Langfristige Zusammenhänge und kurzfristige Dynamiken zwischen Direktinvestitionen und Exporten: eine mehrstufige Modellierung dynamischer simultaner Mehrgleichungssysteme bei kointegrierten Zeitreihen
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| Format: | Thesis Book |
| Language: | German |
| Published: |
Berlin
Duncker & Humblot
1996
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| Series: | Volkswirtschaftliche Schriften
461 |
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis
A. Einführung 29
B. Zusammenhänge zwischen Direktinvestitionen und Exporten . 34
I. Begriffsdefinitionen und Meßkonzepte in der amtlichen Statistik . . 34
II. Theoretische Erklärungsansätze 44
1. Firmenspezifische und internalisierungsbedingte Vorteile als Ursa¬
chen für Direktinvestitionen 46
2. Außenhandelstheorien und Direktinvestitionen 53
a) Außenhandelstheorien und Faktorbewegungen 54
b) Der Ansatz von Corden 69
c) Der Ansatz von Kojima 73
3. Die Synthese von firmen- und außenhandelstheoretischen Erklä¬
rungsansätzen 78
a) Der eklektische Ansatz von Dunning 79
b) Die Formalisierung des eklektischen Ansatzes durch die expli¬
zite Einführung von Kostenunterschieden 82
c) Die Bedeutung der Wechselkursentwicklung 91
d) Unterschiede bei der Erklärung des Direktinvestitionsabbaus . 94
4. Direktinvestitionen und Exporte in allgemeinen Gleichgewichts¬
modellen 97
a) Das Modell von Helpman und Krugman 97
b) Das Modell von Ethier 118
III. Bisherige empirische Untersuchungen 133
1. Empirische Untersuchungen zum Verhältnis bundesdeutscher Di¬
rektinvestitionen und Exporte 134
2. Weitere Länder umfassende empirische Untersuchungen zum Ver¬
hältnis von Direktinvestitionen und Exporten 139
3. Weitere empirische Untersuchungen zu den Bestimmungsgründen
von Direktinvestitionen 164
IV. Zusammenfassung und Ausblick . . . 186
6 Inhaltsverzeichnis
C. Ökonometrische Theorie einer mehrstufigen Modellierung dyna¬
mischer simultaner Mehrgleichungssysteme 190
I. Vektorautoregressive Modelle und strukturelle Modellierung 193
1. Formulierung des simultanen Mehrgleichungsmodells 194
2. Exogenität und Kausalität 199
3. Formulierung des vektorautoregressiven Modells 205
4. Statistische und strukturelle Identifikation 208
a) Statistische Identifikation 210
b) Strukturelle Identifikation 231
II. Nichtstationarität von Zeitreihen und Kointegration 243
1. Nichtstationarität univariater Zeitreihen 244
2. Kointegration von Zeitreihen 250
a) Darstellungsformen kointegrierter Zeitreihen 252
b) Das Schätz- und Testverfahren von Johansen 255
III. Mehrstufige Modellierung dynamischer simultaner Mehrgleichungssy¬
steme bei kointegrierten Zeitreihen 269
1. Restringierungen der Kointegrationsvektoren 270
2. Kointegration und schwache Exogenität 274
D. Empirische Analyse der Zusammenhänge zwischen bundesdeut¬
schen Direktinvestitionen und Exporten 276
I. Empfängerland USA 279
1. Univariate Analyse der verwendeten Zeitreihen 279
2. Empirische Analyse der langfristigen Beziehungen 282
3. Identifikation des statistischen Modells 293
4. Identifikation des strukturellen Modells 298
II. Empfangerland Frankreich 307
1. Univariate Analyse der verwendeten Zeitreihen 307
2. Empirische Analyse der langfristigen Beziehungen 311
3. Identifikation des statistischen Modells 319
4. Identifikation des strukturellen Modells 325
Inhaltsverzeichnis 7
III. Empfängerland Großbritannien 334
1. Univariate Analyse der verwendeten Zeitreihen 335
2. Empirische Analyse der langfristigen Beziehungen 338
3. Identifikation des statistischen Modells 347
4. Identifikation des strukturellen Modells 352
