Prognose des deutschen Kapitalmarktzinses: eine empirische Studie zur prognostischen Güte von ARIMA-, Fehlerkorrektur- und vektorautoregressiven Modellen
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Frankfurt/Main
Johann-Wolfgang-Goethe-Univ., Fachbereich Wirtschaftswiss.
1995
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1.
EINLEITUNG
1
2.
ZEITREIHENEIGENSCHAFTEN
DES
KAPITALMARKTZINSES
UND
POTENTIELLE
ZINSEINFLUSSFAKTOREN
2
2.1.
ZEITREIHENEIGENSCHAFTEN
DES
KAPITALMARKTZINSES
2
2.1.1
INTEGRATIONSGRAD
3
2.1.2.
SAISONALITAET
5
2.1.3.
HETEROSKEDASTIZITAET
6
2.2.
POTENTIELLE
ZINSEINFLUSSFAKTOREN
11
2.2.1.
BUND
UND
OEFFENTLICHE
HAUSHALTE
11
2.2.2.
BANKENSEKTOR
11
2.2.3.
AUSLANDSEINFLUESSE
12
2.2.4.
KONJUNKTUR
13
2.2.5.
INLAENDISCHE
FINANZAKTIVA(PREISE)
UND
RISIKOPRAEMIEN
13
2.3.
GRANGERKAUSALE
FAKTOREN
DES
KAPITALMARKTZINSES
15
3.
DATAMINING
18
3.1.
DIE
PROBLEMATIK
DES
DATAMININGS
18
3.2.
MODELLSPEZIFIKATION
21
3.3.
PROGNOSEERGEBNISSE
26
4.
UNIVARIATE
ZEITREIHENMODELLE
27
4.1.
METHODISCHE
GRUNDLAGEN
UNIVARIATER
ZEITREIHENMODELLE
27
4.1.1.
DEFINITION
DES
AUTOREGRESSIVEN
MODELLS
28
4.1.2.
DEFINITION
DES
MOVING
AVERAGE
MODELLS
29
4.1.3.
AUTOREGRESSIVE
MOVING
AVERAGE
MODELLE
31
4.2.
MODELLSPEZIFIKATION
31
4.3.
PROGNOSEN
UND
PROGNOSEGUETE
38
5.
LSE-METHODE
UND
FEHLERKORREKTURMODELLE
39
5.1.
DIE
LSE-METHODE
39
5.2.
KOINTEGRATION
UND
FEHLERKORREKTURMODELLE
41
5.3.
MODELLIERUNG
DES
KAPITALMARKTZINSES
ALS
FEHLERKORREKTURMODELL
43
5.4.
PROGNOSEERGEBNISSE
48
6.
MULTIVARIATE
ZEITREIHENMODELLE
59
6.1.
METHODISCHE
GRUNDLAGEN
VEKTORAUTOREGRESSIVER
MODELLE
50
6.2.
SPEZIFIKATIONSMOEGLICHKEITEN
VEKTORAUTOREGRESSIVER
MODELLE
51
6.3.
MODELLSPEZIFIKATION
UND
PROGNOSEERGEBNISSE
53
7.
BEWERTUNG
DER
PROGNOSEERGEBNISSE
IM
VERGLEICH
60
7.1.
THEORETISCHE
KENNGROESSEN
ZUR
BEWERTUNG
DER
PROGNOSEGUETE
60
7.2.
BEWERTUNG
DER
PROGNOSEERGEBNISSE
61
ANHANG
1:
BESTIMMUNGSFAKTOREN
DES
KAPITALMARKTZINSES
IN
VERSCHIEDENEN
EMPIRISCHEN
STUDIEN
ANHANG
2:
QUELLENVERZEICHNIS
DER
VERWENDETEN
ZEITREIHEN
ANHANG
3:
DER
JOHANSEN-TEST
AUF
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