Konzeptionelle Ansätze zum Risikomanagement von Finanzinnovationen:
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|---|---|
| Format: | Thesis Book |
| Language: | German |
| Published: |
1992
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| Subjects: | |
| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
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Inhaltsübersicht
Vorwort i
Inhaltsverzeichnis v
Abbildungsverzeichnis x
Abkürzungsverzeichnis xiii
1. Kapitel: Einleitung, Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
1.1 Evolution von Risk Management-Produkten 1
1.2 Problemstellung und Zielsetzung 4
1.3 Gang der Untersuchung 7
2. Kapitel: Ansatzpunkte einer generellen Konzeption zum
Risikomanagement In Banken
2.1 Zielsetzung des zweiten Kapitels 9
2.2 Betriebswirtschaftliche Risikoauffassungen 10
2.3 Bankbetriebliche Risikobeschreibungen 14
2.4 Risikomanagement in Banken 19
2.5 Zusammenfassung des zweiten Kapitels 37
i
3. Kapitel: Finanzinnovationen an den internationalen
Geld- und Kapitalmarkten
: 3.1 Zielsetzung des dritten Kapitels 39
¦ 3.2 Fundamentale Strukturveränderungen an den Finanz¬
markten und ihre Bedeutung als Innovationsauslöser 41
• 3.3 Erscheinungsformen von Finanzinnovationen 52
| 3.4. Zusammenfassung des dritten Kapitels 101
4. Kapitel: Ansatzpunkte einer speziellen Konzeption zum
Risikomanagement von Finanzinnovationen
] 4.1 Zielsetzung des vierten Kapitels 102
4.2 Bilanzunwirksame Finanzinnovationen - neue Risiken? 104
4.3 Systematisierung und Darstellung der Risiken
ausgewählter Finanzinnovationen 115
i 4.4 Zusammenfassung des vierten Kapitels 131
iv
5. Kapitel: Ansätze zur risikopolitischen Gestaltung von
Finanzinnovationen
5.1 Zielsetzung des fünften Kapitels 132
5.2 Ableitung eines Modells zur risikopolitischen
Gestaltung von Finanzinnovationen 134
5.3 Risikomanagement von Optionen - dargestellt
am Beispiel der Messung und Steuerung von
Preisrisiken 158
5.4 Risikomanagement von Zinssatz- und Währungs-Swaps 176
5.5 Risikomanagement von Euronotes-Fazilitäten
und Euro-Commercial Paper-Programmen 198
5.6 Interne Kontrolle von Finanzinnovationen 224
5.7 Zusammenfassung des fünften Kapitels 239
6. Kapitel: Strategische Relevanz des bankbetrieblichen
Risikomanagement
6.1 Zielsetzung des sechsten Kapitels 241
6.2 Risikomanagement aus der Sicht der Bankpraxis 242
6.3 Strategische Führung in Banken 256
6.4 Zwang zur Entwicklung einer bankindi¬
viduellen Risikostrategie 264
6.5 Zusammenfassung des sechsten Kapitels 277
7. Kapitel: Zusammenfassung und Aufforderung zum Handeln 278
Literaturverzeichnis 281
V
Inhaltsverzeichnis
Vorwort j
Inhaltsverzeichnis v
Abbildungsverzeichnis x
Abkürzungsverzeichnis xiii
1. Kapitel: Einleitung, Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
1-1 Evolution von Risk Management-Produkten 1
1-2 Problemstellung und Zielsetzung 4
1 -3 Gang der Untersuchung 7
