Zinsgewichtete versus herkömmliche Geldmengenaggregate: Theorie und empirische Evidenz für die Bundesrepublik Deutschland
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| Published: |
Tübingen
Mohr
1996
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| Series: | Kieler Studien
274 |
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis
A. Problemstellung und Konzeption der Arbeit 1
I. Zur Problematik gewöhnlicher Summenaggregate 2
II. Zinsgewichtung als Alternative zur Summierung von Geld¬
mengenkomponenten 3
III. Untersuchungen über zinsgewichtete Geldmengen für andere
Länder 4
IV. Gegenstand und Gang der Untersuchung 5
B. Theorie zinsgewichteter Geldmengenaggregate 7
I. Aggregation von Geldmengenkomponenten mittels Nutzen¬
funktionen 7
II. Die Nutzungskosten von Geldmengenkomponenten 9
III. Geldmengenaggregate auf Basis funktionaler Indizes 12
1. DieCobb-Douglas-Aggregationsfunktion 13
2. Die CES-Aggregationsfunktion 15
IV. Geldmengenaggregate auf Basis statistischer Indizes 17
1. Mikroökonomisch fundierte Mengenindizes 18
2. Die Beziehung zwischen mikroökonomisch fundierten und
statistischen Indizes 20
3. Der Törnqvist-Index 21
4. Der Fisher-Index 30
5. Das Prinzip der festen Basis und das Verkettungsprinzip.... 33
C. Die Berechnung zinsgewichteter Geldmengenaggregate für die
Bundesrepublik Deutschland 36
I. Die verwendeten Daten 36
1. Auswahl der Geldmengenkomponenten 36
2. Zinssätze zur Gewichtung der Geldmengenkomponenten.... 37
VI
II. Die Nutzungskosten im Zeitablauf 38
III. Die Berechnung verschiedener Geldmengenaggregate 39
1. Das Summen-Geldmengenaggregat 39
2. Das Cobb-Douglas-Geldmengenaggregat 41
3. Das CES-Geldmengenaggregat 44
4. Das Törnqvist-Geldmengenaggregat 48
5. Das Fisher-Geldmengenaggregat 49
IV. Vergleich der verschiedenen Geldmengenaggregate 50
D. Das Problem der Steuerbarkeit verschiedener Geldmengen¬
aggregate 55
I. Der Geldangebotsprozeß in der Bundesrepublik Deutschland.... 55
II. Das Geldmengenkontrollproblem und dessen Lösung 57
III. Empirische Methoden zur Prognose von Geldmengenmultipli¬
katoren 60
1. Überblick 60
2. Schätzung von ARIMA- und Transferfunktionsmodellen.... 61
a. Test auf Stationarität der Zeitreihen 62
b. ARIMA- und Transferfunktionsmodelle — Definitionen
und Spezifikationsmöglichkeiten 64
c. Tests auf Unkorreliertheit der Residuen 65
d. Kriterien zur sparsameren Parametrisierung der
Modelle 66
e. Prognosen und Maße zu deren Beurteilung 67
IV. Geldbasis und Zinsen als operationale Ziele 70
V. Empirische Ergebnisse 73
1. Die statistischen Eigenschaften der Zeitreihen 73
2. Prognose von Geldmengenmultiplikatoren mittels
univariater Modelle 75
3. Prognose von Geldmengenmultiplikatoren mittels
Transferfunktionen 80
4. Vergleich mit den Ergebnissen anderer Studien 84
VI. Zusammenfassung 84
VII
E. Die Schätzung von Geldnachfragefunktionen für die Bundes¬
republik Deutschland 86
I. Ökonometrische Methoden zur Schätzung von Geldnachfrage¬
funktionen 86
1. Identifikation von Geldnachfragefunktionen und simulta-
nitätsbedingte Verzerrungen 86
2. Spezifikation der Geldnachfrage in älteren Arbeiten 88
3. Spezifikation der Geldnachfrage im Rahmen der Kointe-
grationsanalyse 90
a. Rationale Lag-Verteilungen und Fehlerkorrektur¬
modelle 90
b. Tests auf Kointegration und Schätzung von Fehler¬
korrekturmodellen 93
4. Tests zur Überprüfung der gewählten Spezifikation 95
a. Tests auf Unkorreliertheit der Residuen 96
b. Test auf Homoskedastizität der Residuen 96
c. Test auf Normalverteilung der Residuen 99
d. Tests auf Strukturkonstanz der Regressionsmodelle 100
5. Simulationen und Verfahren zu deren Beurteilung 105
II. Die Bestimmungsgründe der Geldnachfrage — Überlegungen
zur Auswahl der Zeitreihen 108
1. Das Preisniveau zur Deflationierung der Geldmengen 109
2. Das Transaktionsvolumen 109
3. Die Opportunitätskosten der Geldhaltung 111
III. Empirische Ergebnisse 112
