Geld-Brief-Spannen deutscher Standardwerte:
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| Format: | Thesis Book |
| Language: | German |
| Published: |
Wiesbaden
Dt. Univ.-Verl.
1994
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| Series: | Institut für Geld- und Kapitalverkehr <Hamburg>: Schriftenreihe des Instituts für Geld- und Kapitalverkehr der Universität Hamburg
9 |
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| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
| Physical Description: | XXVIII, 307 S. graph. Darst. |
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsübersicht
Tabellenverzeichnis XV
Abbildungsverzeichnis XIX
Abkürzungsverzeichnis XXV
Symbolverzeichnis XXVII
Einleitung 1
Teill
Geld Brief Spannen als Teil der Transaktionskosten
des Anlegers, ihre Komponenten und Determinanten 10
A. Transaktionskosten und Verfahrenseffizienz 10
B. Transaktionskosten des Anlegers 13
I. Kosten des Transaktionsservice der Bank 13
II. Transaktionsbedingte
Informations und Entscheidungskosten 15
III. Kosten der Sicherung
gegen Transaktionsrisiken 16
IV. Kosten sofortigen Abschlusses 18
C. Anbieter von Sofortigkeitsservice 21
D. Komponenten der Geld Brief Spanne 28
I. Geschäftsabwicklungskosten 28
II. Bestandshaltekosten 30
III. Kosten der Sicherung gegen Verluste
aufgrund asymmetrischer Informations¬
verteilung 41
X
E. Determinanten der Geld Brief Spanne 51
I. Die Determinanten und daraus
abgeleitete unabhängige Variable 51
1. Handelsaktivität 51
2. Risiko 57
3. Information 60
4. Wettbewerb 61
5. Weitere Spannendeterminanten 65
II. Ausgewählte empirische Untersuchungen
über Determinanten der Geld Brief Spanne 73
1. Die Untersuchung von
Benston und Hagerman (1974) 73
2. Die Untersuchung von
Branch und Freed (1977) 75
3. Die Untersuchung von
Hamilton (1991) 79
F. Zusammenfassung des ersten Teils 83
Teil II
Untersuchungen über implizite Spannen deutscher
Standardwerte im Parketthandel zu fortlaufenden
Kursen an der Frankfurter Wertpapierbörse und an
der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg 86
A. Marktsegmente des deutschen Parketthandels 87
I. Überblick 87
II. Der Parketthandel zu fortlaufenden Kursen 90
XI
B. Das Roll Modell zur Schätzung impliziter Spannen 94
I. Darstellung 94
II. Beispiele bisheriger Veröffentlichungen
über die Höhe von Roll Spannen an
unterschiedlichen Börsen 107
C. Implizite Spannen im Parketthandel zu fortlaufenden
Kursen an der Frankfurter Wertpapierbörse 115
I. Datenbasis und Untersuchungsmethodik 115
1. Datenbasis 115
2. Untersuchungsmethodik 120
II. Schätzung impliziter Spannen 123
1. Implizite Spannen für einzelne Aktien 123
2. Implizite Spannen im Zeitablauf 127
III. Test der Hypothesen über
Spannendeterminanten 133
D. Implizite Spannen im Parketthandel zu fortlaufenden
Kursen an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg 138
I. Datenbasis und Untersuchungsmethodik 138
1. Datenbasis 138
2. Untersuchungsmethodik 141
II. Schätzung impliziter Spannen 142
1. Implizite Spannen für einzelne Aktien 142
2. Implizite Spannen im Zeitablauf 145
E. Gegenüberstellung 148
F. Zusammenfassung des zweiten Teils 150
XII
Teil III