2. Kapitel: Ansatzpunkte einer generellen Konzeption zum
Risikomanagement in Banken
21 Zielsetzung des zweiten Kapitels 9
22 Betriebswirtschaftliche Risikoauffassungen 10
22.1 Beurteilungskriterien betriebswirtschaftlicher
Risikoauffassungen 10
2 2.2 Kritische Analyse betriebswirtschaftlicher Risikoansätze 11
23 Bankbetriebliche Risikobeschreibungen 14
2.3.1 Überblick und Charakterisierung 14
2.3.2 Kritische Anmerkungen zu den bankbetrieblichen
Klassifizierungsansätzen 18
2.4 Risikomanagement in Banken 19
2.4.1 Bezugsbereich des Risikomanagement 19
2.4.2 Phasen des Risikomanagement-Prozesses 21
2.4.3 Dimensionen einer Risikomanagement-Konzeption 25
2.4.3.1 Zieldimension 25
2.4.3.2 Zeitdimension 27
2.4.3.3 Organisatorische Dimension 28
2.4.3.4 Dimension der Risikoneigung 30
2.4.3.5 Instrumentale Dimension 31
24.4 Probleme der Risikomessung 34
25 Zusammenfassung des zweiten Kapitels 37
3. Kapitel: Finanzinnovationen an den internationalen
Geld- und Kapitalmärkten
3.1 Zielsetzung des dritten Kapitels 39
3.2 Fundamentale Strukturveränderungen an den Finanz¬
märkten und ihre Bedeutung als Innovationsauslöser 41
3.2.1 Deregulation 41
vi
3.2.2 Informatisation 44
3.2.3 Globalisation 45
3.2.4 Securitization 47
3.2.5 Disintermediation 49
3.2.6 Zusammenfassung 50
3.3 Erscheinungsformen von Finanzinnovalionen 52
3.3.1 Begriffsbestimmungen und Abgrenzungen 52
3.3.1.1 Definitionen und Klassifikationen von Innovationen
in der Literatur 52
3.3.1.2 Zum Begriff Finanzinnovation 54
3.3.2 Zur Technik der Produktinnovation: Financial Engineering 57
3.3.3 Risikopolitisch abgegrenzte Grundtypen von Innovationen 63
3.3.3.1 Einführung in Forward-, Futures-, Options- und
Swap-Geschäfte 64
3.3.3.2 Kapitalmarkt-Swaps 69
3.3.3.2.1 Arten von Kapitalmarkt-Swaps 70
3.3.3.2.2 Rolle der Banken bei Swap-Transaktionen 74
3.3.3.3 Marktentwicklung von derivativen Produkten 77
3.3.3.3.1 Marktentwicklung von Kapitalmarkt-Swaps 77
3.3.3.3.2 Marktentwicklung von Traded Options und
Financial Futures 83
3.3.3.4 Euronotes-Fazilitäten und Euro-Commercial
Paper-Programme 85
3.3.3.4.1 Konzeption der Euronotes-Fazilitäten und
Euro-Commercial Paper-Programme 85
3.3.3.4.2 Grundformen: Note Issuance Facilities und
Commercial Papers 88
3.3.3.4.3 Varianten 90
3.3.3.4.4 Plazierungsverfahren 95
3.3.3.4.5 Marktentwicklung von Euronotes-Fazilitäten und
Euro-Commercial Paper-Programmen 97
3.3.3.4.6 Kostenvergleich zwischen Euronotes-Fazilitäten und
Euro-Commercial Paper-Programmen 10°
3.4. Zusammenfassung des dritten Kapitels 101
4. Kapitel: Ansatzpunkte einer speziellen Konzeption zum
Risikomanagement von Finanzinnovationen
4.1 Zielsetzung des vierten Kapitels 102
4.2 Bilanzunwirksame Finanzinnovationen - neue Risiken? 104
4.2.1 Exkurs: Ausserbilanzgeschäfte 105
4.2.2 Zur Notwendigkeit der konzeptionellen Erweiterung 112
4.3 Systematisierung und Darstellung der Risiken
ausgewählter Finanzinnovationen 115
4.3.1 Überblick über Systematisierungsansätze in der Literatur 115
