Elastizitätsorientierte Zinsrisikosteuerung in Kreditinstituten:
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| Format: | Thesis Book |
| Language: | German |
| Published: |
Frankfurt am Main
Knapp
1996
|
| Series: | Schriftenreihe des Zentrums für Ertragsorientiertes Bankmanagement, Münster
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INHALTSUEBERSICHT
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
XIV
ABKUERZUNGS- UND
SYMBOLVERZEICHNIS
XVIII
PROBLEMSTELLUNG
UND GANG
DER
UNTERSUCHUNG
1
ERSTER
TEIL:
MODELLE
FUER
DIE
ANALYSE
VON
ZINSRISIKEN
4
A.
DAS
ZINSRISIKO
ALS
BANKTYPISCHES
ERFOLGSRISIKO
4
B
.
GRUNDLAGEN
DER
PROGNOSERECHNUNG
11
C.
ZINSRISIKOANALYSE
MIT
UNTEMEHMENSMODELLEN
22
ZWEITER
TEIL:
EMPIRISCHE
ELASTIZITAETSANALYSE
ALS
GRUNDLAGE
DER
ZINSRISIKOSTEUERUNG
52
A.
GRAFISCH-STATISTISCHE
ELASTIZITAETSANALYSE
MIT
DEM
ELASTIZITAETSDIAGRAMM
52
B
.
DIFFERENZIERTE
ELASTIZITAETSANALYSEN
MIT
EINEM
SYSTEMTHEORETISCHEN
ANSATZ
104
C
.
HERLEITUNG
VON
ZINSSTRUKTURKURVEN
MITTELS
RENDITEELASTIZITAETEN
117
DRITTER
TEIL:
ZINSRISIKOSTEUERUNG
MIT
DER
DYNAMISCHEN
ELASTIZITAETSBILANZ
133
A.
AUFBAU
DER
DYNAMISCHEN
ELASTIZITAETSBILANZ
133
B
.
STEUERUNG
DER
ZINSSPANNE
AUF
BASIS
VON
RISIKOKENNZAHLEN
DER
DYNAMISCHEN
ELASTIZITAETSBILANZ
160
C.
PHASENDESZINSRISIKO-MANAGEMENTS
183
ZUSAMMENFASSUNG
203
LITERATURVERZEICHNIS
207
INHALTSVERZEICHNIS
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
XIV
ABKUERZUNGS
UND
SYMBOLVERZEICHNIS
XVIII
PROBLEMSTELLUNG UND
GANG
DER
UNTERSUCHUNG
1
ERSTER
TEIL:
MODELLE
FUER
DIE
ANALYSE
VON
ZINSRISIKEN
4
A.
DAS ZINSRISIKO
ALS
BANKTYPISCHES
ERFOLGSRISIKO
4
I.
DIE
ZINSSPANNE
ALS
ZIELGROESSE
DER
RISIKOANALYSE
4
II.
DER
EINFLUSS
DER
ANALYSEMETHODE
AUF
DEN
PROZESS
DER
RISIKOANALYSE
5
III.
DEFINITION
DES
BEGRIFFES
ZINSAENDERUNGSRISIKO
6
B
.
GRUNDLAGEN
DER
PROGNOSERECHNUNG
11
I.
BEDEUTUNG
DER
PROGNOSERECHNUNG
FUER
DIE
ZINSRISIKOANALYSE
11
II.
UNIVARIABLE
METHODEN
14
1.
ZEITREIHENANALYSEN
ALS
INSTRUMENT
ZUR
BESTANDSPROGNOSE
14
2.
EINSATZ
VON
ANALOGIEVERFAHREN
18
III.
DIE
REGRESSIONSANALYSE
ALS
MULTIVARIABLES
VERFAHREN
ZUR
MESSUNG
VON
ABHAENGIGKEITEN
19
C.
ZINSRISIKOANALYSE
MIT
UNTEMEHMENSMODELLEN
22
I.
CHARAKTERISTIKA
BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHER
MODELLE
22
1.
GRUNDLAGEN
DER
MODELLBILDUNG
22
2.
BESCHREIBUNG
OEKONOMISCHER
ZUSAMMENHAENGE
MIT
ELASTIZITAETEN
26
A)
EINSATZGEBIETE
VON
ELASTIZITAETEN
UND
DIFFERENZENQUOTIENTEN
26
B)
ZINSANPASSUNGSELASTIZITAETEN
ALS
KENNZAHL
FUER
EINE
FUNKTIONALE
ABHAENGIGKEIT
VON
MARKT
UND
POSITIONSZINSEN
27
3.
EXPLORATIVE
UND
NORMATIVE
PROGNOSEN
IN
DER
KONDITIONENSTEUERUNG
30
II.
