Bayes-Optimalität in Trendänderungsmodellen mit kontinuierlicher Zeit:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
1994
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INHALT
1 EINLEITUNG
II ZUSAMMENFASSUNG
SYMBOL VERZEICHNIS
O HILFSMITTEL AUS DER STOCHASTISCHEN ANALYSIS
1 UNABHAENGIGER STOERUNGSZEITPUNKT UND BEKANNTE DRIFT
1.1 DAS MODELL.
1-2 DAS YYDISRUPTION PROBLEM" VON SHIRYAYEV
1-2.1 EXAKTE OPTIMALITAET.
1- 2.2 ASYMPTOTISCHE BETRACHTUNGEN
1- 3 EINE ALTERNATIVE VERLUSTSTRUKTUR
NABHANGIGER STORUNGSZEITPUNKT UND NORMALVERTEILTE DRIFT
21 DAS MODELL.
2- 1.1 DIE MASSE
P
UND
2.1.2 DAS MASS
P0
2.1.3 DER FEHLERTERM
2- 2 DAS YYDISRUPTION PROBLEM" BEI UNBEKANNTER DRIFT.
2.2.1 DAS BAYES-RISIKO R.
2.2.2 DIE STOPPZEITEN
TA.
2.2.3 DAS MINIMALE BAYES-RISIKO AE*
2 3 DIE VERLUSTSTRUKTUR AUS ABSCHNITT 1.3 BEI UNBEKANNTER DRIFT '
2.3.1 DAS BAYES-RISIKO
L
.
2.3.2 DIE STOPPZEITEN
SB.
2 3.3 DAS MINIMALE BAYES-RISIKO
L* . ,
V
XVII
8
9
16
17
23
27
31
32
33
38
45
49
51
53
59
63
64
65
68
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN
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3 DER RITOVSCHE ANSATZ
3.1 DAS MODELL .
3.2 BAYES-OPTIMALITAET .
3.3 MINIMAX-OPTIMALITAET
LITERATURVERZEICHNIS |
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