Agency-Beziehungen und Depositenversicherung: Theorie und Praxis
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Bergisch Gladbach u.a.
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1995
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A EINLEITUNG j
1 Problemstellung, Aufbau und Zielsetzung der Arbeit 1
2 Definitionen und Abgrenzungen 3
2.1 Principal Agent Beziehungen und Agency Probleme 3
2.1.1 Die Grundstruktur des Moral Hazard Problems 4
2.1.2 Die Grundstruktur des Adverse Selection Problems 5
2.2 Bank Runs, Insolvenz und Illiquidität 7
3 Vorgehensweise 8
B DIE DESKRIPTIVE BEHANDLUNG VON DEPOSITEN¬
VERSICHERUNGSSYSTEMEN 10
1 Vorbemerkung 10
2 Das Depositenversicherungssystem der USA 10
2.1 Regulierte, Regulierer und Regulierungsmaßnahmen 12
2.1.1 Commercial Banks 13
2.1.2 Thrifts 15
2.1.3 CreditUnions 18
2.2 Das Scheitern des Depositenversicherungssystems 18
2.2.1 Das Depositenversicherungsprämiensystem 19
2.2.2 Das Rechnungslegungssystem 24
2.2.3 Die Dynamik der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 25
2.2.4 Die Auswirkungen der Deregulierungsmaßnahmen 27
2.2.5 Probleme aus verschärfter Regulierung 27
3 Das Depositenversicherungssystem der BRD 28
3.1 Regulierte, Regulierer und Regulierungsmaßnahmen 32
3.1.1 Bankensektor 33
3.1.2 Sparkassensektor 34
3.1.3 Genossenschaftssektor 36
I
3.2 Schwächen des deutschen Depositenversicherungssystems 37
4 Einlagensicherung in Europa 38
4.1 Der rechtliche Rahmen 38
4.2 Schwächen der europäischen Einlagensicherungssysteme 39
5 Zusammenfassung 41
C KONZEPTIONELLE GRUNDLAGEN ZUR GESTALTUNG VON
DEPOSITENVERSICHERUNGSSYSTEMEN 45
1 Vorbemerkung 45
2 Die Bankunternehmung 45
2.1 Die Zielfunktion der Bank 45
2.2 Finanzintermediation und Information 47
2.3 Das Aktivgeschäft der Banken 49
2.3.1 Theories of Credit Rationing 49
2.3.2 Theories of Collateral 51
2.3.3 Theories of Debt Contracting 52
2.4 Das Passivgeschäft der Banken 53
3 Die Depositenversicherungsgesellschaft 57
3.1 Vorbemerkung 57
3.2 Die Zielfunktion des Depositenversicherers 57
3.3 Alternative Ansätze zur Gestaltung der Depositenversicherung 58
3.3.1 Ein Bankensystem ohne Depositenversicherung 58
3.3.2 Ein System privater Depositenversicherung 59
3.3.3 Ein System staatlicher Depositenversicherung 61
3.4 Alternativen zur Depositenversicherung 62
3.4.1 Liquiditätsreservehaltung bei der Zentralbank 62
3.4.2 Refinanzierungsmöglichkeiten bei der Zentralbank 63
4 Das Publikum 64
4.1 Die Einleger 64
4.2 Die Kreditnehmer 65
5 Kontraktelemente im Depositenversicherungsgeschäft 65
5.1 Vorbemerkung 65
II
5.2 Überwachung und Kontrolle 67
5.3 Rechnungslegung zu Marktwerten 68
5.4 Kapitalstrukturanforderungen 69
5.5 Risikoangepaßte Depositenversicherungsprämien 72
6 Zusammenfassung 74
D DIE THEORETISCHE BEHANDLUNG VON INFORMATIONS¬
ASYMMETRIEN 75
1 Vorbemerkung 75
2 Die formale Analyse des Moral Hazard Problems 75
2.1 First Best Kontrakte 76
2.1.1 Die Entscheidungssituation 76
2.1.2 Die Optimalbedingungen 77
2.2 Second Best Kontrakte 80
2.2.1 Die Entscheidungssituation 80
2.2.2 Die Optimalbedingungen 82
3 Die formale Analyse des Adverse Selection Problems 85
3.1 Die Entscheidungssituation 85
3.2 Die Optimalbedingungen 86
4 Zusammenfassung 88
E DIE DEPOSITENVERSICHERUNG ALS ANREIZKONTRAKT 90
1 Begründung der Vorgehensweise 90
2 Handlungsrahmen und Zielkonflikt 92
2.1 Modellannahmen 94
2.2 Eine Spezifikation der Akteure 100
2.2.1 Die Einleger 100
2.2.2 Die Kreditnehmer 101
2.2.3 Die Bankunternehmung 101
2.2.4 Die Regulierungsbehörde 102
III
2.3 Zusammenfassung 103
3 Ein Depositenversicherungsmodell mit Moral Hazard 104
3.1 Der Modellrahmen 104
3.2 Der First Best Kontrakt 105
3.2.1 Die Entscheidungssituation 105
3.2.2 Die Optimalbedingungen 107
3.3 Der Second Best Kontrakt 109
3.3.1 Die Entscheidungssituation 109
3.3.2 Die Optimalbedingungen 110
3.4 Eine zusammenfassende kritische Betrachtung 112
4 Ein Depositenversicherungsmodell mit Moral Hazard und Adverse Selection 113
4.1 Die Modellvereinfachungen 113
4.1.1 Vorbemerkung 113
4.1.2 Die Bankunternehmung 114
4.1.3 Die Regulierungsbehörde 118
4.2 Die Optimierungsaufgabe bei Informationssymmetrie 122
4.3 Die Optimierungsaufgabe bei Informationsasymmetrie 126
4.4 Interpretation der Ergebnisse 129
4.5 Die Prämienpolitik 132
5 Zusammenfassung 135
F SCHLUSSBEMERKUNGEN 137
Abkürzungsverzeichnis 138
Literaturverzeichnis 140
Anhang I 161
Anhang II 164
Anhang III 166
IV
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