Strategisches Währungsmanagement international tätiger Unternehmen:
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1990
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Inhaltsüberblick
Seite
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1 Einführung und Grundlagen 1
1.1 Problemstellung 1
1.2 Zielsetzungen und Abgrenzungen 2
1.3 De utorische Grundlagen 4
1.4 Vorgehensweise und Gliederung 9
7Vi7 / Analyse des Wechselkursrisikos und der Währungsexposure
Kapitel 2 Die ökonomische Fundamentalanalyse 15
2.1 Die Fundamentalanalyse des Wechselkursprozesses 17
2.2 Die empirische Relevanz des Kaufkraftparitätentheorems 19
2.3 Wechselkurse als Wettbewerbsindikatoren 23
2.4 Das Zinssatzparitätentheorem 27
2.5 Strukturelle ökonomische Modelle zur Erklärung der
Wechselkursbewegungen 32
2.6 Zusammenfassung 40
Kapitel 3 Die mathematische-statistische Analyse
von Wechselkursprozessen 43
3.1 Die Markteffizienzhypothese 44
3.2 Grundmodell des Wechselkursprozesses 51
3.3 Schlussfolgerungen 70
Kapitel 4 Die Chartanalyse 71
4.1 Bedeutung der technischen Analyse 71
4.2 Die verschiedenen Charttypen 74
4.3 Signifikante Preisbewegungen 79
4.4 Interpretation ungewöhnlicher Preisbewegungen 81
4.5 Entscheidungsregeln für den Umgang mit charttechnischen Signalen 84
4.6 Begrenzung des Verlustpotentials mit Stop-Loss-Punkten 88
4.7 Charttechnische Trading-Systeme 89
4.8 Schlussfolgerungen 103
Kapitel 5 Bestimmung der Währungsexposure 105
5.1 Erfassung der Währungsexposure durch das finanzielle Rechnungswesen 105
5.2 Bestimmung der Exposure mit Hilfe der Regressionsanalyse 119
5.3 Bestimmung der ökonomischen Währungsexposure 127
5.4 Zusammenfassung 139
ii
Teil 2 Konzept eines strategischen
Währungsmanagements
Seite
Kapitel 6 Strategisches Währungsmanagement
; in der Unternehmung 141
6.1 Finanzmanagement der international tätigen Unternehmung 142
y 6.2 Hierarchische Eingliederung des strategischen Währungsmanagements 146
6.3 Strategische Dimension des Währungsmanagements 149
; 6.4 Ziele des strategischen Währungsmanagements 151
6.5 Mittel des strategischen Währungsmanagements 155
6.6 Instrumente des strategischen Währungsmanagements 168
6.7 Ausprägungsmerkmale des strategischen Währungsmanagements 169
6.8 Zusammenfassung 172
Teil 3 Instrumente des strategischen
Währungsmanagements
Kapitel 7 Devisentermingeschäft und Währungsfutures 175
7.1 Das Devisentermingeschäft 176
7.2 Währungsfutures 190
Anhang zu Kapitel 7: Berechnung der Prämie und des Diskonts 219
Kapitel 8 Währungsoptionen 222
8.1 Grundbegriffe und Bedeutung von Währungsoptionen 223
8.2 Entwicklung des Währungsoptionshandels auf organisierten Märkten 226
8.3 Börsenhandel von Währungsoptionskontrakten 227
8.4 Einsatzmöglichkeiten für Währungsoptionen . 230
8.5 Bewertung europäischer Währungsoptionen 234
8.6 Abgeleitete Währungsoptionsprodukte 247
8.7 Hedging und Performance 260
8.8 Überlegungen zum Einsatz von Devisentermingeschäften,
Währungsfutures und Optionen als Hedging-Instrumente 261
Kapitel 9 Währungsswaps 264
9.1 Die Entwicklung des Swapmarktes 264
9.2 Begriff des Währungsswaps 268
9.3 Exkurs: Zinsswaps 270
9.4 Kontraktspezifikationen von Währungsswaps 274
9.5 Preisbildung von Swaps 275
9.6 Währungsswap auf Termin 279
9.7 Währungsswap mit Putoption 285
9.8 Möglichkeiten und Grenzen von Währungsswaps 294
iii
Seite
Kapitel 10 Internationales Cash-Management 296
10.1 Rechnungswährung und Zahlungsbedingungen bei
unternehmensinternen Transaktionen 297
10.2 Unternehmensinternes Liquiditätsmanagement 298
10.3 Verrechnung unternehmensinterner Zahlungsströme 302
10.4 Neue Konzepte des internationalen Cash-Managements 314
10.5 Zusammenfassung 319
Anhang zu Kapitel 10: Softwareangebote für Währungs- und Cash-
Management in Deutschland und in der Schweiz 321
Kapitel 11 Fremdwährungsfinanzierungen 325
11.1 Bestimmung des angemessenen Zeitraums für das
Währungsexposuremanagement 327
11.2 Aktives Management von Fremdwährungsverbindlichkeiten 330
11.3 Währungsexposuremanagement mit Geldmarktinstrumenten 331
11.4 Währungsexposuremanagement mit Kapitalmarktinstrumenten 349