MODELLE
OHNE
PROGNOSTISCHE
ELEMENTE
35
1.
ZINSBINDUNGSBILANZ
36
2.
DURATION
MIT
DEM
ZINSUEBERSCHUSS
ALS
ZIELGROESSE
38
III.
PROGNOSEMODELLE
ZUR
ZINSRISIKOSTEUERUNG
40
1.
SIMULATIONSMODELLE
MIT
DER
ZINSERTRAGSBILANZ
ALS
INFORMATIONSTRAEGER
40
2.
VOLATILITAETENKONZEPT
43
3.
ELASTIZITAETSKONZEPT
45
A)
VORTEILHAFTIGKEIT
DES
ELASTIZITAETSKONZEPTS
GEGENUEBER
ANDEREN
PROGNOSEMODELLEN
45
B)
PROBLEMBEREICHE
BEIM
EINSATZ
VON
ZINSELASTIZITAETEN
47
ZWEITER
TEIL:
EMPIRISCHE
ELASTIZITAETSANALYSE
ALS
GRUNDLAGE
DER
ZINSRISIKOSTEUERUNG
52
A.
GRAFISCH-STATISTISCHE
ELASTIZITAETSANALYSE
MIT
DEM
ELASTIZITAETSDIAGRAMM
52
I
.
SCHWAECHEN
DER
ARITHMETISCHEN
BERECHNUNG
VON
ELASTIZITAETEN
52
II.
REGRESSIONSANALYSE
ALS
BASIS
DES
ELASTIZITAETSDIAGRAMMS
57
III.
AUFBAU
UND
FUNKTIONSWEISE
DES
ELASTIZITAETSDIAGRAMMS
62
1.
ELASTIZITAETSDIAGRAMM
MIT
SYNTHETISCHEN
ZEITREIHEN
63
A)
IDENTIFIKATION
UND
MESSUNG
VON
VERZOEGERUNGEN
64
B)
KONSISTENTES
MODELL
ASYMMETRISCHER
ZINSANPASSUNGEN
67
C)
IDENTIFIKATION
VON
STRUKTURBRUECHEN
72
2.
PRAKTISCHE
ANWENDUNG
DES
ELASTIZITAETSDIAGRAMMS
AUF
SOLL
UND
HABENZINSEN
AUS
DER
ERHEBUNG
DER
DEUTSCHEN
BUNDESBANK
79
A)
KONTOKORRENTKREDIT
UNTER
1
MIO.
DM
79
B)
KONTOKORRENTKREDIT
UEBER
1
MIO.
DM
83
C)
WECHSELKREDITE
85
D)
RATENKREDITE
86
E)
HYPOTHEKENDARLEHEN
MIT
ZWEIJAEHRIGER
FESTZINSBINDUNG
88
F)
HYPOTHEKENDARLEHEN
MIT
FUENF
UND
ZEHNJAEHRIGER
FESTZINSBINDUNG
89
G)
VARIABEL
VERZINSLICHE
HYPOTHEKENDARLEHEN
92
H)
FESTGELDER,
SPARBRIEFE,
EINMALSPARVERTRAEGE
94
I)
SPAREINLAGEN
99
B
.
DIFFERENZIERTE
ELASTIZITAETSANALYSEN
MIT
EINEM
SYSTEMTHEORETISCHEN
ANSATZ
104
I
.
ANWENDUNG
DER
SYSTEMTHEORIE
AUF
ELASTIZITAETEN
104
II.
ANWENDUNG
VERSCHIEDENER
LAG-MODELLE
AUF
DEN
KONTOKORRENTZINS
109
1.
GRUNDMODELL
OHNE
VERZOEGERUNG
109
2.
ANPASSUNG
NACH
EINER
TOTZEIT
110
3.
ANPASSUNG
MIT
VERZOEGERUNGEN
1
.ORDNUNG.
111
III.
DER
ANPASSUNGSRUECKSTAND
ALS
RISIKOGROESSE
113
1.
ANPASSUNGSRUECKSTAND
IN
DER
VERGANGENHEIT
114
2.
PROGNOSE
DES
ANPASSUNGSRUECKSTANDS
116
C
.
HERLEITUNG
VON
ZINSSTRUKTURKURVEN
MITTELS
RENDITEELASTIZITAETEN
117
I
.
RENDITEELASTIZITAETEN
BEI
EINEM
REFERENZZINS
117
1.
DEFINITION
DER
RENDITEELASTIZITAET
117
2.
EIGNUNG
DES
FIBOR-SATZES
UND
1
-JAEHRIGER
KAPITALMARKTRENDITE
ALS
REFERENZZINS
120
II.
