Die Messung von Risiken in makroökonomischen Variablen:
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| Published: |
Kiel
1995
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| Series: | Institut für Statistik und Ökonometrie <Kiel>: Arbeiten aus dem Institut für Statistik und Ökonometrie der Universität Kiel
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I
GLIEDERUNG
DIE
MESSUNG
VON
RISIKEN
IN
MAKROOEKONOMISCHEN
VARIABLEN
SEITE
1
EINLEITUNG
1
2
DIE
DATEN
6
3
ARCH-MODELLE
8
3.1
ARCHUNDGARCH
.
8
3.2
EGARCH
.
10
3.3
TARCH
.
11
3.4
SEMIPARAMETRISCHE
ANSAETZE
.
12
3.5
NICHTPARAMETRISCHE
ANSAETZE
.
13
3.6
GRAPHISCHE
ANALYSE
.
14
4
SCHAETZMETHODEN
IM
ALLGEMEINEN
NICHTLINEAREN
MODELL
16
4.1
EINFUEHRUNG;
.
16
4.2
KQ-METHODEN
.
19
4.3
MAXIMUM-LIKELIHOOD-METHODE
.
19
4.4
NICHTPARAMETRISCHE
SCHAETZMETHODEN
.
28
5
TESTVERFAHREN
38
5.1
EINFUEHRUNG
.
38
5.2
LM-TEST
AUF
HETEROSKEDASTIZITAET
.
40
6
SCHAETZERGEBNISSE
42
7
SCHLUSSFOLGERUNGEN
47
ANHANG:
NUMERISCHE
OPTIMIERUNGSVERFAHREN
48
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51 |
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