Studienbuch Finanzierung und Investition:
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Berlin [u.a.]
de Gruyter
1995
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LUTZ KRUSCHWITZ
MIKE SCHWAKE
STUDIENBUCH
FINANZIERUNG UN
D
INVESTITION
W
DE
G
WALTER DE GMYTE
R YY BERLIN YY NEW YOR
K 1995
INHALT
1 SICHER
E ZAHLUNGE
N
1
1.1 EINMALIG
E SICHERE ZAHLUNGE
N 1
1.1.1 BUDGETRESTRIKTIO
N 1
1.1.2 TRANSAKTIONSGERAD
E 3
1.1.3 BUDGETRESTRIKTIO
N MI
T REALINVESTITIO
N 6
1.1.4 INVESTITIONSPROGRAM
M 8
1.1.5 INDIFFERENZKURVEN 11
1.1.6 INVESTITIONSPROGRAMM
, TRANSAKTIONSGERAD
E UN
D INDIFFE
RENZKURV
E 13
1.1.7 OPTIMALE
R KONSUMPLA
N MI
T INVESTITIONSFUNKTIO
N I ..
. 16
1.1.8 OPTIMALE
R KONSUMPLA
N MI
T INVESTITIONSFUNKTIO
N I
I ..
. 17
1.1.9 KONSUM-SPAR-OPTIMU
M 19
1.1.10 KONSUM-INVESTITIONS-OPTIMU
M 21
1.1.11 AENDERUN
G DE
R ERSTAUSSTATTUN
G UN
D DES ZINSES . ....
. 2
3
1.1.12 INFLATION UN
D KONSUM-SPAR-OPTIMU
M . . . .
R
. 25
1.1.13 KOMPARATIV
E STATI
K IM INFLATIONSMODELL 28
1.1.14 UNTERSCHIEDLICHE
R SOLL
- UN
D HABENZINSSAT
Z 31
1.1.15 UNTERSCHIEDLICH
E HABENZINSSAETZ
E 33
1.1.16 UNTERSCHIEDLICH
E SOLLZINSSAETZE 34
LITERATURHINWEIS
E 35
1.2 NUTZENTHEORI
E UNTE
R SICHERHEIT 36
1.2.1 LEXIKOGRAPHISCH
E PRAEFEREN
Z 36
1.2.2 ORDINAL
E NUTZENFUNKTIO
N 37
1.2.3 KARDINAL
E NUTZENFUNKTIO
N 38
LITERATURHINWEIS
E 39
1.3 MEHRMALIG
E SICHERE ZAHLUNGE
N 40
1.3.1 KASSA-UN
D TERMINZINSSAETZ
E 40
1.3.2 KASSAZINSSAETZ
E UN
D PREIS
E REINE
R WERTPAPIER
E 42
1.3.3 BEDINGT
E TERMINZINSSAETZ
E 45
1.3.4 PREI
S EINER MEHRPERIODIGE
N REALINVESTITIO
N 48
1.3.5 SPEZIFISCHE REALINVESTITIO
N UN
D HOLD UP-PROBLE
M ...
. 49
LITERATURHINWEIS
E 52
VII
I INHAL
T
2 UNSICHER
E ENTSCHEIDUNGE
N
5
3
2.1 NUTZENTHEORI
E UNTE
R UNSICHERHEI
T 53
2.1.1 AXIOME UN
D INDIFFERENZWAHRSCHEINLICHKEITEN 53
2.1.2 INDIFFERENZWAHRSCHEINLICHKEIT UN
D NUTZENFUNKTIO
N ...
. 55
2.1.3 NUTZENFUNKTIO
N BEI RISIKOAVERSION 56
2.1.4 ERGEBNIS
- UN
D NUTZENMATRI
X 58
2.1.5 EINDEUTIGKEI
T DER NUTZENFUNKTIO
N 60
2.1.6 RELEVANZ DE
R FIXKOSTE
N 61
2.1.7 VERSICHERUNGSVERTRAEG
E MI
T SELBSTBEHAL
T 65
LITERATURHINWEIS
E 67
2.2 FORME
N DE
R RISIKOEINSTELLUN
G 68
2.2.1 AUSGEWAEHLT
E NUTZENFUNKTIONE
N UN
D RISIKOEINSTELLUN
G . 68
2.2.2 NUTZENFUNKTIO
N MI
T VARIIERENDE
R RISIKOEINSTELLUN
G ..
