Analyse der wesentlichen Determinanten der Zinsspannenentwicklung: strategisches Bilanzsimulationsmodell am Beispiel der Sparkassen
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Stuttgart
Dt. Sparkassenverl.
1992
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| Series: | Wissenschaft für die Praxis
Abt. 1, Forschung ; 3 |
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Inhalt
Vorwort 9
1 Einführung 11
1.1 Problemstellung 11
1.2 Zielsetzung und Aufbau der Untersuchung ... 15
2 Determinanten der Zinsspannenentwicklung .... 18
2.1 Ableitung der Determinanten 18
2.2 Gesamtwirtschaftliche Determinanten .... 23
2.2.1 Marktzinsniveau und entwicklung 23
2.2.1.1 Wahl des Marktzinssatzes 23
2.2.1.2 Bestimmungsfaktoren der Marktzins
entwicklung 24
2.2.1.3 Korrelation von Kapitalmarktzinssatz und Zins¬
spanne 27
2.2.2 Marktzinsstruktur 29
2.2.2.1 Definition und Abgrenzung 29
2.2.2.2 Bedeutung der Marktzinsstruktur für die Zins¬
spannenentwicklung 30
2.3 Betriebsindividuelle Determinanten 33
2.3.1 Systematisierung der betriebsindividuellen
Determinanten 33
2.3.2 Determinanten im Ausgangszeitpunkt .... 33
2.3.2.1 Bilanzstruktur und Durchschnittsverzinsungen . . 33
2.3.2.2 Bestände und Durchschnittsverzinsungen der
Fristenablaufbilanz 36
2.3.3 Determinanten im Zeitablauf 38
2.3.3.1 Strukturkomponente 38
2.3.3.2 Zinskomponente 49
3 Darstellung der strategischen Bilanzsimulation
(STRABIS) 6(1
3.1 Anforderungen an die Konzeption des Modells . . 60
3.2 Abbildung der Determinanten der Zinsspannen¬
entwicklung im Modell 62
3.2.1 Modell Variablen und funktionale Beziehungen
im Modell 62
3.2.2 Festlegung des Untersuchungszeitraums .... 67
3.2.3 Verzicht auf die Differenzierung von Konditions¬
und Strukturbeitrag 68
3.3 Modellaufbau von STRABIS 69
3.3.1 Zielsetzung und Modellaufbau 69
3.3.2 Eingabe und Planungsmodule 71
3.3.3 Sondermodule für das Festzinsgeschäft .... 72
3.3.4 Darstellung der einzelnen Bilanzpositionen im
Modell 77
3.3.5 Ergebnisdarstellung 80
4 Ermittlung von Daten für die Determinanten der
Zinsspannenentwicklung 89
4.1 Vorgehensweise bei der Datenermittlung .... 89
4.2 Daten für die Marktzinskomponente 90
4.2.1 Bedeutung der Zinsprognose für die Analyse der
Zinsspannenentwicklung 90
4.2.2 Fixierung der Marktzinsszenarien 92
4.2.3 Marktzinsstruktur 93
4.3 Daten für die Variablen im Ausgangszeitpunkt . . 94
4.4 Daten für die Variablen im Zeitablauf 98
4.4.1 Strukturkomponente 98
4.4.1.1 Bilanzstrukturentwicklung 98
4.4.1.2 Zinsbindungsstruktur 104
4.4.1.3 De facto Festzinspositionen 106
4.4.2 Daten der Zinskomponente 107
4.4.2.1 Zinsanpassungselastizitäten 107
4.4.2.2 Produktmargen 110
4.4.2.3 Time lag 112
5 Simulation alternativer Datenkonstellationen und
Sensitivitätsanalyse der Determinanten der
Zinsspannenentwicklung 114
5.1 Vorgehensweise bei der Sensitivitätsanalyse . . . 114
5.2 Auswirkungen alternativer Datenkonstellationen
der Marktzinskomponente 118
5.2.1 Marktzinsentwicklung 118
5.2.2 Marktzinsstruktur 126
5.3 Analyse der betriebsindividuellen Determinanten
im Ausgangszeitpunkt 129
5.3.1 Bilanzstruktur und Durchschnittsverzinsungen . . 129
5.3.2 Bestände und Durchschnittsverzinsungen der
Fristenablaufbilanz 132
5.4 Analyse der betriebsindividuellen Determinanten
im Zeitablauf 137
5.4.1 Strukturkomponente 137
5.4.1.1 Bilanzstrukturentwicklung 137
5.4.1.2 Zinsbindungsstrukturen 140
5.4.1.3 De facto Festzinspositionen 144
___ 7
5.4.2 Zinskomponente 146
5.4.2.1 Zinsanpassungselastizitäten und Time lag . . . 146
5.4.2.2 Produktmargen 150
5.5 Wesentliche Erkenntnisse aus den Sensitivitäts
analysen 152
5.5.1 Zusammenfassung der Sensitivitätsanalysen . . . 152
5.5.2 Bedeutung der Fristenablaufbilanz 156
5.5.3 Ursachen für die zyklischen Schwankungen der
Zinsspannen 156
5.5.4 Bedeutung des Bilanzstrukturmanagements für die
Zinsspannenentwicklung 158
5.5.5 Grenzwertfixierung und partielle Optimierungen
als Basis für die Steuerung der Zinsspannen¬
entwicklung 158
6 Erkenntnisse für das Zinsspannenmanagement . . . 160
6.1 Instrumentelle Anforderungen an das Bilanz¬
simulationsmodell 160
6.2 Prozeß des Zinsspannenmanagements 162
6.2.1 Strategisches Zinsspannenmanagement .... 162
6.2.2 Feinsteuerung der Zinsspanne 167
7 Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick . . . 172
Anhang 175
Literaturverzeichnis 199
Abkürzungsverzeichnis 215
Verzeichnis der Abbildungen 219
Verzeichnis der Tabellen 221
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