Duplizierung von Bankgeschäften im Wertbereich als Kernproblem der Marktzinsmethode:
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|---|---|
| Format: | Thesis Book |
| Language: | German |
| Published: |
Berlin
Duncker & Humblot
1994
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| Series: | [Untersuchungen über das Spar-, Giro- und Kreditwesen / A]
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis
1 Einführung 13
1.1 Problemstellung und Gang der Untersuchung 13
1.2 Analyse der formalen Bedingungen für die Duplizierbarkeit von
Bankgeschäften 16
1.2.1 Arbitragefreiheit, Marktgleichgewicht und Wertadditivität auf voll¬
kommenen Märkten 16
1.2.2 Nicht negative Ereignispreise (Zustandspreise) auf vollständigen
Märkten 19
1.2.3 Der Marktwert als Bewertungskalkül für Bankgeschäfte 22
1.2.3.1 Die Separierbarkeit finanzwirtschaftlicher Entscheidungen 22
1.2.3.2 Zielkonflikte im Bankbetrieb 25
13 Grenzen des Marktwerts als zielführende Größe bei der Kalkulation
der Bank— Überlegungen zu einer Erweiterung des Entscheidungs¬
kalküls um die Opportunitäten der Kundschaft 29
1.3.1 Transformation von heterogenen Vertragselementen in das finanzielle
Äquivalent Marktwert an vollkommenen und an unvollkommenen
Märkten 29
1.3.2 Zahlenbeispiel und Lösungsansatz 31
2 Modelltheoretische Grundlagen der marktorientierten Bewer¬
tung von Finanztiteln 39
2.1 Kapitalwertmethode und Effektivzinsrechnung (Interner-Zinsfuß-
Methode) als dynamische Ansätze zur Bewertung von deterministi¬
schen Zahlungsströmen 39
2.2 Kapitalmarkttheoretische Ansätze zur Bewertung von nicht-determi¬
nistischen Zahlungsströmen 48
2.2.1 Capital Asset Pricing Modell 48
2.2.2 Optionspreistheorie 53
8 Inhaltsverzeichnis
3 Die Duplizierung von Bankgeschäften in der Marktzinsmethode 56
3.1 Grundlage der Marklzinsrnethode 56
3.1.1 Grundgedanken der Marktzinsbewertung 56
3.1.1.1 Die spezifische Aufspaltung des Zinserfolgs 56
3.1.1.2 Der Stand der Literaturdiskussion um die Marktzinsmethode 58
3.1.2 Die theoretische Begründung der Marktzinsmethodik 63
3.1.2.1 Die kostentheoretische Begründung der Marktzinsmethodik 63
3.1.2.1.1 Opportunitätskosten in der Theorie der Kosten- und Ergebnis¬
rechnung 63
3.1.2.1.2 Opportunitätskosten im Bankgeschäft 66
3.1.2.2 Die finanzmarkttheoretische Begründung der Marktzinsmethodik 71
3.2 Die Kalkulation von Bankgeschäften mit deterministischen Zahlungs¬
strömen 76
3.2.1 Die Ermittlung des Konditionsbeitragsbarwerts unter Zugrunde¬
legung von Arbitrageüberlegungen 76
3.2.2 Ansätze zur Ermittlung von jährlichen Konditionsbeiträgen 78
3.2.2.1 Der Ansatz von Kosmider 78
3.2.2.2 Der Ansatz von Flesch et al 81
3.2.2.3 Der Ansatz von Grabiak et al 83
3.2.2.4 Der Ansatz von Rudolph 84
3.2.3 Kritische Würdigung der Verfahren zur Kalkulation von Bank¬
geschäften mit deterministischen Zahlungsströmen 85
3.2.3.1 Die fehlende Möglichkeit zur Einbeziehung zukünftiger Geschäfts¬
möglichkeiten der Bank am Geld- und Kapitalmarkt in den Entschei¬
dungskalkül der Marktzinsmethode 85
3.2.3.1.1 Kritik am Ansatz von Kosmider 85
3.2.3.1.2 Kritik am Ansatz von Flesch et al 88
3.2.3.1.3 Kritik am Ansatz von Grabiak et al 90
3.2.3.1.4 Kritik am Ansatz von Rudolph 92
3.2.3.2 Die Notwendigkeit der Aufgabe der Margenkalkulation zugunsten
einer strikten Marktwertbetrachtung 94
3.2.3.3 Die Verbesserung der Entscheidungsqualität eines modifizierten
Marktzinsansatzes bei Einbeziehung zukünftiger Geschäftsmöglich¬
keiten der Bank am Geld-und Kapitalmarkt 102
Inhaltsverzeichnis 9
3.2.3.3.1 Problematik der (ex post) Kalkulation von Gestaltungsrechten in der
Marktzinsmethode 102
3.2.3.3.1.1 Kreditkündigung 102
3.2.3.3.1.2 Sondertilgung 105