Untersuchungen über Geld Brief Spannen deutscher
Standardwerte in MATIS und IBIS 154
A. Beispiele bisheriger Veröffentlichungen über
die Höhe von Geld Brief Spannen an
unterschiedlichen Börsen 154
B. Geld Brief Spannen in MATIS 160
I. Überblick über MATIS 160
II. Datenbasis und Untersuchungsmethodik 161
1. Datenbasis 161
2. Untersuchungsmethodik 163
III. Gestellte Spannen in MATIS 170
1. Gestellte Spannen für einzelne Aktien 170
2. Gestellte Spannen im Zeitablauf 174
IV. Marktspannen in MATIS 176
1. Marktspannenverlauf innerhalb des Tages 176
2. Marktspannen für einzelne Aktien 183
3. Marktspannen im Zeitablauf 185
V. Test der Hypothesen über Spannendeterminanten 192
VI. Zusammenfassung 204
C. Geld Brief Spannen in IBIS 210
I. Überblick über IBIS 210
II. Datenbasis und Untersuchungsmethodik 214
XIII
1. Datenbasis 214
2. Untersuchungsmethodik 216
III. Gestellte Spannen in IBIS 222
IV. Marktspannen in IBIS 228
1. Marktspannenverlauf innerhalb des Tages 228
2. Marktspannen für einzelne Aktien 238
V. Zusammenfassung 244
D. Gegenüberstellung 246
I. Gegenüberstellung gestellter Spannen 246
II. Gegenüberstellung von Marktspannen 253
E. Zusammenfassung des dritten Teils 266
Schlußfolgerungen 270
Anhang 281
Literaturverzeichnis 289
XV
Tabellenverzeichnis
Tab. 1.1: Ergebnis der Regression von Benston und
Hagerman (1974) unter Verwendung des
unsystematischen Risikos 74
Tab. I.2: Ergebnis der Regression von Branch und Freed
(1977) für die New York Stock Exchange 77
Tab. I.3: Ergebnis der Regression von Branch und Freed
(1977) für die American Stock Exchange 77
Tab. 1.4: Ergebnis der Regression von Hamilton (1991)
unter Verwendung der gestellten Spanne als
abhängige Variable 81
Tab. I.5: Ergebnis der Regression von Hamilton (1991)
unter Verwendung der Marktspanne als
abhängige Variable 81
Tab. 11.1: Gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung von
Transaktionskursänderungen (K,., zum Geldkurs)
nach R. Roll (1984), S. 1129 97
Tab. II.2: Gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung von
Transaktionskursänderungen (K,., zum Briefkurs)
nach R. Roll (1984), S. 1129 98
Tab. II.3: Kombinierte Wahrscheinlichkeitsverteilung von
Transaktionskursänderungen (Transaktion in t 1
zum Geldkurs oder Briefkurs) nach R. Roll (1984),
S. 1129 38
Tab. 11.4: Beispiele von Veröffentlichungen über die Höhe
impliziter Spannen nach dem Roll Modell an
unterschiedlichen Börsen 108
Tab. II.5: Die untersuchte Stichprobe und ihre Umsatz¬
merkmale 117
Tab. II.6: Struktur der Daten für den Parketthandel zu
fortlaufenden Kursen an der Frankfurter
Wertpapierbörse 119
XVI
Tab. 11.7: Prozentuale Roll Spannen für einzelne Aktien
im Parkettandel zu fortlaufenden Kursen an der
Frankfurter Wertpapierbörse (Januar 1989
September 1991) 125
Tab. 11.8: Prozentuale Roll Spannen aller DAX Werte
im Parketthandel zu fortlaufenden Kursen an der
Frankfurter Wertpapierbörse im Zeitablauf 128
Tab. II.9: Ergebnisse der linearen Einfachregressionen
mittlere Roll Spannen gegen unterschiedliche
Determinanten 134
Tab. 11.10: Struktur der Daten für den Parketthandel zu
fortlaufenden Kursen an der Hanseatischen
Wertpapierbörse Hamburg 140
