Bewertung von Optionen auf Zinskontrakte:
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| Format: | Thesis Book |
| Language: | German |
| Published: |
Frankfurt am Main
Knapp
1992
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| Series: | Südwestdeutsche Genossenschafts-Zentralbank <Karlsruhe; Frankfurt, Main>: Schriftenreihe der SGZ-Bank
5 |
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| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung und Problemstellung 1
2 Zinsderivative Wertpapiere 3
2.1 Festverzinsliche Wertpapiere 3
2.2 Zinsfutures 3
2.3 Optionskontrakte 4
2.3.1 Kassaoptionen 6
2.3.2 Futures Optionen 7
2.3.3 Zinsoptionen 8
2.3.4 Implizite Optionen 10
3 Buy and Hold Arbitragebewertung 11
3.1 Die Ökonomie 11
3.1.1 Die Unsicherheit 11
3.1.2 Die Investoren 14
3.1.3 Der Kapitalmarkt 15
3.1.4 Buy and Hold Arbitragefreiheit 15
3.2 Bewertung von Bonds 16
3.2.1 Der Bondmarkt 17
3.2.2 Arbitragebewertung von Coupon Bonds 18
3.3 Rationale Optionsbewertung 19
3.3.1 Der Kassaoptionsmarkt 19
3.3.2 Wertgrenzen 21
3.3.3 Put Call Parität 30
4 Dynamische Arbitragebewertung 33
4.1 Selbstfinanzierende Portfoliostrategien 33
4.2 Bewertung von Zinsoptionen 35
4.2.1 Der Zinsoptionsmarkt 36
4.2.2 Arbitragebewertung von Zinsoptionen 37
5 Risikoneutrale Bewertung 42
5.1 Der Einperiodenfall 42
5.1.1 Die Ökonomie 43
5.1.2 Das Equivalent Martingale Measure 47
5.2 Der Mehrperiodenfall 54
viü INHALTSVERZEICHNIS
5.2.1 Die Ökonomie 54
5.2.2 Das Equivalent Maitingale Measure 60
6 Arbitragefreie Bewertung relativ zur Zinsstruktur 69
6.1 Modellabgrenzung 69
6.2 Das zeitdiskrete Modell 71
6.2.1 Die Ökonomie 71
6.2.2 Der arbitragefreie Terminzinsprozeß 73
6.2.3 Bewertung zinsderivativer Wertpapiere 79
6.2.4 Eigenschaften des Modells 82
6.3 Das zeitkontinuierliche Modell 83
7 Anwendung des arbitragefreien Bewertungsmodells 80
7.1 Bewertung festverzinslicher Wertpapiere 86
7.2 Bewertung von Optionskontrakten 90
7.2.1 Bewertung von Kassaoptionen 91
7.2.2 Bewertung von Futures Optionen 99
8 Zusammenfassung 103
A Beweise 105
A.l Beweis der unteren Wertgrenze einer europäischen Call Option
auf einen Zero Coupon Bond 105
A.2 Beweis der Put Call Parität 106
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