. 72
2.2.3 POSITIV
E LINEARTRANSFORMATIO
N UN
D RISIKOEINSTELLUN
G . . 73
2.2.4 AUSGEWAEHLT
E TRANSFORMATIONSVORSCHRIFTE
N 74
2.2.5 VERMOEGENSAUFTEILUNG AUF SICHERE UN
D RISKANT
E ANLAGE
N . 76
2.2.6 FINANZIERUNGSSTRUKTU
R UN
D KRITISCHE
R ZINSSAT
Z 82
LITERATURHINWEIS
E . 84
2.3 KLASSISCHE ENTSCHEIDUNGSREGEL
N 85
2.3.1 VEREINBARKEI
T MI
T DEM BERNOULLI-PRINZI
P 85
2.3.2 QUADRATISCH
E NUTZENFUNKTIO
N UN
D ERWARTUNGSNUTZE
N . . 87
2.3.3 INDIFFERENZKURVEN UN
D GRA
D DER RISIKOSCHEU 89
LITERATURHINWEIS
E 90
2.4 STOCHASTISCH
E DOMINAN
Z 91
2.4.1 KONTINUIERLICH
E VERTEILUN
G UN
D ERWARTUNGSNUTZE
N ..
. 91
2.4.2 ALTERNATIV
E KONZEPT
E ZU
R ERMITTLUN
G DE
S GEWINNERWAR
-
TUNGSWERT
S 9
3
2.4.3 STOCHASTISCH
E DOMINAN
Z ERSTE
R ORDNUN
G 95
2.4.4 STOCHASTISCH
E DOMINAN
Z ZWEITER ORDNUN
G 96
2.4.5 WAH
L DES BESTE
N INVESTITIONSPROJEKT
S 99
2.4.6 PROJEKTAUSWAH
L BE
I KONKURSKOSTE
N 101
LITERATURHINWEIS
E 104
2.5 STAT
E PREFERENC
E MODEL 106
2.5.1 BUDGETGERAD
E UN
D OPTIMALE
R KONSUMPLA
N 106
2.5.2 OPTIMALE
R KONSUMPLA
N 108
2.5.3 PREIS
E REINE
R WERTPAPIER
E IM GLEICHGEWICHT 111
LITERATURHINWEIS
E 113
3 ARBITRAGETHEORI
E
115
3.1 ARBITRAGETHEORI
E UNTE
R SICHERHEIT 115
3.1.1 TYPE
N VON ARBITRAGEGELEGENHEITE
N 116
3.1.2 EXISTEN
Z VO
N ARBITRAGEGELEGENHEITE
N 116
INHAL
T IX
3.1.3 ARBITRAGEGEWINN
E DURC
H BUNDLING
UN
D UNBUNDLING
VON PORTFOLIOS 117
3.1.4 ARBITRAGEGELEGENHEI
T UN
D TRANSAKTIONSGERAD
E 119
3.1.5 REINES WERTPAPIE
R UN
D MARKTWERTPAPIE
R 120
3.1.6 ARBITRAGEFREIE
R KAPITALMARK
T UN
D WERTADDITIVITAE
T . . . 121
3.1.7 BEWERTUN
G EINES MARKTWERTPAPIER
S MI
T HILFE REINE
R WERT
-
PAPIER
E 121
3.1.8 ALTERNATIV
E BEWERTUNGSMETHODE
N 122
3.1.9 ARROW/DEBREU-TERMINPREI
S 124
3.1.10 KASSA
- UN
D TERMINZINSSAETZ
E BE
I ARBITRAGEFREIHEI
T ...