Tab. 11.11: Prozentuale Roll Spannen für einzelne Aktien
im Parketthandel zu fortlaufenden Kursen an
der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg 143
Tab. 11.12: Prozentuale Roll Spannen über alle Aktien im
Parketthandel zu fortlaufenden Kursen an der
Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im
Zeitablauf 146
Tab. III.1: Beispiele von Veröffentlichungen über die Höhe
von Geld Brief Spannen an unterschiedlichen
Börsen 155
Tab. III.2: Mittlere gestellte Spannen für einzelne Aktien
in MATISim Jahr 1991 171
Tab. 111.3: Relative Häufigkeit der Transaktionsgrößen in
MATISim Jahr 1991 173
Tab. III.4: Mittlere gestellte Spannen über alle DAX
Werte in MATIS in den Monaten Januar bis
Dezember 1991 175
Tab. III.5: Marktspannen und Marktbereitschaftsquoten für
einzelne Aktien in MATIS für die Uhrzeiten
8.30 10.00 Uhr und 14.00 17.00 Uhr im Jahr
1991 184
XVII
Tab. III.6: Spannenanzahlgewichtetes Marktspannenmittel,
ungewichtetes Marktspannenmittel und
Marktbereitschaftsquote über alle DAX Werte
in MATIS in den Monaten Januar bis Dezember
1991 189
Tab. III.7: Ergebnisse der linearen Einfachregressionen
mittlere gestellte Spannen und Marktspannen
gegen unterschiedliche Determinanten 193
Tab. III.8: Ergebnis der multiplen Regression mittlere
gestellte Spannen auf Umsatz, DTB Dummy
und Anzahl der Konkurrenten 198
Tab. III.9: Ergebnis der multiplen Regression Marktspannen
gegen Umsatz, DTB Dummy und Anzahl der
Konkurrenten 199
Tab. 111.10: Ergebnis der multiplen Regression mittlere
gestellte Spannen auf Umsatz und
Renditevarianz 200
Tab. III. 11: Ergebnis der multiplen Regression Marktspannen
gegen Umsatz und Renditevarianz 200
Tab. 111.12: Mittlere gestellte Spannen für einzelne Aktien
in IBIS in den Monaten April, Mai, November
und Dezember 1991 223
Tab. 111.13: Relative Häufigkeit gestellter Mengen in IBIS
im November und Dezember 1991 227
Tab. 111.14: Marktspannen in IBIS im April, Mai, November
und Dezember 1991 sowie Marktbereitschafts¬
quoten im November und Dezember 239
Tab. 111.15: Ergebnisse der Regressionen mittlere gestellte
Spannen in MATIS und IBIS in Abhängigkeit vom
Gesamtumsatz Deutschland ohne Courtage¬
bereinigung und mit Courtagebereinigung
für den Zeitraum April und Mai 1991 248
Tab. 111.16: Ergebnisse der Regressionen mittlere gestellte
Spannen in MATIS und IBIS in Abhängigkeit vom
Gesamtumsatz Deutschland ohne Courtage¬
bereinigung und mit Courtagebereinigung
für den Zeitraum November und Dezember 1991 250
XVIII
Tab. 111.17: Ergebnisse der Regressionen Marktspannen in
MAUS und IBIS in Abhängigkeit vom Gesamt¬
umsatz Deutschland ohne Courtagebereinigung
und mit Courtagebereinigung für den Zeitraum
April und Mail 991 255
Tab. 111.18: Ergebnisse der Regressionen Marktspannen in
MATIS und IBIS in Abhängigkeit vom Gesamt¬
umsatz Deutschland ohne Courtagebereinigung
und mit Courtagebereinigung für den Zeitraum
November und Dezember 1991 261
XIX
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1.1: Marktspanne bei einem Anbieter und bei
mehreren Anbietern von Sofortigkeitsservice 25
Abb. I.2: Durchschnittliche Geschäftsabwicklungskosten
