Kapitalmarkttheorie:
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| Published: |
München u.a.
Oldenbourg
1994
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| Series: | Lehr- und Handbücher der Finanzierung und Finanzmärkte
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Kapitel 1: Zum Begriff des Kapitalmarktes l
1. Beispiele aus dem realen Kapitalmarktgeschehen 1
1.1 Eine globale Portfoliotransaktion 1
1.2 Weitere Beispiele 4
2. Kapitalmarkt als Markt für Kapitalgüter 5
3. Zur Systematisierung des Kapitalmarktgeschehens 9
3.1 Die aktuellen Entwicklungen 9
3.2 Kriterien zur Systematisierung der Kapitalmarktsegmente 15
3.3 Die Kapitalmarktsegmente 16
3.3.1 Globale Betrachtung 16
3.3.2 Zum nationalen nicht regulierten Kapitalmarkt 17
3.3.3 Der nationale regulierte Kapitalmarkt 21
3.3.4 Der internationale Kapitalmarkt 28
3.3.4.1 Überblick 28
3.3.4.2 Umfang des Eurokapitalmarktes 28
4. Die Transformationsaufgabe des Kapitalmarktes 30
Literaturverzeichnis 31
Kapitel 2: Die Börse 33
1. Entstehung der Börse 33
1.1 Geschichtliche Vorläufer 33
1.2 Grundlegende Organisation 35
1.2.1 Rechtliche Grundlagen 35
1.2.2 Börsensegmente 37
1.2.2.1 Amtlicher Handel 37
1.2.2.2 Weitere Börsensegmente 39
2. Der Börsenhandel 41
2.1 Objekte des Börsenhandels 41
2.1.1 Wertpapiere und Effekten als juristische Kategorien 41
2.1.1.1 Definition 41
2.1.1.2 Arten der Wertpapiere 42
2.1.1.3 Vom Wertpapier zum Wertrecht 44
2.1.2 Effektenarten 45
2.1.2.1 Überblick 45
2.1.2.2 Festverzinsliche Wertpapiere 46
2.1.2.3 Dividendenpapiere 49
2.1.2.4 Mischformen 51
2.2 Zulassung von Wertpapieren zum Börsenhandel 52
3. Termingeschäfte ..54
3.1 Der Optionshandel an der DTB 54
3.1.1 Marktstruktur 54
3.1.1.1 Börsenorganisation 54
3.1.1.2 Börsenteilnehmer und Market Maker 55
3.1.1.3 Handelszeiten 55
3.1.1.4 Informationsverteilung 56
3.1.1.5 Matching und Clearing 57
3.1.2 DTB Produkte 58
3.1.2.1 Standardisierungen 58
3.1.2.2 Auftragsarten 59
3.1.2.3 Einfache und kombinierte Aufträge 60
3.2 Der Handel in Financial Futures 60
3.2.1 Allgemeine Beschreibung der Financial Futures 60
3.2.2 Das System der Marginabrechnung 61
3.2.2.1 Margin Account für Einzelkontrakte 61
3.2.2.2 Sicherheitsleistung an der DTB 61
3.2.3 Zinsfutures 62
3.2.4 Aktienindex Futures 65
3.2.4.1 Einführung 65
3.2.4.2 Kontraktspezifikationen 65
4. Der Ablauf des Börsenhandels 66
4.1 Überblick 66
4.2 Die Erfüllung von Börsengeschäften 70
5. Der DAX Index als Indikator des Börsengeschehens 73
5.1 Allgemeines zu Indexformeln 73
5.2 Konstruktionsprinzip des DAX 74
5.2.1 Zusammensetzung 74
5.2.2 Reserveindexwerte 77
5.2.3 Die Neugewichrungen des DAX 78
5.3 Die Indexpflege des DAX 82
5.3.1 Ermittlung der Korrekturfaktoren bei Kapitalerhöhungen 84
5.3.2 Ermittlung der Korrekturfaktoren bei Dividenden¬
zahlungen 85
5.3.3 Ermittlung der Korrekturfaktoren bei Gratisaktien 85
5.3.4 Tausch von Indexgesellschaften 85
5.3.5 Technische Umsetzung des DAX an der Frankfurter
Wertpapierbörse 87
Literaturverzeichnis 88
Kapitel 3: Zur markttechnischen Erklärung
von Aktienkursen 91
1. Problemstellung 91
2. Zeitreihen und stochastische Prozesse 95
2.1 Einführung 95
2.1.1 Komponenten einer Zeitreihe 95
2.1.2 Parameterraum und Zustandsraum 97
2.2 Statistische Charakterisierung stochastischer Prozesse 102
2.2.1 Momente einer Wahrscheinlichkeitsverteilung 102
2.2.2 Momenterzeugende Funktion 105
2.2.3 Charakteristische Funktion 105
2.2.4 Summen von Zufallsvariablen 108
2.3 Explizite Formulierung der Random Walk Hypothese 116
