6.4.2.1 DIE KONZEPTION 227 6.4.2.2 ZEITAKTUALITAET CONTRA STATISTISCH FUNDIERTER ENTWICKLUNG 232 6.4.2.3 BOERSENTAGE CONTRA KALENDERTAG 233 OE.4.2.4 DAS PROBLEM DER ZUKUNFTSBEZOGENHEIT 234 6.5 ABGRENZUNG ZUM BINOMIALMODELL 235 6.6 KRITISCHE WUERDIGUNG 239 7 MODIFIKATION DES BLACK-SCHOLES-MODELLS 245 7.1 DAS DIVIDENDENPROBLEM 245 7.1.1 BEWERTUNG YYDIVIDENDENGESCHUETZTER OPTIONSRECHTE " 245 7.1.2 BEWERTUNG NICHT DIVIDENDENGESCHUETZTER OPTIONSRECHTE 248 7.1.2.1 DIVIDENDENZAHLUNGEN WERDEN VOM AKTIENKURS ABGEZOGEN 248 7.1.2.2 BERUECKSICHTIGUNG DER STETIGEN DIVIDENDENRENDITE 250 7.1.3 KRITISCHE WUERDIGUNG 254 7.2 DAS PROBLEM DER VORZEITIGEN AUSUEBUNG 257 7.2.1 DIE RELEVANZ DES PROBLEMS 257 7.2.1.1 CALL-OPTIONSRECHTE AMERIKANISCHEN TYPS 257 7.2.1.2 PUT-OPTIONSRECHTE AMERIKANISCHEN TYPS 258 7.2.2 RECHENVERFAHREN 259 7.2.2.1 BINOMIALMODELL 259 7.2.2.2 BLACK-SCHOLES-FORMEL MIT ZUSATZTERM 262 7.2.2.3 PSEUDO-AMERIKANISCHE BEWERTUNG 263 7.2.3 RELATIVIERUNG DES PROBLEMS 264 7.3 DEVISENOPTIONSRECHTE 266 7.4 INDEXOPTIONSRECHTE 267 7.5 ZINSOPTIONSRECHTE 268 7.5.1 OPTIONSRECHTE AUF STRAIGHT-BONDS 268 7.5.2 OPTIONSRECHTE AUF NULLKUPON-ANLEIHEN 271 7.5.3 KRITISCHE WUERDIGUNG 272 8 AUSWERTUNG DER ERGEBNISSE 275 8.1 DIE FAIR VALUE DEVIATION 275 8.1.1 MASSSTAB FUER DIE PREISWUERDIGKEIT EINZELNER OPTIONSSCHEINE? 275 8.1.2 ANALYSE DES MARKTES FUER OPTIONSSCHEINE AUF AKTIEN 280 8.2 DIE IMPLIZITE VOLATILITAET 286 8.2.1 MASSSTAB FUER DIE PREISWUERDIGKEIT EINZELNER OPTIONSSCHEINE? 286 8.2.2 DAS PROBLEM DES VOLATILITAETEN-SMILE 290 8.2.3 KRITERIUM FUER EINE MARKTANALYSE 292 8.3 TOTALAUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT 294 8.3.1 AUSSAGEFAEHIGKEIT 294 8.3.2 MARKTANALYSE 296 9 SENSITIVITAETSANALYSE 297 9.1 AUFGABE 297 9.2 DIE ABHAENGIGKEIT DES FAIREN WERTS VON EINEM EINFLUSSFAKTOR 298 9.2.1 BASISOBJEKTKURS 298 9.2.1.1 INNERER WERT 298 9.2.1.2 ZEITWERT 298 9.2.1.3 DELTA 300 9.2.1.4 GAMMA 308 9.2.2 ZINSSATZ FUER RISIKOLOSE KAPITALANLAGEN 309 9.2.3 VOLATILITAET 310 9.2.4 RESTLAUFZEIT DES OPTIONSRECHTS 313 93 DIE ABHAENGIGKEIT DES FAIREN WERTS VON ZWEI EINFLUSSFAKTOREN 316 9.3.1 BASISOBJEKTKURS UND VOLATILITAET 316 9.3.2 BASISOBJEKTKURS UND RESTLAUFZEIT 317 9.4 SIMULTANE AENDERUNG ALLER EINFLUSSFAKTOREN 318 10 DER WEG ZUR GEEIGNETEN OPTIONSSCHEININVESTITION 323 10.1 DER ANLEGER UND SEIN INVESTITIONSZIEL 323 10.2 DAS UMFELD MUSS STIMMEN 325 10.3 DAS YYRICHTIGE " BASISOBJEKT 328 10.4 UEBERSICHT DER ANGEBOTENEN OPTIONSSCHEINE 330 10.5 AUSWAHL DER FUER EINE INVESTITION IN FRAGE KOMMENDEN OPTIONSSCHEINE 331 10.5.1 DER YYRICHTIGE " AUSUEBUNGSPREIS 332 10.5.2 DIE YYRICHTIGE " RESTLAUFZEIT 334 10.5.3 AUFFALLENDE KENNZAHLEN DER VERGANGENHEIT 334 10.5.4 ZUSAMMENSTELLUNG DER AUSGEWAEHLTEN OPTIONSSCHEINE 335 10.6 KRITERIEN ZUR BEWERTUNG DER AUSGEWAEHLTEN OPTIONSSCHEINE 336 10.6.1 DIE PREISWUERDIGKEIT 336 10.6.2 DAS TOTALAUSFALLRISIKO 340 10.6.3 KOSTEN UND TRADITIONELLER HEBEL 341 10.6.4 KOSTEN UND LEVERAGE 342 10.6.5 BREAK-EVEN-KENNZAHLEN MIT TRANSAKTIONSKOSTEN UND ZEITWERTMOVE 344 10.6.6 ZUKUNFTSSZENARIEN 349 10.6.7 HANDELBARKEIT 353 10.6.8 OPTIONSBEDINGUNGEN: DER TEUFEL STECKT IM DETAIL 355 10.7 AUFTRAGSERTEILUNG 10.8 UEBERWACHUNG DES ENGAGEMENTS 10.9 SOLL-IST-VERGLEICH 357 357 358 ANHANG 361 LITERATURVERZEICHNIS 363 STICHWORTVERZEICHNIS 375
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