IV. Empfängerland Italien 360
1. Univariate Analyse der verwendeten Zeitreihen 360
2. Empirische Analyse der langfristigen Beziehungen 364
3. Identifikation des statistischen Modells 370
4. Identifikation des strukturellen Modells 376
V. Zusammenfassung 385
E. Schlußbetrachtung 391
Literaturverzeichnis 401
Sachverzeichnis 415
Tabellenverzeichnis
Dl Ergebnisse der ADF-Tests für die verwendeten Zeitreihen (Empfän-
gerland USA) 282
D.2 Statistische Eigenschaften der Residuen des nichtrestringierten
VAR-Modells für die Niveauvariablen (Empfangerland USA) ... 283
D.3 Ergebnisse der Kointegrationstests (Empfängerland USA) 284
D.4 Schätzwerte für die Koeffizienten der Kointegrationsvektoren (Emp¬
fängerland USA) 285
D.5 Schätzwerte für die Anpassungskoeffizienten in der Ladungsmatrix
(Empfängerland USA) 285
D.6 Ergebnisse der Tests auf den Ausschluß einer Variable aus den er¬
mittelten Kointegrationsvektoren (Empfängerland USA) 286
D.7 Ergebnisse der Tests auf schwache Exogenität bezüglich der langfri¬
stigen Parameter (Empfängerland USA) 286
D.8 Ergebnisse der Tests auf das Vorhandensein einer stationären Va¬
riable innerhalb des Kointegrationsraums (Empfängerland USA) . 287
D.9 Ergebnisse der Tests auf das Vorhandensein von Kointegrationsbe-
ziehungen zwischen zwei Variablen innerhalb des Kointegrations¬
raums (Empfängerland USA) 288
D.10 Ergebnisse der Tests auf das Vorhandensein von Kointegrations-
beziehungen zwischen drei Variablen innerhalb des Kointegrations¬
raums (Empfängerland USA) 290
D.ll Statistische Eigenschaften der Residuen des nichtrestringierten
VAR-Modells für das Empfängerland USA in der Fehlerkorrektur¬
darstellung mit vier Kointegrationsvektoren und exogenisierter US-
Bruttosozialproduktvariable 293
D.12 Ergebnisse der spaltenweisen F-Tests für die beibehaltenen Regres-
soren (Empfängerland USA) 294
D. 13 Statistische Eigenschaften der Residuen der nichtrestringierten re¬
duzierten Form des ökonometrischen Modells für das Empfängerland
USA 295
D.14 Schätzergebnisse für die nichtrestringierte reduzierte Form des öko¬
nometrischen Modells für das Empfängerland USA 296
Tabellenverzeichnis 9
D.15 Schätzergebnisse für die Gleichung Ainrus innerhalb des struktu¬
rellen Modells für das Empfängerland USA 299
D.16 Schätzergebnisse für die Gleichung Ailrus innerhalb des strukturel¬
len Modells für das Empfangerland USA 301
D. 17 Schätzergebnisse für die Gleichung Aexrus innerhalb des struktu¬
rellen Modells für das Empfängerland USA 302
D. 18 Schätzergebnisse für die Gleichung Adkrus innerhalb des struktu¬
rellen Modells für das Empfängerland USA 304
D. 19 Schätzergebnisse für die Gleichung Adzrus innerhalb des struktu¬
rellen Modells für das Empfängerland USA 305
D.20 Schätzergebnisse für die Gleichung Adlus innerhalb des strukturel¬
len Modells für das Empfängerland USA 306
D.21 Ergebnisse der ADF-Tests für die verwendeten Zeitreihen (Empfän¬
gerland Frankreich) 310
D.22 Statistische Eigenschaften der Residuen des nichtrestringierten
VAR-Modells für die Niveauvariablen (Empfängerland Frankreich) 312
D.23 Ergebnisse der Kointegrationstests (Empfängerland Frankreich) . . 312
D.24 Schätzwerte für die Koeffizienten der Kointegrationsvektoren (Emp¬
fängerland Frankreich) 313
D.25 Schätzwerte für die Anpassungskoeffizienten in der Ladungsmatrix
(Empfängerland Frankreich) 314
D.26 Ergebnisse der Tests auf den Ausschluß einer Variable aus den er¬
mittelten Kointegrationsvektoren (Empfängerland Frankreich) . . . 314
D.27 Ergebnisse der Tests auf schwache Exogenität bezüglich der langfri¬
