Steuern und Stoppen undiskontierter Markoffscher Entscheidungsmodelle:
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Bonn
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Einleitung 1
1. Grundlagen 5
1.1 Das Entsckeidungsiuodell: ein verlaflbarer Markoffscher Ent¬
scheidimgsprozeß 5
1.2 Die Optimalitätskriterien 8
1.3 Zusammenhänge zwischen den Optimalitätskriterien 10
1.4 Das Modell mit endlichem Horizont 13
2. Starke OptimaJität stationärer Strategien 15
2.1 Existenz stark optimaler stationärer Strategien im C ]im E
Modell 15
2.1.1 Annahmen 16
2.1.2 Grundlegende Eigenschaften 18
2.1.3 Existenz stark optimaler stationärer Strategien ..... 27
2.2 Hinreichende Bedingungen 29
2.2.1 Hinreichende Bedingungen für die Annahmen (D.l), (B.2)
tind(B.3) 30
2.2.2 Hinreichende Bedingungen für die Annahme (D.2) .... 37
2.2.3 Hinreichende Bedingungen für die Annahme (C.3) .... 39
2.3 Übergang zu dem Modell mit verschwindender terminaler Ge¬
winnfunktion 40
2.4 Übertragung der Ergebnisse auf das hm E und iJ Em Mo¬
dell 43
2.4.1 Optimale und stark optimale stationäre Strategien im
LuB £MoueiI 43
2.4.2 Optimale und stark optimale stationäre Strategien im
£ lim Modell 45
2.5 Bekannte Beispiele 47
2.5.1 Das verlaßbare Modell mit endlichem Zustandsraum ... 47
2.5.2 Das diskontierte verlaßbare Modell 49
2.5.3 Ein Modell von A. Hordijk 53
2.5.4 Ein Spezialfall aus der Theorie des optimalen
Stoppens 57
2.6 Ein neues Beispiel: Das Modell mit polarisierten Zuständen ... 62
3. Starke jj—Optimalität stationärer Strategien 67
3.1 Existenzbeweis stark ey optimaler stationärer Strategien über
die Reduktion der Aktionenräume 68
3.2 Existenz stark £ optimaler stationärer Stategien im reinen Stopp¬
modell 76
Literaturverzeichnis 82
Symbolverzeichnis 84
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