Modelle zur Funktion der Bank:
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München
Florentz
1995
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung 5
TVansformations und Dienstleistungsfunktionen 6
Delegierte Kreditprüfung und die Gütesiegelfunktion ... 8
Der Standardkreditvertrag 9
Der Bankkredit als Liquiditätsreserve 11
Liquiditätstransformation 12
Aufbau und Grenzen der Arbeit 15
2 Der Bankkredit als Gütesiegel 19
2.1 Einleitung 19
2.2 Bilaterale Kredite — der Standardkreditvertrag 25
2.2.1 Das Grundmodell 26
2.2.2 Risikowahl und der Interessenkonflikt zwischen Gläu¬
biger und Schuldner 31
2.2.3 Projektevaluierung durch den Gläubiger 34
2.3 Bankkredit und Direktkredit 36
Delegierte Evaluierung 36
Intermediationskosten und gemischte Finanzierung 37
Wahl der Evaluierungsintensität durch die Bank 41
Wahl des Vertrages durch die Bank: Problemstellung .... 43
Der optimale Vertrag 45
Marktgleichgewicht und Zinsdifferentiale 48
2.4 Zusammenfassung 54
1
2.5 Exkurs 1: Einige Resultate im Literaturvergleich 56
2.5.1 Diamonds Modell des Standardkreditvertrags ...... 57
2.5.2 Interessenkonflikt zwischen Gläubiger und Schuldner
bezüglich des Projektrisikos 59
2.5.3 Diamonds Modell der Bank 62
2.6 Exkurs 2: Optimale Kapitalüberlassungsverträge 64
2.6.1 Optimaler Vertrag bei gegebenem Projekt 65
2.6.2 Optimaler Vertrag bei Projektwahl 68
Anhänge zu Kapitel 2 75
Anhang 2.1: Geeignete Verteilungsfunktionen 75
Eine eindeutige und innere Lösung für den Zins 75
Eine geeignete Familie von Verteilungsfunktionen 77
Anhang 2.2: Beispiel für „Risikovorliebe des Gläubigers . . 79
Anhang 2.3: Beweise für die Sätze 2.6 und 2.7 82
Anhang 2.4: Beweis für Satz 2.13 85
3 Der Bankkredit als Liquiditätsreserve 89
3.1 Einleitung 89
3.2 Modell I 92
3.2.1 Optimum 94
3.2.2 Handelskredit bei vollkommener Information 96
3.2.3 Handelskredit bei asymmetrischer Information .... 99
3.2.4 Die Bank und der Kontokorrentkredit 102
3.3 Modell II 106
3.3.1 Modellannahmen und Optimum 107
3.3.2 Handelskredit und Bankkredit 108
Standardkreditvertrag 108
Optimale Preisfunktion 109
Handelskredit vs. Bankkredit 111
3.4 Zusammenfassung 112
2
Anhang zu Kapitel 3 115
Anhang 3.1: Modell II mit einer alternativen Form des Stan¬
dardkreditvertrages 115
1.
4 yliiquiditätstransformation und das Problem der Arbitrage 121
* — 4.1 Einleitung 121
4.2 Liquiditätspräferenz und Liquiditätsgrad eines Anlagegutes . 126
Liquiditätspräferenz 126
Liquiditätsgrad eines Anlagegutes 128
Autarkie 129
4.3 Die Bank .130
4.3.1 Optimale Investitionsstrategie unc|Dep_ositfiiiv£rttag .i.,131
Konstruktion des Depositenvertrages 131
Optimale Investitionsstrategie 132
Eigenschaften des Depositenvertrages 135
Liquiditätstransformation 140
4.3.2 Handel mit Bankeinlagen und unterschiedliche Ver¬
tragsformen 142
Unterschiedliche Vertragsformen 142
Ein bankinterner Markt 144
Optimale Bankverträge 147
4.4 Arbitragefreie Bankverträge 149
4.4.1 Illustration des Problems 150
4.4.2 Handelbare Bankeinlagen 151
Ein Markt mit zwei Banken 151
Kriterium für Arbitragefreiheit 153
Arbitragefreie Verträge 154
Interpretation des Ergebnisses 158
Hinreichende Bedingung für Existenz der Bank 159
4.4.3 Nichthandelbare Bankeinlagen 163
Endogene Handelsbeschränkung 163
3
Arbitr».gefreie Verträge 165
Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse 167
4.5 Heterogene Liquiditätspräferenzen 168
Modellerweiterung 168
Gleichgewicht bei vollkommener Information 169
Bedingung für Arbitragefreiheit 172
Gleichgewicht arbitragefreier Verträge 174
Liquiditätsschöpfung im Aggregat und für einzelne Gruppen 176
Interpretation der Ergebnisse 177
Vergiftich des Modells mit dem CAPM 179
4.6 Zusammenfassung 180
Anhänge zu Kapitel 4 183
Anhang 4.1: Der optimale Depositenvertrag 183
Anhang 4.2: Zum Beweis von Satz 4.6 186
Anhang 4.3: Beweis von Satz 4.7 und Folgerung 4.1 191
Anhang 4.4: Beweis von Satz 4.8 201
5 Vergleich der Modelle 209
5.1 Der Informationsvorsprung der Bank 210
Die Erklärung der Bank 210
Die Machtposition der Bank 210
Die Art der Informationsgewinnung 211
„hidden action oder „hidden Information ? 212
5.2 Dominanz des Aktiv oder des Passivgeschäfts? 213
5.3 Schöpfen oder vernichten Banken Liquidität? 215
5.4 Transformieren Banken illiquide Aktiva in liquide Passiva? . • 216
Literaturverzeichnis 219
Stichwortverzeichnis 225
4
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