Entscheidungen unter Risiko: Bernoulliprinzip und duale Theorie:
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| Published: |
Frankfurt am Main [u.a.]
Lang
1991
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| Series: | Europäische Hochschulschriften / 05
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1 Einleitung 5
1.1 Fragestellung und Zusammenfassung der Ergebnisse 5
1.2 Präliminarien 11
2 Existenz und Darstellung eines Präferenzfunktionais auf Men¬
gen von Verteilungs oder Quantilfunktionen 13
3 Darstellungssätze für EU und duale Theorie 26
3.1 Darstellungssatz für die EU Theorie 26
3.2 Darstellungssatz für die duale Theorie 28
3.2.1 Zur Interpretation der Konvexkombination: Der Begriff
der Komonotonie 28
3.2.2 Darstellungssatz 38
3.3 Darstellung des dualen Präferenzfunktionais für diskrete Zu¬
fallsvariablen mit endlich vielen Werten 43
3.4 Einordnung des vorliegenden Axiomensystems zur dualen Theorie 45
3.5 Ein duales Theorem für Zufallsvariablen mit unbeschränktem
Träger 49
3.6 Ein vereinfachtes Axiomensystem für die duale Theorie 51
4 Welchen Zweck verfolgt die Axiomatisierung? 52
5 Empirische Beobachtungen 58
5.1 Für den normativen Ansatz weniger bedeutsame Probleme ... 59
5.2 Zur Frage des Referenzpunktes 65
5.3 Die wichtigsten Verletzungen der Axiome 67
5.3.1 Der Isolation Effect : Verletzung des Reduktionsaxioms 69
2 Inhaltsverzeichnis
5.3.2 Preference Reversais : Verletzung der Transitivität und
des Monotonieaxioms 70
5.3.3 Der Common Consequence Effect und der Common
Ratio Effect : Verletzung des Substitutionsaxioms .... 71
5.3.4 Der Translation Effect : Verletzung des dualen Substi¬
tutionsaxioms 75
5.3.5 Verletzung des Substitutionsaxioms durch Verletzung der
In betweeness Eigenschaft 79
5.3.6 Resümee der empirischen Betrachtungen 81
6 Die Stellung der dualen Theorie zu anderen Modellen der Ent¬
scheidungen unter Risiko 83
6.1 Modelle mit separierbar gewichtetem Nutzenmittel 84
6.2 Subjectively Weighted Utility 89
6.3 Modelle mit rangabhängiger Verarbeitung der Wahrscheinlich¬
keiten 91
6.4 Modelle ohne Transitivität 94
7 Zur experimentellen Bestimmung der dualen Nutzenfunktion 101
8 Die Charakterisierung von Risikoeinstellungen 110
8.1 Einige Vorüberlegungen HO
8.2 Charakterisierung der (nicht komparativen) Risikoeinstellung . . 115
8.3 Komparative Risikoaversion als Verallgemeinerung der Risiko¬
aversion 131
8.3.1 Verallgemeinerung des Mean Preserving Spread 131
8.3.2 Komparative Risikoaversion nach Ross 134
8.3.3 Komparative Risikoaversion nach Kihlstrom/Romer/Will¬
iams 140
8.3.4 Komparative Risikoaversion nach Machina/Neilson . . . 141
8.3.5 Die Zusammenhänge zwischen den Definitionen kompa¬
rativer Risikoaversion . 143
8.4 Zwei verschärfte Definitionen konstanter Risikoeinstellung . . . 145
Inhaltsverze ichnis 3
9 Die duale Theorie in ausgewählten Anwendungssituationen 148
9.1 Versicherungen mit Eigenbeteiligung 148
9.2 Zur Bestimmung optimaler Portfolios unter der dualen Theorie . 152
9.2.1 Eine sichere und eine unsichere Anlagemöglichkeit . . . .153
9.2.2 Mehr als eine unsichere Anlagemöglichkeit 155
9.2.3 Bedingte Nachfrage nach einer unsicheren Anlage .... 164
9.2.4 Exkurs: In der dualen Theorie gibt es keine Entscheidungs¬
bäume 167
9.3 Einige Überlegungen zu Anreizverträgen 171
9.4 Eine Bemerkung zu ertragsabhängigen Entlohnungsschemata . . 179
10 Literaturverzeichnis 181
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