Ist die Inflation in der Schweiz aus der Terminstruktur prognostizierbar?:
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Inhalt
1 Die Terminstruktur und die Bewertung zukunftiger Zahlungsstrome.. 1
1.1 Definitionen 1
1.2 Theorien der Terminstruktur 4
1.3 Beziehungen zwischen Ein und Mehrperiodensatzen 6
1.4 Modelle der Zinsspanne 11
1.5 Anhang 1 13
1.6 Anhang 2 16
2 Eine Anwendung der Terminstruktur: Die Arbeiten von Mishkin ....20
2.1 Vorbemerkung 20
2.2 Inflationsprognosen aus der Terminstruktur? 20
2.3 Prognosen der Realzinsen aus der Terminstruktur? 23
2.4 Mishkins empirische Ergebnisse 24
2.5 Zusammenfassung 25
3 Wahl der Daten . .. . . 26
4 Empirische Ergebnisse fur Eurosatze 31
4.1 Plausibilitatsbetrachtungen 31
4.2 Die Testverfahren 32
4.3 Resultate 35
4.4 StabilitSt in der Zeit: Tests in Teilperioden 37
4.5 Zusammenfassung 42
4.6 Ergebnisse fur Zinsspannen 42
4.7 Anhang: Tabellen und Grafiken 44
5 Mishkins Untersuchung im Licht der Stationaritaistests 55
5.1 Datendefinition 55
5.2 Empirische Ergebnisse 56
5.3 StabilitSt in der Zeit 59
5.4 Zusammenfassung 61
5.5 Bedeutung der Ergebnisse fur die Mishkin Gleichung 61
5.6 Vorlaufige Schlussfolgerungen 63
5.7 Anhang: Grafiken 65
6 Das Verfahren von Johansen 71
6.1 Die Annahmen des Modells 71
6.2 Die SchStzung unter der Hypothese Hj 72
6.3 Die SchStzung unter der Hypothese H2 74
6.4 Tests linearer Restriktionen 77
iii
7 Das Verhalten der H4 Tests bei endlichen Stichproben 78
7.1 Ausgangslage 78
7.2 Die Erzeugung kointegrierter Prozesse mit VAR Struktur 78
7.3 StabilitStsuntersuchungen an Systemen von Differenzengleichungen 79
7.4 Der Storprozess 81
7.5 Eine Simulation mit variabler Struktur 82
7.6 Die Tests 84
7.7 Ergebnisse 84
7.8 Weitere Fragestellungen 85
7.9 Eine Simulation mit fixer Struktur 86
7.10 Anhang: Tabellen und Grafiken 88
8 Mishkins Methode im Johansen Test 99
8.1 Die Unterschiede zur Methode von Mishkin 99
8.2 Kriterien fiir die Wahl der Lagordnung 100
8.3 Die Spezifikation der Systeme 101
8.4 Die Storgr5ssen 104
8.5 Das Testprogramm 106
8.6 Die praktische Durchfuhrung der Tests 110
8.7 Ergebnisse 111
8.8 Ausblick 114
8.9 Anhang: Tabellen und Grafiken 116
9 Literatur 125
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