RENDITEELASTIZITAETEN
BEI
ZWEI
REFERENZZINSEN
123
1.
DEFINITIONSGLEICHUNG
123
2.
EMPIRISCHE
ERMITTLUNG
FUER
LAUFZEITEN
1
BIS
5
JAHRE
126
3.
EMPIRISCHE
ERMITTLUNG
FUER
LAUFZEITEN
GROESSER
5
JAHRE
128
XI
DRITTER
TEIL:
ZINSRISIKOSTEUERUNG
MIT
DER
DYNAMISCHEN
ELASTIZITAETSBILANZ
133
A.
AUFBAU
DER
DYNAMISCHEN
ELASTIZITAETSBILANZ
133
I
.
DIE
PRAEMISSEN
DER
STATISCHEN
ELASTIZITAETSBILANZ
ALS
ANSATZPUNKTE
FUER
EINE
WEITERENTWICKLUNG
DES
ELASTIZITAETSKONZEPTS
133
II.
INTEGRATION
DYNAMISCHER
EFFEKTE
138
1.
ZIELFUNKTION
138
2.
ABLAEUFE
AUS
FESTZINSPOSITIONEN
(PRAEMISSE
I)
140
3.
STRUKTUREFFEKTE
(PRAEMISSE
H)
145
4.
DYNAMISCHE
BEHANDLUNG
VON
ELASTIZITAETEN
(PRAEMISSE
III)
152
III.
INTEGRATION
DER
ZINSSTUKTUR
MIT
HILFE
VON
CROSS-ELASTIZITAETEN
(PRAEMISSE
IV)
155
IV.
BEHANDLUNG
NICHT-LINEARER
BEZIEHUNGEN
ZWISCHEN
MARKT-
UND
POSITIONSZINSEN
(PRAEMISSE
V)
158
V.
DIE
ALLEINIGE
ABHAENGIGKEIT
DER
POSITIONSZINSEN
VON
MARKTZINSEN
(PRAEMISSE
VI)
159
B
.
STEUERUNG
DER
ZINSSPANNE
AUF
BASIS
VON
RISIKOKENNZAHLEN
DER
DYNAMISCHEN
ELASTIZITAETSBILANZ
160
I.
AUSWEIS
GESAMTBANKBEZOGENER
RISIKOKENNZAHLEN
160
II.
DER
ELASTIZITAETSUEBERHANG
ALS
GESAMTBANKBEZOGENE
KENNZAHL
FUER
DIE
RISIKOSTEUERUNG
161
1.
EINPERIODISCHE
SICHTWEISE
161
A)
AUSSTEUERUNG
DES
ELASTIZITAETSUEBERHANGS
I
162
B)
DAS
PROBLEM
BEI
DER
STEUERUNG
DER
ELASTIZITAETSUEBERHAENGE
II
UND
IN
164
2.
INTERPERIODISCHE
STEUERUNG
AUF
BASIS
UNTERSCHIEDLICHER
ELASTIZITAETSSALDEN
167
3.
EINFLUSS
STRUKTURELLER
AENDERUNGEN
AUF
DIE
ZINSSPANNENSTEUERUNG
170
III.
INTERPERIODISCHES
HEDGING
UNTER
EINBEZUG
DES
FESTZINSRISIKOS
179
1.
FRISTENKONGRUENZ
ALS
KRITERIUM
FUER
ZINSSPANNENSICHERUNG
179
2.
DIE
NOTWENDIGKEIT
EINER
ELASTIZITAETSKONGRUENTEN
REFINANZIERUNG
180
C.
PHASENDESZINSRISIKO-MANAGEMENTS
183
I.
INFORMATIONSAUFBEREITUNG
185
1.
KRITERIEN
FUER
DIE
STRUKTUR
DER
DYNAMISCHEN
ELASTIZITAETSBILANZ
185
2.
ERMITTLUNG
VON
ZINSELASTIZITAETEN
186
3.
ERSTELLUNG
VON
ZINS
UND
STRUKTURSZENARIEN
187
A)
ZINSSZENARIEN
187
B)
PROGNOSE
VON
BESTANDSENTWICKLUNGEN
MIT
HILFE
VON
STRUKTURELASTIZITAETEN
189
II.
RISIKOANALYSE
DER
AUSGANGSITUATION
190
III.
PLANUNGSPHASE
194
XII
IV.
ENTSCHEIDUNG
1.
AKTIVES
UND
PASSIVES
RISIKOMANAGEMENT
MIT
ELASTIZITAETEN
2.
RISIKOBEWERTUNG
VON
SWAPGESCHAEFTEN
196
197
198
ZUSAMMENFASSUNG
203
LITERATURVERZEICHNIS
207
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