Empirische Untersuchung der Zeitstruktur des Zinssatzes:
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| Published: |
Bergisch Gladbach u.a.
Eul
1994
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichiiis IV
Tabellenverzeichiiis VI
Symbolverzeichnis VII
I Einführung 1
II Theorien der Zinsstrnktur 6
1 Verschiedene Zinssätze 7
2 Formen der Zinsstruktur 9
3 Erwartungstheoretische Erklärungsansätze 11
3.1 Klassische Erwartungstheorien 11
3.2 Normalintervallmodell 18
3.3 Lokale Erwartungshypothese 28
4 Modifikationen der erwartungstheoretischen Ansätze 31
4.1 Liquiditätspräferenztheorie 31
4.2 Preferred Habitat Theorie 37
4.3 Marktsegmentationstheorie 40
5 Zusammenfassung 43
IQ Zinsstruktnrmodelle und Zinsstruktnrfunktionen 46
1 Intertemporale Ein Faktor Modelle 47
1.1 Vasicek Modell 49
1.2 Cox/Ingersoll/Ross Modell 51
1.3 Longstaff Modell 56
1.4 Zusammenfassung 60
2 Anpassungsfähigkeit der Zinsstrukturfunktionen 64
2.1 Komponentenanalyse der Zinsstrukturfunktionen 65
II
2.2 Flexibilität der gesamten Funktionen 72
2.3 Laufzeitprämienfunktion des Double Square Root Modells .. 77
3 Anpassungsfunktionen der Zinsstruktur 79
3.1 Haugens Anpassungsfunktion 79
3.2 Anpassungsfunktion von Nelson/Siegel 81
3.3 Eine modifizierte Anpassungsfunktion 83
3.4 Weitere Anpassungsfunktionen 86
4 Zusammenfassung 87
IV Empirische Untersuchung der Ein Faktor Modelle 89
1 Zinsstrukturbestimmung und Kuponeffekt 91
1.1 Zinsstruktur und lineare Regression 91
1.2 Zinsstruktur und nicht lineare Regression 94
1.3 Kuponeffekt 97
1.4 Zinsstruktur ohne Kuponeffekt 98
1.5 Empirische Überprüfung des Kuponeffekts IM
1.6 Zusammenfassung ! 3
2 Parameterschätzung der Ein Faktor Modelle 104
2.1 Auswahl der verwendeten Daten 104
2.2 Parameter der Anpassungsfunktion l
2.3 Parameter des Vasicek Modells 108
2.4 Parameter des Cox/Ingersoll/Ross Modells 117
2.5 Parameter des Longstaff Modells 121
2.6 Zusammenfassung der Ergebnisse ^
3 Bewertung von Bundesanleihen ^
3.1 Daten 134
3.2 Vorgehensweise 134
3.3 Ergebnisse 137
4 Zusammenfassung
III
V Ein intertemporales Zwei Faktor Modell 149
1 Modell von Longstaff/Schwartz 149
2 Test des Zwei Faktor Modells 158
2.1 Daten 158
2.2 Vorgehensweise 159
2.3 Ergebnisse 161
2.3.1 Parameter berechnung 161
2.3.2 Bewertung von Anleihen 164
3 Zusammenfassung 167
VI Schlufibetrachtung 169
Literaturverzeichnis 174
1 Zitierte Literatur 174
2 Weitere Literaturquellen 182
Abbildungsverzeichnis
1 Typische Zinskurven 10
2 Zinsstrukturen bei verschiedenen Eintrittswahrscheinlichkeiten im
oberen Bereich des historischen Intervalls 25
3 Zinsstrukturen bei verschiedenen Eintrittswahrscheinlichkeiten im
unteren Bereich des historischen Intervalls 27
4 Veränderung der Zinsstruktur durch Liquiditätsprämien 35
5 Komponenten der Zinsstrukturfunktion von Vasicek 65
6 Komponenten der Zinsstrukturfunktion von Cox/Ingersoll/Ross 68
7 Komponenten der Zinsstrukturfunktion von Longstaff 70
8 Flexibilität der Zinsstrukturfunktion von Longstaff 73
9 Zinsstrukturfunktion von Longstaff bei r = 0.07 74
10 Flexibilität der Zinsstrukturfunktion von Cox/Ingersoll/Ross 75
11 Flexibilität der Zinsstrukturfunktion von Vasicek 76
12 Laufzeitprämienfunktion von Longstaff 78
13 Komponenten der Anpassungsfunktion von Haugen 80
14 Komponenten der Anpassungsfunktion von Nelson/Siegel 82
15 Komponenten der Anpassungsfunktion (3.52) 84
16 Kurzfristiger und langfristiger Zinssatz mit und ohne Verzerrung
durch den Kuponeffekt 102
17 Entwicklung der mit Anpassungsfunktion (3.52) bestimmten
Zinsstruktur im Zeitablauf 109
18 Zinsstrukturen des Modells von Vasicek 116
19 Zinsstrukturen des Modells von Cox/Ingersoll/Ross 120
20 Zinsstrukturen des Modells von Longstaff mit plausiblen geschätzten
Parametern 123
21 Zinsstrukturen des Modells von Longstaff bei optimaler Anpassung
an die empirischen Daten 126
22 Risikoprämien des Modells von Longstaff bei optimaler Anpassung
an die empirischen Daten 127
V
23 Risikoprämien des Modells von Longstaff mit plausiblen geschätzten
Parametern 128
24 Vergleich der inversen Zinsstrukturen von 1981 132
25 Vergleich der normalen Zins Strukturen von 1989 133
26 Zinsstruktur des Zwei Faktor Modells 156
27 Zinsstruktur des Zwei Faktor Modells vom 1.11.1988 163
28 Zinsstruktur des Zwei Faktor Modells vom 29.10.1991 164
Tabellenverzeichnis
1 Entstehung einer inversen Zinsstruktur 23
2 Entstehung einer normalen Zinsstruktur 26
3 Überblick über die Modelle von Vasicek, Cox/Ingersoll/Ross und
Longstaff 61
4 Kurzfristiger und langfristiger Zinssatz mit und ohne Kuponeffekt 101
5 Parameter der Anpassungsfunktion (3.52) 106
6 Parameter des Modells von Vasicek bei direkter Schätzung
von r und r 111
7 Parameter des Modells von Vasicek bei fix vorgegebenen
Momentanzinssätzen 114
8 Parameter des Modells von Cox/Ingersoll/Ross 118
9 Parameter des Modells von Longstaff 122
10 Parameter der Nebenlösung für das Longstaff Modell 124
11 Überblick über die Ergebnisse der Parameterschätzung 131
12 Preise und Differenzen im April 1984 für r 1 138
13 Preise und Differenzen im April 1984 für 5 r 6 139
14 Differenzen für einjährige Laufzeitbereiche im April 1984 141
15 Durchschnittliche Differenzen zwischen Marktpreisen und
theoretischen Preisen 142
16 x2 Werte für die Bewertung an den Stichtagen April ultimo 146
17 Parameter des Modells von Longstaff/Schwartz 162
18 Durchschnittliche Differenzen des Zwei Faktor Modells für
einjährige Laufzeitbereiche 165
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