Une approche empirique de l'optimisation de portefeuille:
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| Published: |
Fribourg
Ed. Univ.
1990
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| Series: | Documents économiques
54 |
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| adam_text | TABLE DES MATIERES
LISTE DES ABREVIATIONS 3
LISTE DES SYMBOLES 4
INTRODUCTION 5
0.1. L OBJECTIF DE CE TRAVAIL 5
0.2. L IMPORTANCE DU PROBLEME 5
0.3. L APPROCHE ET LE PLAN 6
PREMIERE PARTIE : LE CADRE THEORIQUE
1. LA THEORIE MODERNE DU PORTEFEUILLE 9
2. LE MODELE DU MARCHE ET LE PORTEFEUILLE OPTIMAL 13
2.1. LA CREATION DU PORTEFEUILLE OPTIMAL AVEC VENTE A DECOUVERT 13
2.2. LA CREATION DU PORTEFEUILLE OPTIMAL SANS VENTE A DECOUVERT 18
3. CONSTANT CORRELATION MODEL ET LE PORTEFEUILLE OPTIMAL 24
3.1. LA CREATION DU PORTEFEUILLE OPTIMAL AVEC VENTE A DECOUVERT 25
3.2. LA CREATION DU PORTEFEUILLE OPTIMAL SANS VENTE A DECOUVERT 27
4. EXEMPLE D APPLICATION DE LA METHODE CHOISIE 30
DEUXIEME PARTIE : LA RECHERCHE EMPIRIQUE
5. LA BASE DE DONNEES 37
5.1. L IMPORTANCE DE LA BASE DE DONNEES ET LES TRAVAUX QUI S Y RATTACHENT 37
5.2. LE CHOIX DU MARCHE 38
1
5.3. LA PREPARATION DES DONNEES 39
5.3.1. Le collage des titres 41
5.3.2. La méthode de calcul du rendement 4)
5.3.3. Le choix de l intervalle de calcul 42
5.3.4. L ajustement par rapport aux dividendes 43
5.4. LA DESCRIPTION DE LA BASE DES DONNEES 44
5.5. LA REPRESENTATION DU MARCHE 44
5.6. LE CHOIX DU TAUX DE RENDEMENT SANS RISQUE 46
6. ANALYSE EX POST 47
6.1. LE MODELE UTILISE 47
6.2. LA CREATION DES PORTEFEUILLES 49
6.3. LES RESULTATS 51
7. ANALYSE EX ANTE 55
7.1. LA DUREE DE DETENTION 55
7.2. L ACTIVITE DU GESTIONNAIRE 60
8. CONCLUSION 68
8.1. IMPLICATIONS DES PRINCIPAUX RESULTATS 68
8.2. ESSAI D EVALUATION 71
8.3. VOIES DE RECHERCHES OUVERTES 72
ENGLISH ABSTRACT 75
LISTE DES PUBLICATIONS CITEES 89
ANNEXE 1 : TITRES DE LA BASE DE DONNEES DE RENDEMENTS A 1
ANNEXE 2 : LA COMPOSITION DES PORTEFEUILLES CREES B 1
|
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