4.3.2 Entwicklung einer Systematik für die Risiken
ausgewählter Finanzinnovationen • . - . 117
4.3.3 Darstellung der Risiken ausgewählter
Finanzinnovationen 121
4.3.4 Relevanz der einzelnen Risikoarten für ausge-
vii
wählte Finanzinnovationen 127
4.4 Zusammenfassung des vierten Kapitels 131
5. Kapitel: Ansätze zur risikopolitischen Gestaltung von
Finanzinnovationen
5.1 Zielsetzung des fünften Kapitels 132
5.2 Ableitung eines Modells zur risikopolitischen
Gestaltung von Finanzinnovationen 134
5.2.1 Modelltheoretischer Exkurs 134
5.2.2 Konzeptionelle Orientierungshilfen 136
5.2.2.1 Risikomanagement und Marketing-Management
als (bank-)betriebliche Meta-Funktionen 137
5.2.2.2 7-S-Modell von McKINSEY 141
5.2.2.3 Modell SONNENAUFGANG von KRÜGER 144
5.2.3 Konklusion: Modell zur risikopolitischen
Gestaltung von Finanzinnovationen 147
5.2.3.1 Modellbaustein 1: Durchsetzen einer ertrags¬
orientierten Risikostrategie 148
5.2.3.2 Modellbaustein 2: Festlegung von Sicherungszielen 149
5.2.3.3 Modellbaustein 3: Einsatz von Führungsinstrumenten 150
5.2.3.4 Modellbaustein 4: Schaffung einer risk culture 154
5.2.4 Zusammenfassung 156
5.3 Risikomanagement von Optionen - dargestellt
am Beispiel der Messung und Steuerung von
Preisrisiken 158
5.3.1 Zielsetzung und Vorgehen 158
5.3.2 Konstruktion einer Kennziffer zur Messung und
Steuerung des Währungsrisikos von
Devisenoptionen 160
5.3.2.1 Finanztheoretische Vorbemerkungen 160
5.3.2.2 Herleitung einer Kennziffer zur Messung und
Steuerung des Währungsrisikos von
Devisenoptionen 161
5.3.2.3 Optionspreistheoretischer Exkurs 165
5.3.2.3.1 Optionspreismodell von BLACK/SCHOLES als
Ausgangspunkt 165
5.3.2.3.2 Preismodell für Devisenoptionen von GARMAN/
KOHLHAGEN 166
5.3.3 Beispiel: Synthetisches Hedging im Devisenbereich 169
5.3.4 Zusammenfassung 174
5.4 Risikomanagement von Zinssatz- und Währungs-Swaps 176
5.4.1 Zielsetzung und Vorgehen 176
5.4.2 Risikoidentifikation 177
5.4.3 Risikoschätzung 17g
5.4.3.1 Risikopotentialanalyse verschiedener Swap-Varianten 179
5.4.3.2 Risikopotentialanalyse - ein Berechnungsbeispiel 181
5.4.3.3 Ansätze zur Bestimmung des potentiellen.Verlustrisikos 184
5.4.3.3.1 (Ultra-)konservativer Ansatz 185
5.4.3.3.2 Daumenregel oder pauschaler Ansatz 187
vüi
5.4.3.3.3 Worst case -Szenario-Ansatz 188
5.4.3.3.4 Mark-to-market -Ansatz 190
5.4.3.3.5 Stochastische Ansätze zur Risikoquantifizierung:
Das BANKERS TRUST-Modell 191
5.4.3.3.6 Weiterentwicklungen des BANKERS TRUST-Modells 192
5.4.3.3.7 Zusammenfassung: Der modifizierte mark-to-
markef-Ansatz , ¦ • 194
5.4.4 Risikopolitische Massnahmen • . . 195
5.4.5 Zusammenfassung , 197
5.5 Risikomanagement von Euronotes-Fazilitäten
und Euro-Commercial Paper-Programmen 198
5.5.1 Kapitalmarkttheoretische Vorbemerkungen 198
5.5.2 Risiken einer Euronotes-Fazilität für die Beteiligten 201
5.5.2.1 Risiken für die Underwriter 201
5.5.2.1.1 Induzierende Risiken 203