. 125
3.1.11 AEQUIVALENTE
S PORTFOLIO UN
D REIN
E WERTPAPIER
E 126
3.2 ARBITRAGETHEORI
E UNTE
R UNSICHERHEI
T 128
3.2.1 AEQUIVALENTE
S PORTFOLIO UN
D REIN
E WERTPAPIER
E 128
3.2.2 PORTFOLIOSTRUKTU
R UN
D PORTFOLIORENDIT
E 129
3.2.3 BEWERTUN
G VON INVESTITIONSPROJEKTE
N 130
3.3 MINKOWSKI-FARKAS-LEMM
A 133
3.3.1 SKALARPRODUK
T UN
D LINEAR
E (UN-)ABHAENGIGKEI
T VON VEK
TORE
N 133
3.3.2 MINKOWSKI-FARKAS-LEMM
A UN
D ARBITRAGETHEORI
E AUF DE
R
BASIS REINE
R WERTPAPIER
E 136
3.3.3 GEOMETRISCH
E VERSION DES LEMMA
S 137
3.3.4 ARBITRAGEFREI
E PREISVEKTOREN
? 139
LITERATURHINWEIS
E 142
4 CAPITA
L ASSE
T PRICIN
G MODE
L
143
4.1 PORTFOLIOTHEORI
E 143
4.1.1 RENDITEAUSPRAEGUN
G UN
D KUR
S BE
I PERFEKTE
R KORRELATIO
N . 144
4.1.2 LEERVERKAUF 148
4.1.3 TRANSFORMATIONSKURV
E BE
I ZWEI WERTPAPIERE
N 149
4.1.4 PERFEKT
E KORRELATIO
N UN
D TRANSFORMATIONSKURV
E 151
4.1.5 TRANSFORMATIONSKURV
E BEI DRE
I WERTPAPIERE
N 157
4.1.6 EFFIZIENZLINIE 159
4.1.7 GESAMTWIRTSCHAFTLICH
E EFFIZIENZLINIE 160
4.1.8 PORTFOLIOAUSWAH
L BEI EINEM RISKANTE
N FINANZTITE
L ...
