Schätzung von Geldnachfragefunktionen: zinsgewichtete versus gewöhnliche Geldmengen
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Kiel
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Seite
1. Einleitung j
2. Zinsgewichtete Geldmengenaggregate — ein Überblick 1
3. Ökonometrische Methoden zur Schätzung einer Geldnachfragefunktion 5
3.1. Spezifikation der Geldnachfrage in Niveaus 6
3.2. Spezifikation der Geldnachfrage durch Fehlerkorrekturmodelle 9
3.3. Spezifikationstests 13
3.3.1. Test auf Unkorreliertheit der Residuen 13
3.3.2. Test auf Homoskedastizität 14
3.3.3. Test auf Normalverteilung der Residuen 17
3.3.4. Test auf Strukturkonstanz 19
3.4. Simulationen 24
4. Geldmengen und Bestimmungsgründe der Geldnachfrage — Möglichkeiten
ihrer Quantifizierung 27
4.1. Die Geldmengenaggregate 28
4.2. Das Preisniveau 30
4.3. Das Transaktionsvolumen 31
4.4. Die Opportunitätskosten der Geldhaltung 33
5. Empirische Ergebnisse 34
5.1. Die statistischen Eigenschaften der Zeitreihen 34
5.2. Schätzung von Langfristbeziehungen 36
5.3. Schätzung von Fehlerkorrekturmodellen 38
5.4. Stabilitätsuntersuchungen 41
5.5. Simulationen 44
5.6. Vergleich mit den Ergebnissen anderer Autoren 52
6. Zusammenfassung und geldpolitische Implikationen 54
Literaturverzeichnis - 6
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