5.5.2.1.2 Folgerisiken 205
5.5.2.2 Risiken für die Emittenten 206
5.5.2.3 Risiken für die Investoren 207
5.5.3 Risiken eines ECP-Programmes für die Beteiligten 209
5.5.3.1 Risiken für die Dealer 209
5.5.3.2 Risiken für die Emittenten 210
5.5.3.3 Risiken für die Investoren 210
5.5.4 Zusammenfassung 211
5.5.5 Massnahmen zur Risikogestaltung von Euronotes-
Fazilitäten 212
5.5.5.1 Mögliche Ansatzpunkte risikogestaltender Massnahmen 212
5.5.5.2 Normative Regulierungsmassnahmen 213
5.5.5.2.1 Zur Problematik von Kapitalbindungsregeln 213
5.5.5.2.2 Massnahmen der BANK OF ENGLAND (BoE) 214
5.5.5.2.3 Kritische Betrachtung der bankaufsichtlichen
Regulierungsmassnahmen 215
5.5.3.3 Rating-Systeme als Bonitätskontrollinstrumente 217
5.5.3.3.1 Aufgaben und Ziele von Rating-Systemen 217
5.5.5.3.2 Auswirkungen von Ratings auf die Beteiligten 219
5.5.6 Ein Ansatz zur Synthese quantitativer und
qualitativer Risikogestaltung 221
5.5.7 _ Zusammenfassung 223
5.6 interne Kontrolle von Finanzinnovationen 224
5.6.1 Zielsetzung und Vorgehen 224
5.6.2 Interne Kontrollsysteme in Kreditinstituten 224
5.6.3 Interne Kontrollziele und -massnahmen für
Finanzinnovationen - dargestellt am Beispiel von
Traded Options und Financial Futures 228
5.6.3.1 Darstellung interner Kontrollziele 228
5.6.3.2 Darstellung interner Kontrollmassnahmen für
ausgewählte Kontrollziele 230
5.6.3.2.1 Erläuterungen und interne Kontrollmassnahmen
für Limiten und Handelsstrategien
(Kontrollziel 3) 231
5.6.3.2.2 Erläuterungen und interne Kontrollmassnahmen
für eine adäquate Ablauforganisation
ix
(Kontrollziel 7) 232
5.6.3.2.3 Erläuterungen und interne Kontrollmassnahmen
für abgesicherte Positionen
(Kontrollziel 13) 233
5.6.4 Risikowirkungen und interne Kontrollmassnahmen
für ausgewählte Risikobereiche 234
5.6.4.1 Risikowirkungen und interne Kontrollmassnahmen
für den Risikobereich: Kreditrisiko 235
5.6.4.2 Risikowirkungen und interne Kontrollmassnahmen
für den Risikobereich: Unwirksame Absicherung 236
5.6.4.3 Risikowirkungen und interne Kontrollmassnahmen
für den Risikobereich: Organisatorische
Schwachstellen 237
5.6.4 Zusammenfassung 238
5.7 Zusammenfassung des fünften Kapitels 239
6. Kapitel: Strategische Relevanz des bankbetrieblichen
Risikomanagement
6.1 Zielsetzung des sechsten Kapitels 241
6.2 Risikomanagement aus der Sicht der Bankpraxis 242
6.2.1 Die Empirie: Status Quo und Entwicklungen 242
6.2.2 ARTHUR ANDERSEN: The Decade of Change:
Banking in Europe - the next ten years 242
6.2.3. ARTHUR ANDERSEN: European Capital Markets:
A Strategie Forecast 244
6.2.4 KLYNFELD PEAT MARWICK GÖRDELER (KPMG):
Global Capital Markets 246
6.2.5 TOUCHE ROSS INTERNATIONAL (TRI):
Competitive Performance - A Global
Perspective on Financial Services 252
6.2.6 BUSINESS INTERNATIONAL (Bl): New
Directions in Financial Risk Management 253
6.2.7 Zusammenfassung 255
6.3 Strategische Führung in Banken 256
