Risikoanalyse von Investitionen: ein Modell für die Praxis
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Darmstadt
Toeche-Mittler
1991
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis
0 Einleitung
01 Problemstellung der Arbeit S. 11
02 Der Risikobegriff S. 13
03 Aufbau der Arbeit S. 16
1 Risiko und Investitionsrechnung
11 Unvollkommene Informationen und ihre Auswirkungen
auf das Entscheidungsproblem des Investors S. 19
111 Informationsgrad und Komponenten des Ent¬
scheidungsfeldes S. 19
112 Kombinaton der Informationsgrade von Hand¬
lungskonsequenzen und Umweltsituationen S. 23
12 Möglichkeiten zur Berücksichtigung des Risikos
in der Investitionsrechnung S. 25
121 Korrekturverfahren als Hilfsverfahren der
P~raxis
1211 Ablauf des Verfahrens S. 25
1212 Kritische Beurteilung S. 28
122 Sensitivitätsanalysen als postoptimale Ergän¬
zungsrechnungen S. 30
1221 Methode der kritischen Werte S. 31
1222 Alternativrechnungen S. 32
1223 Simultane Variation von Modellvariablen... S. 33
1224 Kritische Beurteilung der Sensitivitäts
analysen und Einführung des Begriffs
Wahrscheinlichkeit S. 35
123 Rechnung mit Wahrscheinlichkeitskoeffizienten
1231 Darstellung des Rechnens mit Wahrschein¬
lichkeiten S. 45
1232 Kritische Beurteilung S. 46
124 ^isikoang_lyfe_
1241 Beschreibung des Verfahrens..... S. 50
1242 Kritische Beurteilung S. 56
2 Entwicklung eines Standard Modells
zur Risikoanalyse von Investitionen
21 Grundlegende Betrachtungen zur Modellentwicklung
211 Begriff des Modells S. 63
212 Elemente zur Modellentwicklung S. 67
22 Wahl des Entscheidungskriteriums S. 72
221 Entscheidungskriterien der Praxis
2211 Gewinn S. 74
2212 Rentabilität (return on investment) S. 75
2213 Amortisationszeit (pay back period) S. 75
2214 Kapitalwert (net present value) S. 78
2215 Interner Zinssatz (rate of return) S. 82
222 Weitere in der Literatur vorgeschlagene Krite¬
rien
2221 Annuität S. 91
2222 Vermögensendwert S. 93
2223 Integrierte Verzinsung (real rate of
return) S. 97
223 Kapitalwert und integrierter Zinssatz als geeig¬
nete Entscheidungskriterien S. 102
2231 Interpretation der Baldwin Darstellung
zur integrierten Verzinsung S. 103
2232 Rangfolge und Auswahlproblematik bei An¬
wendung der intergrierten Verzinsung S. 106
2233 Notwendigkeit von Supplementinvesti¬
tionen S. 110
2234 Die Gesamtkapitalrentabilittt als wich¬
tige Komponente der integrierten Ver¬
zinsung S. 114
2235 Zusammenfassung der gewonnenen Erkennt¬
nisse S. 116
23 Alternative Verfahren zur Verarbeitung der stochas
tischen Variablen
231 Diskrete und stetige Verteilungen und ihr Ein¬
fluß auf die Verfahrenswahl S. 118
2311 Maßzahlen von Wahrscheinlichkeitsvertei¬
lungen S. 122
2312 Spezielle diskrete und stetige Vertei¬
lungen S. 126
2313 Verteilungen bei stochastischer Abhängig¬
keit der Modellvariablen S. 133
232 Vollständige Enumeration S. 141
233 Mathematisch analytische Verfahren
2331 Grundkonzeption der mathematisch analyti¬
schen Verfahren S. 142
2332 Das Modell von F. Hillier S. 144
2333 Der Ansatz von B. Wagle S. 151
234 Simulation
2341 Grundkonzeption der Simulation S. 155
2342 Der Vorschlag von D. Hertz S. 158
2343 Schwierigkeiten bei der Erzeugung gleich¬
verteilter Zufallszahlen für die Simu¬
lation S. 165
235 Paarbildung von (Zufalls )Variablen
2351 Grundkonzeption der Paarbildung von
(Zufalls ) Variablen S. 171
2352 Der Beitrag von Klausmann S. 174
236 Auswahl das geaignsten Verfahrens
2361 Zusaamenfassung der charakteristischen
Eigenschaften der alternativen Verfahren.. S. 186
2362 Verfahrenswahl unter spezieller Berück¬
sichtigung des Verteilungstyps der sto
chastischen Variablen S. 189
24 Bestimmung der Inputvariablen für die Risikoanalyse
241 Das Konzept der variablen Planungstiefe S. 197
242 Beispiele aus der Literatur S. 199
243 Beispiele aus Investitionsrichtlinxen der
Praxis S. 208
244 Eigener Vorschlag zur Klassifizierung der
Inputvariablen S. 213
245 stochastische Abhängigkeit der Inputvariablen.. S. 217
246 Anzahl der Stützstellen pro Variable S. 219
25 Funktionale Zusammenhänge zur Berechnung der Ent¬
scheidungskriterien S. 224
251 Berücksichtigung alternativer Finanzierungen... S. 225
252 Berücksichtigung von Steuern S. 227
253 Berechnung des Kapitalwertes S. 233
254 Berechnung des integrierten Zinssatzes S. 233
3 Lösungsansätze des Modells
31 Quantifizierung der Eingabedaten
311 Datenprognosen in der Investitionsrechnung S. 235
312 Quantifizierung der exogenen Variablen durch
die Fachleute S. 238
313 Direkte Methoden der Datenprognose S. 240
3131 Verfahren der einfachen direkten Befra¬
gung S. 240
3132 Einsatz von Hilfsmitteln bei der Befra¬
gung S. 241
3133 Strukturierte Befragung S. 242
314 Indirekte Methoden der Datenprognose S. 242
3141 Extrapolation von Vergangenheitsdaten S. 243
3142 Vergleich von Wahrscheinlichkeiten S. 244
3143 Einsatz von Mett und Lotterietechniken... S. 246
315 Verifikation der Datenschätzung durch das
Expertengrenium S. 248
32 Ergebnisberechnung, Präsentation und Entscheidung
über die Investition
321 Entscheidungsfindung bei Risiko S. 254
322 Entscheidungsregeln bei Risiko
3221 Die Bayes Regel S. 257
3222 Die (u,o) Regel S. 260
3223 Die Modalwertregel S. 263
3224 Die Aspirations Regel S. 263
3225 Die Erfahrungsregel S. 264
3226 Die Bernoulli Regel S. 265
4 Resümee s. 267
Abkürzungsverzeichnis s. 269
Abbildungsverzeichnis s. 271
Tabellenverzeichnis s. 275
Symbolverzeichnis s. 277
Literaturverzeichnis s. asi
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