Analyse kointegrierter Modelle:
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| Language: | German |
| Published: |
Frankfurt am Main
Haag und Herchen
1994
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| Series: | Schriften zur angewandten Ökonometrie
30 |
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| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
| Item Description: | Zugl.: Kiel, Univ., Diss., 1994 |
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|---|---|
| adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
1 Einleitung 1
2 Error Correction Modell 4
2 1 Historische Entwicklung des Error Correction Modells 4
2.2 Nichtstationarität 5
2 3 Kointegration und Error Correction Modell 7
2.4 Die stochastische Konvergenz 9
2.41 Asymptotisches Verhalten des Teilsummenprozesses 9
2.4.2 Brownsche Bewegung und Brownsche Brücke 10
2.4.3 Das stochastische Integral 12
2 5 Statistische Inferenz kointegrierter Modelle 12
3 Exogenitätsanalyse 17
3.1 Exogenität in Modellen mit 1(1) Variablen 17
3.2 Exogenität und Kausalität 20
3.3 Die langfristige Exogenität und die Schätzeffizienz 21
3.4 Testverfahren auf schwache Exogenität 23
3.4.1 Single Equation Error Correction Modell in reduzierter Form 23
3.4.2 Dreiecks Error Correction Modell (Phillips Modell) 24
3.4.3 Exogenitätstest 25
4 Schätzung von kointegrierten Modellen 27
4.1 Die Schätzeigenschaften der OLS Schätzung 27
4.2 Die Schätzeigenschaften der ECMOLS Schätzung 32
4.3 Die Schätzeigenschaften der FMMOLS Schätzung 35
4.4 Monte Carlo Simulationen 40
4.5 Zusammenfassung zum Kapitel 4 57
5 Analyse der Strukturkonstanz 58
5.1 Der Sample Split Test 58
5.2 Der SupF Test von Hansen 61
5.3 Der CUSUM Test 64
5.4 Monte Carlo Simulationen 65
5.5 Zusammenfassung zum Kapitel 5 76
6 Unit Root Test 77
6.1 Problemstellung zur Unit Root 77
6.2 Testverfahren auf Unit Root 78
6.2.1 Der DF und der ADF Test 79
6.2.2 Phillips Tests auf Unit Root 80
6.3 Trendstationarität und Differenzenstationarität 81
6.4 Unit Root und Strukturbruch 87
6.5 Unit Root und zeitliche Disaggregation 93
6.6 Unit Root und Fehlspezifikation 98
7 Kointegrationstest 102
7.1 Tests auf Kointegration 102
7.1.1 ADF Test auf Kointegration nach Engle und Granger 102
7.1.2 Der Varianz Verhältnis und der Trace Test von Phillips und Ouliaris 103
7.1.3 Der t Test im Single Equation Error Correction Modell 104
7.2 Kointegrationstest und zeitvariierende Parameter 111
7.2.1 Der LM Test von Quintos und Phillips 111
7.2.2 Der MeanF und der LMP Test von Hansen 113
7.3 Monte Carlo Simulationen 115
7.3.1 Kointegrationstest bei exogenem Strukturbruch 115
7.3.2 Kointegrationstest bei Strukturbruch in Kointegrationsparametern ... 117
8 Eine empirische Untersuchung der Geldnachfrage in der BRD 119
8.1 Problemstellung und Modellaufbau 119
8.2 Unit Root Test und Spezifikation 120
8 2.1 Unit Root Test 120
8 2 2 Spezifikation 121
8.3 Schätzung 122
8 4 Exogenitätstest 123
8.5 Stabilitätsanalyse 124
8 5 1 Test auf Strukturbruch unter tf, Dummy Bruch 124
8 5 2 Test auf Strukturstabilität unter //, : keine Kointegration 128
8.6 Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse 128
9 Fazit 129
Literaturverzeichnis 131
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