stigen Parameter (Empfängerland Frankreich) 315
D.28 Ergebnisse der Tests auf das Vorhandensein einer stationären Varia¬
ble innerhalb des Kointegrationsraums (Empfängerland Frankreich) 316
D.29 Ergebnisse der Tests auf das Vorhandensein von Kointegrationsbe-
ziehungen zwischen zwei Variablen innerhalb des Kointegrations¬
raums (Empfängerland Frankreich) 316
D.30 Ergebnisse der Tests auf das Vorhandensein von Kointegrations-
beziehungen zwischen drei Variablen innerhalb des Kointegrations¬
raums (Empfängerland Frankreich) 318
D.31 Statistische Eigenschaften der Residuen des nichtrestringierten
VAR-Modells für das Empfängerland Frankreich in der Fehlerkor¬
rekturdarstellung mit drei Kointegrationsvektoren und der zusätzli¬
chen endogenen Variable zresf und der Dummyvariable d89?34 als
zusätzliche erklärende Variable 320
10 Tabellenverzeichnis
D.32 Ergebnisse der spaltenweisen F-Tests für die beibehaltenen Regres-
soren (Empfangerland Frankreich) 321
D.33 Statistische Eigenschaften der Residuen der nichtrestringierten re¬
duzierten Form des ökonometrischen Modells für das Empfängerland
Frankreich 322
D.34 Schätzergebnisse für die nichtrestringierte reduzierte Form des öko¬
nometrischen Modells für das Empfängerland Frankreich 323
D.35 Schätzergebnisse für die Gleichung Ainrf innerhalb des strukturel¬
len Modells für das Empfängerland Frankreich 326
D.36 Schätzergebnisse für die Gleichung Ailrf innerhalb des strukturel¬
len Modells für das Empfängerland Frankreich 327
D.37 Schätzergebnisse für die Gleichung Aexrf innerhalb des strukturel¬
len Modells für das Empfängerland Frankreich 329
D.38 Schätzergebnisse für die Gleichung Abiprf innerhalb des struktu¬
rellen Modells für das Empfängerland Frankreich 330
D.39 Schätzergebnisse für die Gleichung Adkrf innerhalb des strukturel¬
len Modells für das Empfängerland Frankreich 331
D.40 Schätzergebnisse für die Gleichung zresf innerhalb des strukturellen
Modells für das Empfängerland Frankreich 332
D.41 Schätzergebnisse für die Gleichung Adlf innerhalb des strukturellen
Modells für das Empfängerland Frankreich 333
D.42 Ergebnisse der ADF-Tests für die verwendeten Zeitreihen (Empfän¬
gerland Großbritannien) 335
D.43 Statistische Eigenschaften der Residuen des nichtrestringierten
VAR-Modells für die Niveauvariablen (Empfängerland Großbritan¬
nien) 339
D.44 Ergebnisse der Kointegrationstests (Empfangerland Großbritannien) 339
D.45 Schätzwerte für die Koeffizienten der Kointegrationsvektoren (Emp¬
fängerland Großbritannien) 340
D.46 Schätzwerte für die Anpassungskoeffizienten in der Ladungsmatrix
(Empfängerland Großbritannien) . . 341
D.47 Ergebnisse der Tests auf den Ausschluß einer Variable aus den er¬
mittelten Kointegrationsvektoren (Empfängerland Großbritannien) 341
D.48 Schätzwerte für die Koeffizienten der restringierten Kointegrations¬
vektoren (Empfängerland Großbritannien) 342
D.49 Ergebnisse der Tests auf schwache Exogenität bezüglich der langfri¬
stigen Parameter auf der Grundlage der restringierten Kointegrati¬
onsvektoren (Empfängerland Großbritannien) 343
Tabellenverzeichnis 11
D.50 Ergebnisse der Tests auf das Vorhandensein einer stationären Va¬
riable innerhalb des Kointegrationsraums (Empfängerland Großbri¬
tannien) 344
D.51 Ergebnisse der Tests auf das Vorhandensein von Kointegrationsbe-
ziehungen zwischen zwei Variablen innerhalb des Kointegrations¬
raums (Empfangerland Großbritannien) 344
D.52 Ergebnisse der Tests auf das Vorhandensein von Kointegrations-
beziehungen zwischen drei Variablen innerhalb des Kointegrations¬
raums (Empfangerland Großbritannien) 346