. 162
4.1.9 RISIKOEINSTELLUN
G UN
D PORTFOLIOAUSWAH
L 165
LITERATURHINWEIS
E 166
4.2 KONSUM-SPAR-ENTSCHEIDUN
G UN
D CAP
M 167
4.2.1 BUDGETBESCHRAENKUN
G 167
4.2.2 DREI-WERTPAPIER-MODEL
L 169
4.2.3 OPTIMAL
E PORTFOLIOSTRUKTU
R 182
4.2.4 OPTIMIERUN
G DE
R GESAMTANLAG
E 182
4.2.5 OPTIMALPORTFOLIO
, MARKTPREI
S DES RISIKOS UN
D TRANSFOR
-
MATIONSKURVENSCHA
R 183
X INHALT
4.2.6 RISIKO-RUECKFLUSS-POSITIONEN BEI VARIATION DER RISIKOLOSEN
ANLAGE 186
4.2.7 OPTIMALER KONSUM-, SPAR
- UND ANLAGEPLAN 187
4.2.8 OPTIMALPORTFOLIO BEI DREI RISKANTEN WERTPAPIEREN ...
. 191
4.2.9 INVESTITION IN DEN SICHEREN FINANZTITEL 192
4.2.10 DOMINANZ DER KAPITALMARKTGERADE 193
4.2.11 DELEGIERBARKEIT VON RISKANTEN INVESTITIONSENTSCHEIDUNGEN 195
LITERATURHINWEISE 195
4.3 CAPM OHNE RISIKOLOSEN ZINS 197
4.3.1 VARIANZMINIMALES VERSUS NUTZENMAXIMIERENDES PORTFOLIO 197
4.3.2 PRAEFERENZUNABHAENGIGE BASISPORTFOLIOS 200
4.3.3 PRAEFERENZABHAENGIGE INVESTORPORTFOLIOS 202
4.3.4 MARKTPORTFOLIO UND BASISPORTFOLIOS 203
4.3.5 ABGELEITETE BASISPORTFOLIOS 204
4.3.6 AUSGLEICH VON SHORT
- UND LONG -POSITIONEN 206
4.3.7 WERTPAPIERRENDITE UND WERTPAPIER-BETA 207
4.3.8 VARIANZMINIMALES ZERO-BETA-PORTFOLIO 209
4.3.9 BERECHNUNG DES ZERO-BETA-PORTFOLIOS MIT DEM GERINGSTEN
RISIKO 211
LITERATURHINWEISE 212
4.4 CAPM UND INVESTITIONSENTSCHEIDUNGEN 213
4.4.1 TATSAECHLICHE VERSUS GLEICHGEWICHTIGE RENDITE . 213
4.4.2 APPROXIMIERTE UND EXAKTE PREISGLEICHUNG 216
4.4.3 ZUSTANDSABHAENGIGE RENDITE DES MARKTPORTFOLIOS UND BE
WERTUNG 220
4.4.4 REINE WERTPAPIERE UND CAPM-PREISGLEICHUNG 221
LITERATURHINWEISE 224
5 THEORI
E DE
R KAPITALSTRUKTU
R 225
5.1 FORMEN DER KAPITALUEBERLASSUNG 225
5.1.1 ABGRENZUNG ZWISCHEN EIGEN-UN
D FREMDKAPITAL 225
5.1.2 NIEDRIGE EIGENKAPITALQUOTEN 227
5.2 KAPITALSTRUKTUR BEI VOLLKOMMENEM KAPITALMARKT 229
5.2.1 TRADITIONELLE THESE 229
5.2.2 MODIGLIANI-MILLER-THEOREME 232
5.2.3 CAPM-PREISGLEICHUNG UND IRRELEVANZTHEOREME 236
5.2.4 KAPITALSTRUKTUROPTIMUM MIT DREI FINANZTITELN 238
5.2.5 RISIKOLOSES UND RISKANTES FREMDKAPITAL 239
5.2.6 ZWEI FIRMEN MIT DIVERGIERENDEM VERSCHULDUNGSGRAD . . 241
5.2.7 EIGENKAPITALRENDITE UND VERSCHULDUNGSGRAD 243
5.2.8 MAXIMALE RISIKOLOSE VERSCHULDUNG 243
5.2.9 ARBITRAGEN MIT HILFE VON PORTFOLIOUMSCHICHTUNGEN . . . 245
5.2.10 IRRELEVANZ OHNE PRIVATE KREDITAUFNAHME 248
INHALT XI
5.3 KAPITALSTRUKTUR UND STEUERN 251
5.3.1 VERMOEGENSTEUER 251
5.3.2 KOERPERSCHAFT- UND EINKOMMENSTEUER 252
5.3.3 ZWEI STEUERSYSTEME IM VERGLEICH 253
5.3.4 KOERPERSCHAFT- UND VERMOEGENSTEUER 256
LITERATURHINWEISE 257
6 OPTIONSPREISTHEORI
E 259
6.1 EUROPAEISCHE AKTIENOPTIONEN 259
6.1.1 ZWEI-ZEITPUNKT-ZWEI-ZUSTARIDS-MODELL 260
6.1.2 BINOMIALMODELL 262
6.1.3 BLACK/SCHOLES-MODELL 265
6.1.4 EINFLUSSGROESSEN AUF DEN OPTIONSPREIS 267
6.1.5 HEDGING 269
6.2 AMERIKANISCHE AKTIENOPTIONEN 272
6.2.1 CALLS UND PUT
S IM VERGLEICH 272
6.2.2 AMERIKANISCHER PU
T IM BINOMIALMODELL 274
6.3 ERWEITERTE FRAGESTELLUNGEN 279
6.3.1 OPTION AUF EINE AKTIE MIT DIVIDENDE 279
6.3.2 DEVISENPUT 282
6.3.3 PRAEFERENZFREIE BEWERTUNG TROTZ ARBITRAGEGELEGENHEIT? . . 286
6.3.4 CALL & PUT-OPTIO
N 289
LITERATURHINWEISE 293
SACHVERZEICHNI
S 295
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