in Abhängigkeit von der Transaktionsgröße nach
H. R. Stoll (1985a), S. 22 30
Abb. I.3: Optimale Gebote in Abhängigkeit von der
Stückzahl für zwei Aktien (a) und (b) in
Anlehnung an H. Schmidt (1977), S. 394
und E. Mildenstein (1982), S. 188 34
Abb. I.4: Optimale Geld und Briefkurse und entsprechende
Spannen als Funktion des Handelsbestands eines
Anbieters von Sofortigkeitsservice nach Y. Amihud
und H. Mendelson (1980), S. 48 39
Abb. I.5: Tradeoff erwarteter Erlöse und erwarteter Kosten
aus liquiditäts und informationsmotiviertem
Handel nach T. E. Copeland und D. Galai (1983),
S. 1461 47
Abb. 11.1: Prozentualer Anteil der Frankfurter Wertpapier¬
börse am Umsatz in Aktien und Optionsscheinen
an allen deutschen Börsen für die Jahre 1970
bis 1990 88
Abb. II.2: Mögliche Pfade aufeinanderfolgender Transaktions¬
kurse nach R. Roll (1984), S. 1128
(K = Gleichgewichtskurs) 96
Abb. II.3: Einzelkurse der Aktie Siemens im Parketthandel
zu fortlaufenden Kursen an der Frankfurter
Wertpapierbörse am 5. Januar 1990 124
Abb. II.4: Monatliche Entwicklung mittlerer Roll Spannen
aller DAX Werte im fortlaufenden Handel
an der Frankfurter Wertpapierbörse in den
Monaten Januar 1989 bis September 1991 131
Abb. II.5: Deutscher Aktienindex, Entwicklung der Tages
schlußwerte in den Monaten Januar 1989 bis
September 1991 131
XX
Abb. 11.6: Mittlere Roll Spannen im fortlaufenden Handel
an der Frankfurter Wertpapierbörse in Abhängig¬
keit vom Gesamtumsatz Deutschland 1989 1991 136
Abb. II.7: Mittlere Roll Spannen an der Frankfurter
Wertpapierbörse und an der Hanseatischen
Wertpapierbörse Hamburg für die Monate
Juli bis September 1991 149
Abb. III.1: Relative Häufigkeit der Transaktionsgrößen
in MATISim Jahr 1991 172
Abb. III.2: Marktspannenverlauf während des Handelstages
bei MATIS im ersten Halbjahr 1991 für die zehn
Aktien mit dem höchsten Umsatz unter den
DAX Werten 176
Abb. HI.3: Marktspannenverlauf während des Handelstages
bei MATIS im ersten Halbjahr 1991 für die zehn
Aktien mit mittlerem Umsatz unter den
DAX Werten 178
Abb. III.4: Marktspannenverlauf während des Handelstages
bei MATIS im ersten Halbjahr 1991 für die zehn
Aktien mit dem geringsten Umsatz unter den
DAX Werten 179
Abb. III.5: Durchschnittliche Anzahl der Konkurrenten
während des Tages in MATIS im ersten Halbjahr
1991 für die Aktie Siemens 180
Abb. III.6: Durchschnittliche Anzahl der Konkurrenten
während des Tages in MATIS im ersten Halbjahr
1991 für die Aktie Dresdner Bank 181
Abb. III.7: Durchschnittliche Anzahl der Konkurrenten
während des Tages in MATIS im ersten Halbjahr
1991 für die Aktie Bayerische Hypotheken und
Wechselbank 181
Abb. III.8: Verteilung der MATIS Umsätze in Mio. DM
innerhalb des Tages für die Monate Februar
bis Mai 1991 182
Abb. III.9: Monatliche Entwicklung der Marktspanne für die
Aktie Allianz Holding im Jahr 1991 in MATIS 186
XXI
Abb. 111.10: Monatliche Entwicklung der Marktspanne für die
Aktie Deutsche Bank im Jahr 1991 in MATIS 186
Abb. III.11: Monatliche Entwicklung der Marktspanne für die
Aktie Metallgesellschaft im Jahr 1991 in MATIS 187
Abb. 111.12: Monatliche Entwicklung der Marktspanne für die
Aktie Volkswagen St. im Jahr 1991 in MATIS 187