1. Die statistischen Eigenschaften der verwendeten Zeitreihen 112
2. Schätzungen langfristiger Geldnachfragefunktioncn 114
3. Schätzungen der Geldnachfrage als Fehlerkorrekturmodelle 116
4. Zur Stabilität von Geldnachfragefunktionen 119
5. Historische Simulationen für verschiedene Geldmengen¬
aggregate 123
6. Die Reaktion verschiedener Geldmengen auf Änderungen
des Transaktionsvolumes und der Zinsen 126
7. Vergleich mit den Ergebnissen anderer Autoren 130
IV. Zusammenfassung ¦ 132
VIII
F. Die Eignung verschiedener Geldmengen zur Erklärung des
Preisniveaus 134
I. Das P-Stern-Modell und Methoden zu dessen empirischer
Überprüfung 134
II. Die verwendeten Daten 140
1. Produktionspotentiale als Maße des gleichgewichtigen
Transaktionsvolumens 140
2. Wahl des geeigneten Preisniveaus 142
III. Die Schätzung des P-Stern-Ansatzes 142
1. Die Berechnung der Preislücke 143
2. Tests auf Kointegration des tatsächlichen und gleichge¬
wichtigen Preisniveaus nach Engle und Granger 145
3. Kointegrationstests in Fehlerkorrekturmodellen 146
4. Historische Simulationen für die Inflationsrate auf Basis
verschiedener Geldmengen 149
5. Die Reaktion des Preisniveaus auf Änderungen verschiede¬
ner Geldmengen 151
6. Vergleich mit den Ergebnissen anderer Studien 153
IV. Zusammenfassung 154
G. Die Eignung verschiedener Geldmengen zur Erklärung der
wirtschaftlichen Aktivität 155
I. Der Kausalitätsbegriff in der empirischen Wirtschaftsforschung 155
II. Tests auf Granger-Kausalität 157
III. Verschiedene Indikatoren der wirtschaftlichen Aktivität 160
IV. Empirische Ergebnisse 161
1. Korrelationen zwischen verschiedenen Geldmengen und
wirtschaftlicher Aktivität 161
2. Die statistischen Eigenschaften der Zeitreihen 164
3. Kausalitätstests im Fehlerkorrekturmodell 165
IX
4. Historische Simulationen der wirtschaftlichen Aktivität auf
Basis verschiedener Geldmengen 168
5. Die Reaktion der wirtschaftlichen Aktivität auf Änderungen
der realen Geldmengen 171
6. Vergleich mit den Ergebnissen anderer Studien 173
V. Zusammenfassung 174
H. Zusammenfassung und geldpolitische Schlußfolgerungen 175
Anhang 178
Literaturverzeichnis 180
Schlagwortregister 193
X
Verzeichnis der Tabellen
Tabelle 1 — Korrelationskoeffizienten zwischen den Zuwachsraten
(Vorjahresvergleich) je zweier Geldmengen des Aggre-
gationsniveaus 2 50
Tabelle 2 — Korrelationskoeffizienten zwischen den Zuwachsraten
(Vorjahresvergleich) je zweier Geldmengen des Aggre¬
gationsniveaus 3 51
Tabelle 3 — Korrelationskoeffizienten zwischen den Zuwachsraten
(Vorjahresvergleich) von summarischen und zinsge-
wichteten Geldmengenaggregaten 52
Tabelle 4 — Variationskoeffizienten verschiedener Geldmengen¬
multiplikatoren 74
Tabelle 5 — Einheitswurzeltests für Geldmengenmultiplikatoren 76
Tabelle 6 — Prognose von Geldmengenmultiplikatoren mittels
univariater Modelle 78
Tabelle 7 — Prognose von Geldmengenmultiplikatoren mittels Trans¬
ferfunktionen — Geldbasis-Regime 81
Tabelle 8 — Prognose von Geldmengenmultiplikatoren und der Geld¬
basis mittels Transferfunktionen — Preis-Regime 82
Tabelle 9 — Prognose von Geldmengen mittels Transferfunktionen —
Preis-Regime 83
Tabelle 10 — Einheitswurzeltests für Niveaus der in die Langfristbe¬
ziehungen eingehenden Variablen 113
Tabelle 11 — Einheitswurzeltests für erste Differenzen der in die Lang¬
fristbeziehungen eingehenden Variablen 114
Tabelle 12 — Schätzgleichungen langfristiger Geldnachfragefunktionen
und Tests auf Kointegration 116
Tabelle 13 — Schätzgleichungen dynamischer Geldnachfragefunktionen 118
Tabelle 14 — Zur Stabilität von Geldnachfragefunktionen 121
Tabelle 15 — Maße zur Beurteilung der prognostizierten Zuwachsraten
der realen Geldmengen 125
Tabelle 16 — Schätzgleichungen langfristiger Geldnachfragefunktionen 144
Tabelle 17 — Tests auf Kointegration des tatsächlichen und gleich¬
gewichtigen Preisniveaus nach Engle und Granger 145
XI
Tabelle 18 — Inflationsrate und Preislücke bei alternativen Geld¬
