Wertorientiertes Portfoliomanagement: ein intertemporales Modell zur Portfoliowerterhaltung
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INHALTSVERZEICHNIS
1
EINLEITUNG
5
1.1
PROBLEMSTELLUNG:
DAS
INTERTEMPORALE
PORTFOLIO
UND
KONSUM
PROBLEM
.
5
1.2
ZIELSETZUNG
DER
ARBEIT
.
7
1.3
AUFBAU
DER
ARBEIT
.
'
.
10
1.4
MATHEMATISCHE
BEZEICHNUNGEN
.
13
2
DETERMINANTEN
DES
PORTFOLIO
UND
KONSUMPROBLEMS
15
2.1
UNSICHERHEIT
.
15
2.2
ZEIT
.
21
2.3
INFORMATION
.
26
3
TRADITIONELLE
ENTSCHEIDUNGSFINDUNG
IM
INTERTEMPORALEN
PORT
FOLIOMANAGEMENT,
WEITERENTWICKLUNGEN
UND
KRITIK
34
3.1
NORMATIVE
UND
DESKRIPTIVE
ASPEKTE
DER
ENTSCHEIDUNGSFINDUNG
35
2
INHALTSVERZEICHNIS
3.2
MAXIMIERUNG
DISKONTIERTER
ERWARTUNGSNUTZEN:
DAS
DEU-MODELL
37
3.2.1
ERWARTUNGSNUTZENTHEORIE
.
38
3.2.2
DISKONTIERTE
NUTZEN
.
43
3.3
KRITIK
UND
WEITERENTWICKLUNGEN
.
46
3.4
NUTZENMAXIMIERUNGSHYPOTHESE
UND
RATIONALITAET
.
56
4
WERTORIENTIERTES
PORTFOLIOMANAGEMENT
67
4.1
ORIENTIERUNG
AN
DER
LEISTUNGSFAEHIGKEIT
.
67
4.2
PORTFOLIOWERT
UND
WERTENTWICKLUNG
.
70
4.3
ANFORDERUNGEN
AN
DIE
WERTENTWICKLUNG
.
73
4.4
WERTERHALTUNG
.
76
5
DAS
INTERTEMPORALE
FINANZMARKTMODELL
79
5.1
INFORMATIONSSTRUKTUR
UND
WERTPAPIERE
.
80
5.2
PORTFOLIOSTRATEGIEN
UND
KONSUMPLAENE
.
83
5.3
VOLLSTAENDIGE
UND
UNVOLLSTAENDIGE
MAERKTE
.
86
5.4
ARBITRAGE,
PREISE
UND
MARTINGALE
.
88
6
WERTERHALTENDE
STRATEGIEN
93
6.1
PORTFOLIOWERTPROZESS
.
94
INHALTSVERZEICHNIS
3
6.2
WERTMAXIMALITAET
.
98
6.3
WERTERHALTENDE
PORTFOLIO
UND
KONSUMPOLITIKEN
.
102
7
CHARAKTERISIERUNG
WERTERHALTENDER
STRATEGIEN
105
7.1
EINE
VARIATIONSUNGLEICHUNG
.
105
7.2
AEQUIVALENTE
CHARAKTERISIERUNGEN
.
110
8
EXISTENZ,
EINDEUTIGKEIT
UND
BERECHNUNG
115
8.1
DER
EXISTENZSATZ
.
115
8.2
EINE
EINDEUTIGKEITSBEDINGUNG
.
121
8.3
BERECHNUNG
WERTERHALTENDER
PORTFOLIO
UND
KONSUMPOLITIKEN
.
125
9
STRUKTUREIGENSCHAFTEN
130
9.1
DAS
EINPERIODENPROBLEM
.
131
9.2
MYOPISCHE
WERTERHALTENDE
STRATEGIEN
.
133
9.3
DER
EINFLUSS
VON
LEVERAGESCHRANKEN
.
139
10
WERTERHALTUNG
UND
NUTZENMAXIMIERUNG
149
10.1
ZUR
PROBLEMATIK
.
149
10.2
UNVEREINBARKEIT
.
150
11
SCHLUSS
155
4
INHALTSVERZEICHNIS
11.1
ZUSAMMENFASSUNG
.
155
11.2
AUSBLICK
.
158
LITERATUR
160 |
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