2.3.1 Hypothese eines fairen Spieles 116
2.3.2 Abhängigkeiten zwischen Zufallsvariablen 118
2.3.3 Explizites Beispiel eines logarithmischen Random Walk 122
3. Markov Prozesse 125
3.1 Grundlegende Konzepte stochastischer Prozesse mit der
Markov Eigenschaft 125
3.2 Diskrete Markov Prozesse 132
3.2.1 Der Poisson Prozeß 133
3.2.2 Geburts und Todesprozesse 138
3.2.3 Zur allgemeinen Theorie Markovscher Prozesse 141
3.3 Markov Prozesse mit kontinuierlichem Zustands und
Parameterraum 145
3.3.1 Wiener Prozesse 147
3.3.2 Diffusionsprozesse und stochastische Differential¬
gleichungen 149
3.4 Abschließende Bemerkungen zu Prozessen vom
Markov Typ 153
4. Die Verfahren der ARIMA Zeitreihenanalyse
nach Box/Jenkins 157
4.1 Stationäre Prozesse 157
4.1.1 Grundlegende Definitionen und Beispiele 157
4.1.2 Auto Regressive und Moving Average Prozesse 162
4.2 Aktienkursverläufe als ARIMA Prozesse 166
Literaturverzeichnis 168
Kapitel 4: Fundamentale Begründung der
individuellen Wertpapierkurse ni
1. Zur fundamentalen Determinierung der
Wertpapierkurse 171
1.1 Kursnotizen und Jahresabschlußdaten 171
1.2 Innerer Wert und Kursnotiz 173
1.3 Innerer Wert und Interessenlage der handelnden
Personen 175
1.4 Innerer Wert als Zufallsvariable 180
2. Zur Berechnung des inneren Wertes 182
2.1 Die Berechnung des inneren Wertes unter expliziter
Berücksichtigung eines Konkursrisikos 182
2.2 Der fundamentale (Bar)wert einer Option
die Black/Scholes Formel 187
2.2.1 Hedge Portfolio und Barwertberechnung als
Ausgangspunkt 187
2.2.2 Der Barwert des Optionsrechtes 188
2.2.2.1 Allgemeiner Ansatz 188
2.2.2.2 Spezifikationen aufgrund der Lognormalverteilungs
annahme 188
2.2.2.3 Spezifikationen aufgrund der zeitlichen Anpassung 192
2.2.2.4 Prämissenvergleich 195
Literaturverzeichnis 197
Kapitel 5: Bewertung einzelner Papiere im
Kontext anderer Anlagen 199
1. Einleitung 199
2. Theorie optimaler Wertpapierportfolios 200
2.1 Effiziente Portfolios 200
2.1.1 Fragestellung 200
2.1.2 Renditen und Erträge 201
2.1.3 Kovarianzen und Korrelationen der Renditen 205
2.1.4 Risikominimale Kombination von zwei Wertpapieren 206
2.2 Ermittlung der Kurve effizienter Portfolios 211
2.2.1 Prinzip der Berechnung 211
2.2.2 Die Berechnung für zwei Wertpapiere 212
2.2.3 Beispiel für die Berechnung der Kovarianz zweier
Aktienkursverläufe 216
2.2.4 Effiziente Portfolios im Falle mehrerer Wertpapiere 219
2.2.4.1 Vorbemerkung und Definitionen 219
2.2.4.2 Ermittlung der Kurve effizienter Portfolios im
(e,a2) System 220
2.2.4.3 Separationstheorem und Kapitalmarktgerade im
(e,o) System 222
3. Wertpapiergerade und Indexmodelle 227
3.1 Effiziente Portfolios und Wertpapiergerade das CAPM 227
3.2 Wertpapierbewertung anhand von Indexmodellen 231
Anhang I: Ableitung der Kurve effizienter unsicherer
Portfolios 239
Anhang II: Die Verbindungsgerade zwischen Tangential
portfolio Pi und Minimalportfolio P* 241
Anhang III: Ableitung der Kapitalmarktgeraden 242
Anhang IV: Marktgerade in alleiniger Abhängigkeit von e0 247
Anhang V: Ableitung der Wertpapiergeraden 248
Literaturverzeichnis 250
Kapitel 6: Die analytischen Implikationen des
Marktportfolios 251
1. Problemstellung 251
2. Bestimmung der Kurve risikoeffizienter
Marktportfolios bei gegebenem Gesamtbudget 258
2.1 Ausschließlich unsichere Anlagen 258
2.2 Berücksichtigung einer sicheren Anlagemöglichkeit 267
3. Kurve risikoeffizienter Portfolios eines einzel¬
nen Anlegers k 272
3.1 Ausschließlich unsichere Anlagen 272
3.2 Berücksichtigung einer sicheren Anlagemöglichkeit 273