D.53 Statistische Eigenschaften der Residuen des nichtrestringierten
VAR-Modells für das Empfängerland Großbritannien in der Fehler¬
korrekturdarstellung mit vier restringierten Kointegrationsvektoren
und exogenisierter Lohnstückkostendifferenzvariable 348
D.54 Ergebnisse der spaltenweisen F-Tests für die beibehaltenen Regres-
soren (Empfängerland Großbritannien) 349
D.55 Statistische Eigenschaften der Residuen der nichtrestringierten re¬
duzierten Form des ökonometrischen Modells für das Empfängerland
Großbritannien 349
D.56 Schätzergebnisse für die nichtrestringierte reduzierte Form des öko¬
nometrischen Modells für das Empfängerland Großbritannien . . 350
D.57 Schätzergebnisse für die Gleichung Ainrgb innerhalb des struktu¬
rellen Modells für das Empfängerland Großbritannien 353
D.58 Schätzergebnisse für die Gleichung Ailrgb innerhalb des strukturel¬
len Modells für das Empfängerland Großbritannien 354
D.59 Schätzergebnisse für die Gleichung Aeirg6 innerhalb des struktu¬
rellen Modells für das Empfängerland Großbritannien 355
D.60 Schätzergebnisse für die Gleichung Abiprgb innerhalb des struktu¬
rellen Modells für das Empfängerland Großbritannien 356
D.61 Schätzergebnisse für die Gleichung Adkrgb innerhalb des struktu¬
rellen Modells für das Empfängerland Großbritannien 357
D.62 Schätzergebnisse für die Gleichung Adzrgb innerhalb des struktu¬
rellen Modells für das Empfängerland Großbritannien 359
D.63 Ergebnisse der ADF-Tests für die verwendeten Zeitreihen (Empfän¬
gerland Italien) 363
D.64 Statistische Eigenschaften der Residuen des nichtrestringierten
VAR-Modells für die Niveauvariablen (Empfängerland Italien) . . 364
D.65 Ergebnisse der Kointegrationstests (Empfängerland Italien) .... 365
12 Tabellenverzeichnis
D.66 Schätzwerte für die Koeffizienten der Kointegrationsvektoren (Emp¬
fängerland Italien) 366
D.67 Schätzwerte für die Anpassungskoeffizienten in der Ladungsmatrix
(Empfängerland Italien) 366
D.68 Ergebnisse der Tests auf den Ausschluß einer Variable aus den er¬
mittelten Kointegrationsvektoren (Empfängerland Italien) 367
D.69 Ergebnisse der Tests auf schwache Exogenität bezüglich der langfri¬
stigen Parameter (Empfängerland Italien) 367
D.70 Ergebnisse der Tests auf das Vorhandensein einer stationären Va¬
riable innerhalb des Kointegrationsraums (Empfängerland Italien) 368
D.71 Ergebnisse der Tests auf das Vorhandensein von Kointegrationsbe-
ziehungen zwischen zwei Variablen innerhalb des Kointegrations¬
raums (Empfängerland Italien) 369
D.72 Statistische Eigenschaften der Residuen des nichtrestringierten
VAR-Modells für das Empfängerland It in der Fehlerkorrekturdar¬
stellung mit vier Kointegrationsvektoren und der zusätzlichen en¬
dogenen Variable zresi und den Dummyvariablen d!Aq2 und d85q3
als zusätzlichen erklärenden Variablen 371
D.73 Ergebnisse der spaltenweisen F-Tests für die beibehaltenen Regres-
soren (Empfängerland Italien) 372
D.74 Statistische Eigenschaften der Residuen der nichtrestringierten re¬
duzierten Form des ökonometrischen Modells für das Empfängerland
Italien 373
D.75 Schätzergebnisse für die nichtrestringierte reduzierte Form des öko¬
nometrischen Modells für das Empfängerland Italien 374
D.76 Schätzergebnisse für die Gleichung Ainri innerhalb des strukturel¬
len Modells für das Empfängerland Italien 377
D.77 Schätzergebnisse für die Gleichung Ailri innerhalb des strukturellen
Modells für das Empfängerland Italien 378
D.78 Schätzergebnisse für die Gleichung Aexri innerhalb des strukturel¬
len Modells für das Empfängerland Italien 380
D.79 Schätzergebnisse für die Gleichung Abipri innerhalb des strukturel¬
