Optionen auf zwei korrelierte Finanztitel:
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main
Bankakad.-Verl.
1996
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| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Diskussionsbeiträge zur Bankbetriebslehre
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Zugl.: Frankfurt (Main), Hochsch. für Bankwirtschaft, Diplomarbeit |
| Beschreibung: | 114 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 3980258696 |
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Inhaltsverzeichnis
Seite
1. Einleitung 3
2. Standardoptionen 4
2.1. Wesen der Option 4
2.2. Mögliche Grundpositionen 6
2.2.1. Inhaber eines Calls (Long Call) 6
2.2.2. Verkäufer eines Calls (Short Call) 7
2.2.3. Inhaber eines Puts (Long Put) 9
2.2.4. Verkäufer eines Puts (Short Put) 10
2.3. Einflußgrößen auf den Optionspreis 11
2.4. Ober / Untergrenzen für den Optionspreis 14
2.5. Vorzeitige Ausübung bei amerikanischen Optionen 15
2.6. Put Call Parität 16
3. Bewertungsansätze für Standardoptionen 18
3.1. Bewertungsprinzipien 18
3.1.1. Risiko Neutralität 19
3.1.2. Preis und Renditeverhalten des Underlyings 21
3.2. Bewertung nach Cox/Ross/Rubinstein 23
3.2.1. Grundidee 23
3.2.2. Ein Perioden Fall 25
3.2.3. Mehr Perioden Fall 28
3.2.4. Ableitung der Risikoparameter 30
3.2.5. Vor und Nachteile des Binomialmodells 33
3.3. Bewertung nach Black/Scholes 35
3.3.1. Annahmen des Modells 35
3.3.2. Herleitung der Black/Scholes Formel 35
3.3.3. Verhalten von Optionen (Ableitung der Risikoparameter) 40
3.3.4. Vor und Nachteile des Black/Scholes Modells 46
3.4. Erweiterung des Black/Scholes Modells:
Optionen auf Aktien mit Dividendenzahlung 47
2 Inhaltsverzeichnis
4. Optionen auf zwei korrelierte Finanztitel 49
4.1. Problemstellung 49
4.2. Klassifikation 51
4.3. Bewertungsmodelle 56
4.3.1. Modelle mit univariater Verteilung
(geschlossene Bewertungsformel) 56
4.3.1.1. Europäische Spread Optionen 56
4.3.1.2. Europäische Worst/Best Optionen 58
4.3.2. Modell mit bivariater Verteilung
(geschlossene Bewertungsformel) 61
4.3.2.1. Europäische Optionen auf das Minimum/Maximum 61
4.3.3. Bivariater Binomial Ansatz (Pyramiden Ansatz)
für Optionen mit primärem Korrelationseffekt 65
4.4. Hedging Ansätze / Preisverhalten 74
4.5. Mögliche Risikobereiche 79
4.5.1. Korrelationsrisiko 79
4.5.2. Modellrisiko 82
4.6. Anwendungsbereiche 83
5. Fazit 85
Anhang
Anh. 1: Preis und Renditeverhalten/ Mathematische Herleitung 87
Anh. 2: Formaler Beweis für die Risikoneutralität 96
Anh. 3: Herleitung der Black/Scholes Formel 98
Anh. 4: Ableitung der Sensitivitätsparameter von
Standardoptionspreisen 101
Abbildungsverzeichnis 107
Tabellenverzeichnis 108
Literaturverzeichnis 109
Abkürzungsverzeichnis 113
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