3.2.3.3.1.2.1 Der Ansatz von Schierenbeck / Rolfes 105
3.2.3.3.1.2.2 Marktwertorientierter Ansatz zur Kalkulation zahlungs- und erfolgs¬
neutraler Teilablösungen 107
3.2.3.3.2 Vorteil einer (ex ante) Erfassung zukünftiger Marktentwicklungen
im Marktwert von Bankgeschäften 114
3.3 Die Kalkulation von Bankgeschäften mit nicht-deterministischen
Zahlungsströmen 120
3.3.1 Grundsätzliches Opportunitätszuordnungsproblem bei nicht-deter¬
ministischen Zahlungsströmen 120
3.3.2 Zinsbindungs- vs. Kapitalbindungsfrist des Kundengeschäfts als
konkurrierende Opportunitätskriterien 123
3.3.2.1 Widersprüchliche Kalkulationsergebnisse bei Anwendung von Zins¬
bindungs- oder Kapitalbindungskriterium 123
3.3.2.2 Zinsbindungsfrist als Renditekriterium am Kapitalmarkt 128
3.3.2.3 Anreizverträgliche Steuerungsimpulse bei Anwendung des Zins¬
bindungskriteriums 130
3.3.2.4 Vorteil des Zinsbindungskriteriums bei der praktischen Umsetzung 134
3.3.2.5 Formale vs. tatsächliche Zinsbindungsfrist 135
3.3.3 Zinsanpassungselastizität des Kundengeschäfts als Opportunitäts-
kriterium 136
3.4 Zwischenergebnis 145
i 4 Die optionstheoretische Bewertung von nicht-deterministischen
Zahlungsströmen 147
4.1 Die Duplizierung der Auszahlungsstruktur von Optionen als grund¬
legendes Bewertungsprinzip der Optionspreistheorie 147
4.2 Wertgrenzen von Optionen 149
4.2.1 Wertgrenzen von Calloptionen 149
4.2.2 Wertgrenzen von Putoptionen und Put-Call-Parität 153
10 Inhaltsverzeichnis
4.3 Modelle zur Bewertung von Aktienoptionen 157
4.3.1 Das zeitdiskrete Optionspreismodell nach Cox / Ross / Rubinstein
(Binomialmodell) 157
4.3.1.1 Modellannahmen 157
4.3.1.2 Das einperiodige Binomialmodell 158
4.3.1.3 Das zwei- und mehrperiodige Binomialmodell 163
4.3.2 Das zeitkontinuierliche Optionspreismodell nach Black/Scholes 165
4.3.3 Kritischer Vergleich der Modelle zur Bewertung von Aktienoptions¬
modellen 167
4.4 Modelle zur Bewertung von Rentenoptionen 170
4.4.1 Kursorientierte Ansätze 170
4.4.1.1 Probleme der Anwendbarkeit von Aktienoptionsmodellen bei der
Bewertung von Rentenoptionen 170
4.4.1.2 Das Modell von Ball/Torous als Beispiel einer kursorientierten
Modifikation des Black / Scholes-Modells für die Bewertung von
Anleihenoptionen 172
4.4.2 Zinsorientierte Ansätze und Zinsstrukturmodelle 173
4.4.2.1 Zinsorientierte Ansätze 173
4.4.2.2 Das Modell von Ho /Lee als Beispiel eines Zinsstrukturmodells 175
5 Auswirkungen des Bonitätsrisikos auf den Marktwert von bank¬
geschäftlichen Zahlungsströmen 182
5.1 Grundlagen der optionspreistheoretischen Bewertung bonitätsrisiko-
behafteter Kredite 182
5.2 Die Bewertung von endfälligen Krediten ohne zwischenzeitliche Zins¬
zahlungen 187
5.2.1 Die Bewertung von unbesicherten (endfälligen) Krediten 187
5.2.1.1 Bestimmung der Preisuntergrenze von Krediten an Unternehmen mit
beschränkter Haftung 187
5.2.1.1.1 Zahlenbeispiel 187
5.2.1.1.2 Modifikation der Prämissen des Grundmodells 190
5.2.1.1.3 Variation der Optionspreisdeterminanten 196
5.2.1.2 Bestimmung der Preisuntergrenze von Krediten an unbeschränkt
haftende Unternehmen und an Privatpersonen 199
5.2.2 Die Berücksichtigung von Kreditsicherheiten 203
5.2.2.1 Kreditbesicherung bei einer einzelnen Gläubigerbank oder mehreren
gleichrangigen Gläubigerbanken (homogene Parten) 203
Inhaltsverzeichnis 11
5.2.2.1.1 Sachsicherheiten 203
5.2.2.1.1.1 Sachsicherheiten aus dem Vermögen des Kreditnehmers 203
5.2.2.1.1.2 Sachsicherheiten aus dem Vermögen Dritter 204
5.2.2.1.2 Personalsicherheiten 212
5.2.2.2 Kreditbesicherung bei Berücksichtigung von Vor- bzw. Nachrang-
stellungen (heterogene Parten) 213
5.2.2.2.1 Vereinbarte Rangstellung 213
5.2.2.2.2 Gesetzliche Vorrangstellung 217