len Modells für das Empfängerland Italien 381
D.80 Schätzergebnisse für die Gleichung Adkri innerhalb des strukturel¬
len Modells für das Empfängerland Italien 383
D.81 Schätzergebnisse für die Gleichung zresi innerhalb des strukturellen
Modells für das Empfängerland Italien 384
Abbildungsverzeichnis
B.l Komponenten des Kapitalverkehrs im engeren Sinn 35
B.2 Stadien der Produktzyklustheorie 53
B.3 Produktions- und Konsumstruktur bei zunehmenden externen Ska¬
lenerträgen 61
B.4 Gleichgewicht im Modell mit spezifischen Faktoren 68
B.5 Handelsschaffende Wirkung der Direktinvestitionen im Ansatz von
Kojima 76
B.6 Entscheidungsmatrix bei alternativen Versorgungsmöglichkeiten ei¬
nes ausländischen Marktes 80
B.7 Mengensetzung im Monopolfall 84
B.8 Cournot-Nash-Gleichgewichte im Dyopolfall 87
B.9 Auszahlungsmatrix im Dyopolfall 88
BIO Entscheidungsbäume im Dyopolfall 89
B.ll Faktorausstattungsbox ohne multinationale Unternehmen 101
B.12 Faktorausstattungsbox mit multinationalen Einproduktunterneh¬
men 104
B.13 Stilisierte Faktorausstattungsbox mit vertikal integrierten multina¬
tionalen Unternehmen 112
B.14 Faktorausstattungsbox mit vertikal integrierten multinationalen
Unternehmen und teilweiser Produktion des Zwischenprodukts im
Land B 115
B.15 Allgemeines Gleichgewicht der integrierten Wirtschaft im Modell
von Ethier, wenn w* wf ist 124
B.16 Gleichgewichte für den Wirtschaftszweig, der das Gut X herstellt,
in der integrierten Wirtschaft im Modell von Ethier 125
B.l7 Faktorausstattungsbox im Modell von Ethier 131
C.l Schritte einer mehrstufigen Modellierung dynamischer simultaner
Mehrgleichungssysteme 209
14 Abbildungsverzeichnis
D.l Niveauwerte der Variablen des Modells für das Empfängerland USA
vom ersten Quartal 1971 bis zum vierten Quartal 1989 280
D.2 Erste Differenzen der Variablen des Modells für das Empfängerland
USA vom zweiten Quartal 1971 bis zum vierten Quartal 1989 . . . 281
D.3 Ergebnisse der rekursiven Chow-Tests für die Gleichungen des Mo¬
dells für das Empfängerland USA vom vierten Quartal 1983 bis zum
vierten Quartal 1989 297
D.4 Niveauwerte der Variablen des Modells für das Empfängerland
Frankreich vom ersten Quartal 1971 bis zum vierten Quartal 1989 308
D.5 Erste Differenzen bzw. deterministisch trendgefilterte Werte der Va¬
riablen des Modells für das Empfängerland Frankreich vom zweiten
Quartal 1971 bis zum vierten Quartal 1989 309
D.6 Ergebnisse der rekursiven Chow-Tests für die Gleichungen des Mo¬
dells für das Empfängerland Frankreich vom ersten Quartal 1983 bis
zum vierten Quartal 1989 324
D.7 Niveauwerte der Variablen des Modells für das Empfängerland Gro߬
britannien vom ersten Quartal 1971 bis zum vierten Quartal 1989 . 336
D.8 Erste Differenzen der Variablen des Modells für das Empfängerland
Großbritannien vom zweiten Quartal 1971 bis zum vierten Quartal
1989 337
D.9 Ergebnisse der rekursiven Chow-Tests für die Gleichungen des Mo¬
dells für das Empfängerland Großbritannien vom ersten Quartal
1982 bis zum vierten Quartal 1989 351
D.10 Niveauwerte der Variablen des Modells für das Empfängerland Ita¬
lien vom ersten Quartal 1971 bis zum vierten Quartal 1989 .... 361
D.ll Erste Differenzen bzw. deterministisch trendgefilterte Werte der
Variablen des Modells für das Empfängerland Italien vom zweiten
Quartal 1971 bis zum vierten Quartal 1989 362
D.12 Ergebnisse der rekursiven Chow-Tests für die Gleichungen des Mo¬
dells für das Empfängerland Italien vom dritten Quartal 1985 bis
zum vierten Quartal 1989 375
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