Parameterstabilität in ökonometrischen Modellen bei Simulationen wirtschaftspolitischer Strategien:
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| Format: | Book |
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| Published: |
Karlsruhe
von Loeper
1990
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| Edition: | Orig.-Ausg. |
| Series: | Karlsruher Beiträge zur Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsforschung
14. |
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1. Einleitung 1
2. Lernprozesse bei Simulationen wirtschaftspolitischer
Strategien l
2.1 Simulation wirtschaftspolitischer Strategien mit Hilfe
makroökonometrischer Modelle 1
2.1.1 Das Gleichungssystem 1
2.1.2 Durchführung einer Simulation 2
2.1.3 Probleme bei der Beurteilung von Simulationsergebnissen 3
2.2 Erwartungsbildungsprozesse 8
2.2.1 Adaptive Erwartungen 8
2.2.2 Rationale Erwartungen 9
2.3 Der Lernprozess 13
2.3.1 Das rationale Erwartungsgleichgewicht 13
2.3.2 Trägheit und Kosten der Informationsverarbeitung 14
2.3.3 Der optimale Kleinst-Ouadrate-Lernprozeß 15
3. Zeitvariante Parameter in Ökonometrischen
Modellen 22
3.1 Gestaltung der Parametermodelle 22
3.2 Lang- und kurzfristige Multiplikatorwirkungen in adaptiven
Erwartungsmodellen 27
4. Ein Algorithmus zur Schätzung zeitvariabler
Reaktionsparameter 33
4.1 Der Kalrnanfilteralgorithmus 33
4.1.1 Das Gleichungssystem 33
4.1.2 Das Annahmesystem 34
4.1.3 Der Filteralgorithmus 35
s 4.2. Probleme bei der praktischen Anwendung des Kaimanfilters 37
4.2.1 Das Anfangswertproblem 37
4.2.2 Die Stabilität des Kalmanfilters 39
4.2.3 Der adaptive Kaimanfilter 42
4.2.4 Die Bestimmung der Parametergleichungen 44
4.2.5 Der Kaimanfilter mit endlichem Gedächtnis 46
5. Ein Simulationsmodell mit variablen Koeffizienten 48
5.1 Datenbasis und statistische Prüf maße 48
5.2 Modellübersicht und Definitionsgleichungen 51
5.3 Die Reaktionsgleichungen des Modells 57
5.3.1 Die Konsumfunktion 57
5.3.2 Die Anlageinvestitionsfunktion 65
5.3.3 Das bezahlte Arbeitsvolumen im privaten Bereich 79
6. Gesamtmodellschätzung 90
6.1 Der iterative erweiterte adaptive Kaimanfilter 90
6.2 Einzelergebnisse der Gesamtmodellschätzung 97
6.2.1 Die Parameter der Konsumfunktion 97
/ 6.2.2 Die Parameter der Investitionsfunktion 99
6.2.3 Die Parameter der Beschäftigungsfunktion 102
7. Simulationsrechnungen 106
7.1 Methodisches Vorgehen 106
7.2 Multiplikatorreaktion 109
7.3 Akzeleratorreaktion 112
7.4 Gesamtnachfrage und Einkommensverteilung 114
7.5 Gesamtmodellreaktion 117
8. Zusammenfassung 119
LITERATUR 121
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