Abb. 111.13: Monatliche Entwicklung des anzahlgewichteten
und des ungewichteten Marktspannenmittels
aller DAX Werte in MATIS im Jahr 1991 190
Abb. 111.14: Deutscher Aktienindex, Entwicklung derTages
schlußwerte im Jahr 1991 190
Abb. 111.15: Verhältnis zwischen der Anzahl der Konkurrenten
in MATIS und dem Umsatz in Deutschland 1991 197
Abb. 111.16: Gestellte Spannen und Marktspannen in MATIS in
Abhängigkeit vom Gesamtumsatz Deutschland 1991 202
Abb. 111.17: Umsätze in den DAX Werten in MATIS in den
Monaten Februar bis Dezember 1991 209
Abb. 111.18: Ermittlung bester Geldkurse (GK) für Zeitpunkte
nach dem Meßpunktverfahren für IBIS Daten
von April und Mai 1991 219
Abb. 111.19: Ermittlung von Zeitintervallen für beste
Geldkurse nach dem Meßpunktverfahren für
IBIS Daten von April und Mai 1991 220
Abb. III.20: Relative Häufigkeit der gestellten Mengen
über alle DAX Werte (ohne Allianz) in IBIS
im November und Dezember 1991 225
Abb. 111.21: Marktspannenverlauf während des Handelstages
bei IBIS im November und Dezember 1991 für
die zehn Aktien mit dem höchsten Umsatz
unter den DAX Werten 229
Abb. III.22: Marktspannenverlauf während des Handelstages
bei IBIS im November und Dezember 1991 für
die zehn Aktien mit mittlerem Umsatz unter
den DAX Werten 230
XXII
Abb. 111.23: Marktspannenverlauf während des Handelstages
bei IBIS im November und Dezember 1991 für
fünf Aktien mit geringen Umsätzen unter
den DAX Werten 232
Abb. III.24: Durchschnittliche Anzahl der Konkurrenten
während des Tages in IBIS im November und
Dezember 1991 für die Aktie BASF 234
Abb. III.25: Durchschnittliche Anzahl der Konkurrenten
während des Tages in IBIS im November und
Dezember 1991 für die Aktie Bayerische
Vereinsbank 234
Abb. III.26: Durchschnittliche Anzahl der Konkurrenten
während des Tages in IBIS im November und
Dezember 1991 für die Aktie Continental 235
Abb. III.27: Verteilung der IBIS Umsätze innerhalb des
Tages im November und Dezember 1991 für die
zehn Aktien mit dem höchsten Umsatz unter
den DAX Werten 236
Abb. III.28: Verteilung der IBIS Umsätze innerhalb des
Tages im November und Dezember 1991 für die
zehn Aktien mit mittleren Umsätzen unter
den DAX Werten 237
Abb. III.29: Verteilung der IBIS Umsätze innerhalb des
Tages im November und Dezember 1991 für die
zehn Aktien mit den geringsten Umsätzen
unter den DAX Werten 237
Abb. IM.30: Mittlere gestellte Spannen in MATIS und
IBIS im April und Mai 1991 in Abhängigkeit
vom Gesamtumsatz Deutschland 249
Abb. 111.31: Mittlere gestellte Spannen in MATIS und
IBIS im November und Dezember 1991 in
Abhängigkeit vom Gesamtumsatz Deutschland 251
Abb. III.32: Marktspannen in MATIS und IBIS im April
und Mai 1991 in Abhängigkeit vom Gesamt¬
umsatz Deutschland 256
Abb. III.33: Umsätze über alle DAX Werte in MATIS und
IBIS in den Monaten Februar bis Mai 1991 259
XXIII
Abb. 111.34: Marktspannen in MATIS und IBIS im November
und Dezember 1991 in Abhängigkeit vom
Gesamtumsatz Deutschland 262
Abb. III.35: Marktbereitschaftsquoten in MATIS und IBIS
für die Zeit 8.30 10.00 Uhr und 14.00
17.00 Uhr im November und Dezember 1991 264
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