3.3 Die Aggregation der Individualportfolios zum Marktportfolio 276
4. Zur kritischen Würdigung der Kapitalmarkt¬
gleichgewichtstheorie 277
4.1 Entwicklungslinien 277
4.2 Aktienkursverlauf und Anlagestrategie 278
4.3 Theorie des CAPM und Realität des Marktgeschehens 287
4.4 Alternative Ansätze zur Bestimmung des Aktienkurses
auf dem vollkommenen Kapitalmarkt 292
4.4.1 Arbitrage Pricing Theorie und Faktorenmodelle 292
4.4.2 Zur empirischen Überprüfung mit Hilfe der Faktoren¬
analyse und Regressionsanalyse 294
4.4.3 Identifikation der Einflußfaktoren und der Portfoliogröße 296
Anhang I: Bestimmung der Kurve risikoeffizienter
Marktportfolios 298
Anhang II: Ableitung der Verbindungsgeraden der
Tangentialpunkte 300
Anhang III: Konstruktion von Tangenten und ihren Verbin¬
dungsgeraden 301
Anhang IV: Ableitung der Kurve effizienter Anlagen unter
Berücksichtigung einer sicheren Anlage 303
Anhang V: Ableitung der Tangentialbeziehung zwischen
Erwartungswert Uk des Endvermögens und
Anfangsvermögens vk des Einzelanlegers 305
Literaturverzeichnis 306
Kapitel 7: Der unvollkommene Kapitalmarkt 311
1. Gleichgewichtsmodelle und Ungleichgewichts¬
realität 311
1.1 Die verschiedenen Gleichgewichtsbegriffe 311
1.2 Die Aggregationsproblematik 313
1.3 Das Problem der Adäquation 314
1.4 Zur Unvollständigkeit der Märkte:
Handelsmöglichkeiten vs. Anzahl von Kapitalgütern 316
1.5 Problemsicht der Synergetik 319
2. Preisfindung und MikroStruktur des Kapitalmarktes 322
2.1 Grundlegende Bemerkungen und Annahmen 322
2.2 Marktstruktur und Marktdynamik 326
2.2.1 Die Marktstruktur, beschrieben in dem Zustandsvektor z 326
2.2.2 Die Veränderung der Marktstruktur 329
2.2.2.1 Explizit beobachtbare Preisnotizen 329
2.2.2.2 Nicht beobachtbare Wertrevisionen 332
2.2.2.3 Einschränkungen 332
2.2.3 Die Übergangsintensitäten des Marktgeschehens 336
2.2.3.1 Übergangsintensitäten von Preisnotizen 338
2.2.3.2 Übergangsintensitäten von Wertrevisionen 341
2.2.4 Die Prozeßdynamik 343
2.3 Die Illustration des Marktgeschehens durch Simulations¬
studien 346
2.3.1 Die Datengewinnung und aufbereitung 346
2.3.1.1 Aufbereitung der Simulationsergebnisse 346
2.3.1.2 Geeignete Parameterkonstellationen 355
2.3.2 Die Präsentation der Simulationsergebnisse 360
2.3.2.1 Bimodale, symmetrisch um po verteilte Wertvorstellungen 360
2.3.2.2 Bimodale, asymmetrisch um po verteilte Wertvorstellungen 377
3. Erweiterung des synergetischen Kapitalmarktmodells 383
3.1 Überblick 383
3.1.1 Grundlegende Erweiterungsmöglichkeiten 383
3.1.2 Der Mehraktienfall mit fortlaufenden Notierungen 384
3.1.3 Die formale Basis des Models 385
3.2 Der mehrdimensionale Marktzustandsvektor z 386
3.3 Motivationspotentiale 390
3.3.1 Nicht beobachtbare Wertanpassung 390
3.3.2 Explizit beobachtbare Preisofferten 393
3.4 Die grundlegende Kauf bzw. Verkaufs Entscheidung 397
3.4.1 Der individuelle Ask /Bid Bereich 397
3.4.2 Der Demand /Supply Bereich des Marktes 398
3.4.3 Die Bestimmung der Ask /Bid Preise und der Ask /Bid Menge 401
3.5 Die Modifikation des Zustandsvektors z 407
3.6 Die Berücksichtigung der Terminbörse 415
3.6.1 Terminmarkthändler 415
3.6.2 Entwicklung des SYNAX Futures Kurses 417
3.6.3 Details zur Programmorganisation 418
3.7 Illustration des Marktgeschehens Mehraktienfall mit
Futures Händler 421
3.8 Die empirische Fundierung des synergetischen Kapitalmarkt¬
modells 422
3.9 Schlußbemerkungen 428
4. Resümee 429
Literaturverzeichnis 431
Appendix 434
Autorenverzeichnis 439
Stichwortverzeichnis 442
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