mengenaggregaten 148
Tabelle 19 — Maße zur Beurteilung der prognostizierten Inflationsrate 150
Tabelle 20 — Korrelationskoeffizienten zwischen zeitverzögerten Zu¬
wachsraten (Vorjahresvergleich) der realen Geldmengen
und der realen inländischen Verwendung 163
Tabelle 21 — Einheitswurzeltests für reale Geldmengen und reale
inländische Verwendung 164
Tabelle 22 — Tests auf Granger-Kausalität zwischen realen Geld¬
mengen und realer inländischer Verwendung 166
Tabelle 23 — Maße zur Beurteilung der auf verschiedenen Geldmengen
basierenden Prognosen für die Zuwachsrate der realen
inländischen Verwendung 170
XII
Verzeichnis der Schaubilder und Übersichten
Schaubild 1 — Die Nutzungskosten der Geldmengenkomponenten A/j,
A/2undA/3 39
Schaubild 2 — Veränderung der Geldmengenkomponenten A/j, A/2
undA/3 40
Schaubild 3 — Die Anteile der Ausgaben für A/j und A/2 an den
gesamten Ausgaben für die Geldmengenkomponenten
des Aggregationsniveaus 2 42
Schaubild 4 — Die Anteile der Ausgaben für CDA/2 und M3 an den
gesamten Ausgaben für die Geldmengenkomponenten
des Aggregationsniveaus 3 43
Schaubild 5 — Nutzungskostenverhältnis P2IP und Geldmengen-
komponentenverhältnis Ml/M2 46
Schaubild 6 — Residuen der auf CES-Funktionen basierenden
Schätzgleichungen 47
Schaubild 7 — Cobb-Douglas-Af2 und Törnqvist-A/2 51
Schaubild 8 — Törnqvist-A/3 und Summen-A/3 53
Schaubild 9 — Törnqvist-A/3 und Summen-A/1 54
Schaubild 10 — Bereinigte Zentralbankgeldmenge des Sachverständi¬
genrats (ß) und Zentralbankgeldmenge der Bundesbank
(B*) 72
Schaubild 11 — Die logarithmierten Geldmengenmultiplikatoren auf
Basis der Geldmengen SA/3 und TM3 74
Schaubild 12 — Der logarithmierte Geldmengenmultiplikator für SA/3:
tatsächliche und prognostizierte Werte 79
Schaubild 13 — CUSUM-Test auf Stabilität der Geldnachfragefunktion
für TM3 122
Schaubild 14 — CUSUMSQ-Test auf Stabilität der Geldnachfrage¬
funktion für TM3 123
Schaubild 15 — Tatsächliche und simulierte Werte der Geldmenge SA/3 125
Schaubild 16 — Reaktionen der realen Geldmengen auf eine einmalige
Erhöhung des realen Bruttoinlandsprodukts 127
Schaubild 17 — Reaktionen der realen Geldmengen auf eine perma¬
nente Erhöhung des realen Bruttoinlandsprodukts 128
XIII
Schaubild 18 — Reaktionen der realen Geldmengen auf einmalige
Erhöhungen der jeweiligen Nutzungskostenaggregate 129
Schaubild 19 — Reaktionen der realen Geldmengen auf permanente
Erhöhungen der jeweiligen Nutzungskostenaggregate 130
Schaubild 20 — Die Anpassung des tatsächlichen Preisniveaus (LYl)
an einen beschleunigten Anstieg des gleichgewichtigen
Preisniveaus (LFI*) — Ein Beispiel 137
Schaubild 21 — Umlaufgeschwindigkeit des Geldes in Deutschland auf
der Basis von SA/3 137
Schaubild 22 — Auf Basis von SAß berechnete durchschnittliche Preis¬
lücke und Inflation 144
Schaubild 23 — Tatsächliche und auf Basis von SAß geschätzte Infla¬
tionsrate 149
Schaubild 24 — Reaktion des Preisniveaus auf eine einmalige Erhöhung
der Geldmenge 151
Schaubild 25 — Reaktion des Preisniveaus auf eine permanente Er¬
höhung der Geldmenge 152
Schaubild 26 — Reale Geldmenge SA/1 und reale inländische Ver¬
wendung 162
Schaubild 27 — Tatsächliche und auf Basis von TM2R geschätzte Zu¬
wachsrate der realen inländischen Verwendung 169
Schaubild 28 — Reaktionen der realen inländischen Verwendung auf
eine einmalige Erhöhung verschiedener realer Geld¬
mengen des Aggregationsniveaus 2 172
Schaubild 29 — Reaktionen der realen inländischen Verwendung auf
eine vier Quartale dauernde Erhöhung verschiedener
realer Geldmengen des Aggregationsniveaus 2 173
Übersicht 1 — Methoden zur Prognose von Geldmengenmulti¬
plikatoren 61
Übersicht 2 — Anzahl der zinsgewichteten Geldmengen, die bei unter¬
schiedlichen Aggregationsniveaus und Prognosever¬
fahren besser bzw. schlechter steuerbar sind als Sum¬
menaggregate 85
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