Computergestützte Optionsstrategien an der Deutschen Terminbörse:
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Symbolverzeichnis
1 Grundlagen des DTB-Handels 1
1.1 Entwicklung des Optionsgeschäftes 1
1.2 Spezifikationen des Aktienoptionsgeschäftes 3
1.2.1 Das Wesen von Optionen 3
1.2.2 Kauf-und Verkaufsoptionen 5
1.2.3 Die Basiswerte 8
1.2.4 Das Kontraktvolumen 9
1.2.5 Die Basispreise 9
1.2.6 Das Verfalldatum 11
1.2.7 Der Optionspreis 13
1.3 Die Struktur des DTB-Aktienoptionshandels 16
1.3.1 Die Organisation des DTB-Handels 16
1.3.2 Der Handel der DTB 18
1.3.3 Die Clearing-Funktion der DTB 20
1.3.4 Auftragsarten und deren Ausführung 23
1.3.5 Dokumentation von Daten 28
1.3.6 Zusätzliche Rahmenbedingungen
für den DTB-Optionsmarkt 30
2 Die Bewertung von DTB-Optionen 35
2.1 Einführende Überlegungen zur Bewertung 35
2.2 Die grundlegende Idee der Optionsbewertung 38
2.3 Die Black/Scholes-Formel 42
2.4 Die Bewertung von Kaufoptionen 44
2.4.1 Arbitrage-Restriktionen und Preisgrenzen 44
2.4.2 Die Bewertungsformel 45
2.4.3 Auswirkungen in den Werteinflußgrößen 55
I
Inhaltsverzeichnis
2.5 Die Bewertung von Verkaufsoptionen 71
2.5.1 Arbitrage-Restriktionen und Preisgrenzen 71
2.5.2 Die Bewertungsformel 72
2.5.3 Auswirkungen in den Werteinflußgrößen 74
2.6 Praxisrelevante Modifikationen 81
2.6.1 Die Bestimmung der Volatilität 81
2.6.2 Berücksichtigung von Dividenden 81
2.6.3 Berücksichtigung vorzeitiger Ausübbarkeit 82
2.7 Hedging 85
2.7.1 Fixes Hedging 85
2.7.2 Dynamisches Hedging 86
3 Handelsstrategien mit DTB-Aktienoptionen 89
3.1 DTB-Aktienoptionen aus Sicht der Anleger 89
3.2 Konversionsphänomen und äquivalente Strategien 91
3.3 Gewinn/Verlust-Diagramme 95
3.4 Konstruktion von Optionsstrategien 98
3.5 Grundsätzliches zu den Optionsstrategien 101
3.5.1 Markterwartung 101
3.5.2 Konstruktion 102
3.5.3 Gewinnpotential 102
3.5.4 Verlustrisiko 104
3.5.5 Zeiteffekt 105
3.5.6 Volatilitätsreagibilität 106
3.6 Optionsstrategien 109
KaufCall(longCall) 109
Verkauf Call (short Call) 116
Kauf Put (long Put) 122
Verkauf Put (short Put) 128
Bull-Price-Spread 134
Bear-Price-Spread 143
Long Butterfly-Spread 150
Short Butterfly-Spread 157
Kauf Condor (long Condor) 163
Verkauf Condor (short Condor) 169
Inhaltsverzeichnis
Time-Spread 174
Diagonal-Spread 180
Call-Ratio-Spread 185
Put-Ratio-Spread 191
Call-Ratio-Back-Spread 196
Put-Ratio-Back-Spread 201
KaufStraddle(longStraddle) 206
Verkauf Straddle (short Straddle) 211
Kauf von Straps und Strips 217
Verkauf von Straps und Strips 221
KaufStrangle(longStrangle) 225
Verkauf Strangle (short Strangle) 231
4 Programmanleitung 236
4.1 Programmbenutzung 237
4.1.1 Leistungsmerkmale 237
4.1.2 Grundsätzliches 237
4.1.3 Erstbenutzung 238
4.2 Aufbau des Programms 238
4.3 Eingaben 239
4.3.1 Eingaben: Aktienkurse 239
4.3.2 Eingaben: Volatilitäten 241
4.3.3 Eingaben: Zinssätze 242
4.3.4 Eingaben: Dividenden 243
4.3.5 Eingaben: Dividendentermine 243
4.4 Sonstiges 243
4.4.1 Sonstiges: Standardvorgaben 243
4.4.2 Sonstiges: Namen ändern 248
4.4.3 Sonstiges: Alphabetisch sortieren 248
4.5 Ausgaben 249
4.5.1 Ausgaben: Spread-Sheet (Monitor) 249
4.5.2 Ausgaben: Spread-Sheet (Drucker) 251
4.5.3 Graphik 251
4.5.4 Verlassen des Programms 253
irinaiisverzeicnnis
Anhang 255
Glossar 276
Literaturverzeichnis 294
Index 309
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