6.3.1 Aufgaben und Ziele der strategischen Führung
in Banken 256
6.3.2 Wettbewerbsvorteile durch den Einsatz
bankbetrieblicher Risikomanagement-Systeme 261
6.3.3 Zusammenfassung 263
6.4 Zwang zur Entwicklung einer bankindi-
viduellen Risikostrategie 264
6.4.1 Problemfelder und Schwachstellen
bestehender Risikomanagement-Systeme 265
6.4.2 Vorgehen bei der Entwicklung einer Risikostrategie 266
6.4.3 Konzeption eines Risikoinformationssystems
als wesentlicher Bestandteil einer Risikostrategie 271
6.4.4 Zusammenfassung 275
6.5 Zusammenfassung des sechsten Kapitels 277
7. Kapitel: Zusammenfassung und Aufforderung zum Handeln 278
Literaturverzeichnis 281
X
Abbildungsverzeichnis
1.1 Englischer Einzelhandelspreis-Index 1
1.2 Evolution von Instrumenten zur Wechselkursabsicherung 2
1.3 Evolution von Instrumenten zur Absicherung von
Zinssatzänderungsrisiken 3
1.4 Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit 5
2.1 Synoptische Darstellung betriebswirtschaftlicher
Risikoauffassungen 12
2.2 Bankbetriebliche Risikoklassifikationen 15
2.3 Phasenschemata des Risk Management 22
2.4 Problemkreise des Risikomanagement 23
2.5 Differenzierungsmöglichkeiten von Risikoanalysen 24
2.6 Risikopolitische Wirkungen organisatorischer Regelungen 29
2.7 Kulturtypen-Matrix 30
2.8 Risikopolitisches Instrumentarium 32
2.9 Generatives Konzept zum Risikomanagement in Banken 38
3.1 Internationale Finanzmarkt-Deregulierungen 43
3.2 Entwicklung der Informationstechnik in Banken 45
3.3 Globalisierung der Finanzmärkte 47
3.4 Gesamtvolumen neuzugesagter mitteMangfristiger Finanzierungen 48
3.5 Normale Intermediation versus Disintermediation 49
3.6 Ebenen der Finanzinnovationen 51
3.7 Begriffliches Spektrum der Innovationen 53
3.8 Klassifikation von Innovationen nach Intermediationsfunktionen 57
3.9 Innovative Bonds-Formen 59
3.10 Financial Engineering - Fundamentale Zusammenhänge 61
3.11 Financial Engineering-Prozess 62
3.12 Risikoprofil-Konzept 64
3.13 Vergleichende Darstellung von Forwards, Futures, Swaps und
Optionen 67
3.14 Einsatzmöglichkeiten der Finanz-Bausteine 68
3.15 Grundformen der Zinssatz- und Währungs-Swaps im Überblick 73
3.16 Rolle der Banken bei Swap-Transaktionen 76
3.17 Volumina und involvierte Währungen von Zinssatz-Swaps 78
3.18 Hauptmerkmale des Zinssatz-Swap-Marktes 79
3.19 Durchschnittliche Laufzeiten und Beträge der Währungs-Swaps 80
3.20 Involvierte Währungen bei Währungs-Swaps 80
3.21 Lebenszyklus von Swap-Produkten 81
3.22 Ertrag und Volumen von Zinssatz-Swaps 82
xi
3.23 Entwicklung der weltweit börsengehandeHen Optionsprodukte 83
3.24 Grösste Terminmärkte 84
3.25 Grundprinzip einer Euronotes Facility 87
3.26 Euronotes-Fazilitäten und ihre Instrumente 88
3.27 US$-ECCP der Ciba Geigy 91
3.28 Vergleichende Darstellung von Notes-Programmen 92
3.29 Systematik der Euronotes- und ECP-Variationen 95
4.1 Gliederung ausserbilanzieller Instrumente und Techniken 106