5.2.3 Vorzeitige Vertragsbeendigung 219
5.2.3.1 Gläubigerkündigungsrecht 219
5.2.3.2 Schuldnerkündigungsrecht 222
5.3 Die Bewertung von Krediten mit zwischenzeitlichen Zins- und Til¬
gungszahlungen 225
5.3.1 Endfällige Kredite mit zwischenzeitlichen Zinszahlungen 225
5.3.2 Annuitäten 227
5.3.3 Abstrakte (fiduziarische) und akzessorische Sicherheiten 229
5.4 Grenzen der Bewertung bonitätsrisikobehafteter Zahlungsströme auf
der Basis optionspreistheoretischer Überlegungen 233
6 Auswirkungen von Zinsänderungen auf den Marktwert von
bankgeschäftlichen Zahlungsströmen 243
6.1 Die Bewertung von festverzinslichen Bankgeschäften 244
6.1.1 Festverzinsliche Bankgeschäfte mit laufenden Zinszahlungen und
endfälliger Tilgungszahlung 244
6.1.1.1 Endfällige Darlehen 244
6.1.1.1.1 Marktwert von endfälligen Darlehen 244
6.1.1.1.2 Vergleich mit den Ergebnissen der Marktzinsmethode 252
6.1.1.1.3 Die Berücksichtigung von Schuldnerkündigungsrechten, Vorfällig¬
keitsentschädigungen und Sondertilgungsvereinbarungen 263
6.1.1.2 Normalverzinsliche Sparkassenbriefe und Sparkassenobligationen 286
6.1.1.2.1 Marktwert von normalverzinslichen Sparkassenbriefen und Spar¬
kassenobligationen 286
6.1.1.2.2 Die Berücksichtigung von Beleihungsrechten auf Sparkassenbriefe
und von Rückgaberechten auf Sparkassenobligationen 290
12 Inhaltsverzeichnis
6.1.1.3 Bankschuld verschreibungen 294
6.1.1.3.1 Marktwert von Bankschuldverschreibungen 299
6.1.1.3.2 Die Berücksichtigung von Gläubigerkündigungsrechten 299
6.1.2 Festverzinsliche Bankgeschäfte mit sonstigen Zahlungsstrukturen 307
6.1.2.1 Endfällige Zins- und Tilgungszahlung — Marktwert abgezinster
Sparkassenbriefe 312
6.1.2.2 Laufende Zins- und Tilgungszahlungen — Marktwert von Annui¬
täten- und Tilgungsdarlehen 312
6.2 Die Bewertung von variabel verzinslichen Bankgeschäften 312
6.2.1 Variabel verzinsliche Bankgeschäfte mit determinierter Kapitalbasis 312
6.2.1.1 Marktwert von endfälligen Darlehen 312
6.2.1.1.1 Marktwert von endfälligen Darlehen mit variabler Verzinsung über
die gesamte Laufzeit 312
6.2.1.1.2 Marktwert von endfälligen Darlehen mit variabler Verzinsung nach
Ablauf einer Zinsbindungsfrist 313
6.2.1.2 Marktwert von Annuitäten- und Tilgungsdarlehen 313
6.2.1.3 Bewertung eines Kündigungsrechts auf variabel verzinsliche Bank¬
geschäfte 313
6.2.2 Variabel verzinsliche Bankgeschäfte mit nicht determinierter
Kapitalbasis 326
6.2.2.1 Marktwert von Spareinlagen mit gesetzlicher Kündigungsfrist 326
6.2.2.2 Marktwert von Spareinlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist 333
6.3 Die Auswirkungen des Zinsänderungsrisikos auf den Marktwert
bonitätsrisikobehafteter Bankgeschäfte 346
7 Ergebnis der Untersuchung 349
Zusammenfassung 358
Literaturverzeichnis 359
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| spelling | Skaruppe, Martin Verfasser aut Duplizierung von Bankgeschäften im Wertbereich als Kernproblem der Marktzinsmethode von Martin Skaruppe Berlin Duncker & Humblot 1994 370 S. graph. Darst. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier [Untersuchungen über das Spar-, Giro- und Kreditwesen / A] 152 Zugl.: Bonn, Univ., Diss., 1993 Bank Interest rates Banks and banking Marktzinsmethode (DE-588)4140806-8 gnd rswk-swf Bankgeschäft (DE-588)4112667-1 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Bankgeschäft (DE-588)4112667-1 s Marktzinsmethode (DE-588)4140806-8 s DE-604 A] [Untersuchungen über das Spar-, Giro- und Kreditwesen 152 (DE-604)BV000005347 152 HBZ Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=006305571&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
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