4.2 OBS-Profil ausgewählter US-Banken (1984 - 1987; in Mrd. $) 108
4.3 OBS-Geschäfte schweizerischer Banken 110
4.4 Ausserbilanzgeschäfte nach Bankengruppen 110
4.5 Ausserbilanzielle Geschäfte der SBG (Stammhaus) 111
4.6 Risikosystematisierungen verschiedener Autoren 116
4.7 Risikosystematisierung ausgewählter Rnanzinnovationen 120
4.8 Synoptische Risikostruktur 128
4.9 Intermediationsumfang von Banken bei Finanzinnovationen 129
4.10 Behandlung von Finanzinnovationen im Rahmen des
Jahresabschlusses 130
5.1 Risk Management-Architektur 138
5.2 Risiko-Markt-Beziehung 140
5.3 7-S-ModeH von McKINSEY 142
5.4 Schlüsselfragen für das Risk Management von Finanzinnovationen 143
5.5 Modell SONNENAUFGANG 145
5.6 Hierarchie der Erfolgssegmente 146
5.7 Modell zur Risikogestaltung von Finanzinnovationen 148
5.8 Risikomanagement vs. Risikodeckung 150
5.9 Risikomanagement-Vorgaben der Geschäftsleitung 157
5.10 Ermittlung der gesamten offenen Währungsposition 159
5.11 Payoff-Diagramme der Kombinationsmöglichkeiten 163
5.12 Delta-Eindeckungszonen 164
5.13 Report- und Deport-Marktsituationen 166
5.14 Wechselkursvolatilität SFr./US$ 171
5.15 Delta-Eindeckungszonen (Beispiel 1) 173
5.16 Delta-Eindeckungszonen (Beispiel 2) 173
5.17 Modellvorgaben für das Delta-Hedging von offenen
Währungspositionen 174
5.18 Swap-Risikostruktur in Abhängigkeit des
Intermediationsumfangs 178
5.19 Verlustpotential einzelner Swap-Varianten 180
5.20 Swap-Situation vor dem Konkurs 181
xii
5.21 Swap-Situation nach dem Konkurs 182
5.22 Beispiel - Barwert-Berechnung 183
5.23 Häufigkeitsverteilung des Exposure von 5-jährigen SFr./US$-
Währungs-Swaps (1978 - 1985) 189
5.24 Risikopotential von Swap-Transaktionen (in % des Nominalbetrags) 191
5.25 Durchschnittliche Wiederbeschaffungskosten für matched Swaps 193
5.26 Ausfallwahrscheinlichkeiten nach Bonitätsklassen und Laufzeiten 195
5.27 Risikostruktur internationaler Euronotes-Fazilitäten 200
5.28 Risikostruktur internationaler Euro-Commercial Paper-Programme 200
5.29 Risikostruktur der Underwriter 202
5.30 Kurzfristige Euronotes-Rating-Definitionen von Standard Poor s 218
5.31 Informations- und Dokumentationserfordernisse für Euronotes-Ratings 218
6.1 Erfolgsfaktoren nach Arthur Andersen 243
6.2 Risikoperzeption verschiedener europäischer Länder 245
6.3 Gründe der Risikozunahme 247
6.4 Risikobegrenzungsverfahren 249
6.5 Risikomanagement-Systeme 250
6.6 Stand der strategischen Führung in Banken 257
6.7 Zusammenhang zwischen der Qualität des Risikomanagement
und des Handlungsspielraums einer Bank 259
6.8 Optionen des Risikomanagement von Finanzinnovationen 262
6.9 Synchronisierung von Risiko- und Gesamtbankstrategie 268
6.10 Voraussetzungen zur Entwicklung einer Risikostrategie 269
6.11 Vorgehen bei der Entwicklung einer Risikostrategie 270
6.12 Bausteine eines Risikoinformationssystems 274
6.13 Komponenten einer Risikostrategie 275
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