11.5 Währungsexposuremanagement mit internationalen Kreditinstrumenten 359
11.6 Zusammenfassung 362
Kapitel 12 Schlussbemerkungen und Ausblick 365
Anhang
iv
Inhaltsverzeichnis
Seite
Kapitel 1 Einführung und Grundlagen 1
1.1 Problemstellung 1
1.2 Zielsetzungen und Abgrenzungen 2
1.3 Definitorische Grundlagen 4
1.3.1 Das Währungsrisiko 5
1.3.2 Die Währungsexposure 6
1.3.3 Zusammenhang zwischen Währungsrisiko und Währungsexposure 8
1.4 Vorgehensweise und Gliederung 9
Teil 1 Analyse des Wechselkursrisikos und
der Währungsexposure
Kapitel 2 Die ökonomische Fundamentalanalyse 15
2.1 Die Fundamentalanalyse des Wechselkursprozesses 17
2.2 Die empirische Relevanz des Kaufkraftparitätentheorems 19
2.3 Wechselkurse als Wettbewerbsindikatoren 23
2.4 Das Zinssatzparitätentheorem 27
2.4.1 CoveredlnterestParity 28
2.4.2 UncoveredlnterestParity 29
2.4.3 Verbindung des Kaufkraftparitätentheorems mit dem
Uncovered Interest Parity - Theorem 30
2.5 Strukturelle ökonomische Modelle zur Erklärung der
Wechselkursbewegungen 32
2.5.1 Das monetäre Modell zur Wechselkursbestimmung bei
flexiblen Preisen („monetaristisches Modell ) 34
2.5.2 Die Theorie des „overshooting 35
2.5.3 Das Portfoliomodell 36
2.6 Zusammenfassung 40
Kapitel 3 Die mathematische-statistische Analyse
von Wechselkursprozessen 43
3.1 Die Markteffizienzhypothese 44
3.2 Grundmodell des Wechselkursprozesses 51
3.2.1 Ein operationales Modell zur Beschreibung von Wechselkursprozessen 53
3.2.2 Statistische Tests der Random-Walk-Hypothese 58
3.2.3 Empirische Überprüfung des binomialen Random-Walks 60
3.3 Schlussfolgerungen 70
V
Seite
Kapitel 4 Die Chartanalyse 71
4.1 Bedeutung der technischen Analyse 71
4.2 Die verschiedenen Charttypen 74
4.2.1 Balkendiagramme („bar Charts ) 74
4.2.2 Schlusskursdiagramme („close-only Charts ) 75
4.2.3 Point-and-Figure-Charts (P F-Charts) 76
4.2.4 Volume und Open Interest 78
4.3 Signifikante Preisbewegungen 79
4.4 Interpretation ungewöhnlicher Preisbewegungen 81
4.5 Entscheidungsregeln für den Umgang mit charttechnischen Signalen 84
4.5.1 Kursziele aufgrund von Chartmustern 85
4.5.2 Abgemessene Preisbewegungen („measured move ) 85
4.5.3 Die Siebenerregel („rule of seven ) 85
4.5.4 Unterstützungs-und Widerstandsniveaus 86
4.5.5 Indikatoren für überkaufte oder überverkaufte Finanzaktiva 86
4.5.6 Trading gegen die Marktmeinung 86
4.5.7 Nachziehende Kursziele („traüing stops ) 87
4.5.8 Trading mit der Marktmeinung 87
4.5.9 Falsche Signale als zuverlässige Indikatoren 87
4.6 Begrenzung des Verlustpotentials mit Stop-Loss-Punkten 88
4.7 Charttechnische Trading-Systeme 89
4.7.1 Trend-Following-Systeme 90
4.7.2 Schwachstellen von Trend-Following-Systemen 95
4.7.3 Aufwertung von Trend-Following-Systemen 97
4.7.4 Gegentrendsysteme 99
4.8 Schlussfolgerungen 103
Kapitel 5 Bestimmung der Währungsexposure 105
5.1 Erfassung der Währungsexposure durch das finanzielle Rechnungswesen 105
5.1.1 Bewertung von Fremdwährungspositionen 106
5.1.2 Die Erfassung von Devisentermingeschäften und abgesicherten
Positionen durch das finanzielle Rechnungswesen 113
5.1.3 Währungskonversionsgewinne und -Verluste bei
der Bilanzkonsolidierung 114X^
5.2 Bestimmung der Exposure mit Hilfe der Regressionsanalyse 119
5.2.1 Ermittlung der Exposure für Finanzanlagen 121
5.2.2 Die Bestimmung der Währungsexposure im Portfoliokontext 125
5.3 Bestimmung der ökonomischen Währungsexposure 127
5.3.1 Grenzen des finanziellen Rechnungswesens bei der Bestimmung
der ökonomischen Währungsexposure 128
5.3.2 Branchen-und Wettbewerbsanalyse 131
5.4 Zusammenfassung 139
vi
Teil 2 Konzept eines strategischen
Währungsmanagements
Seite
Kapitel 6 Strategisches Währungsmanagement
in der Unternehmung 141
6.1 Finanzmanagement der international tätigen Unternehmung CÜZ-^j
6.2 Hierarchische Eingliederung des strategischen Währungsmanagements 146
6.3 Strategische Dimension des Währungsmanagements 149
6.4 Ziele des strategischen Währungsmanagements 151
6.5 Mittel des strategischen Währungsmanagements 155
6.5.1 Massnahmen zur Reduktion des Währungsrisikos 155
6.5.2 Massnahmen zur Reduktion der Währungsexposure 156
6.5.3 Massnahmen zur Optimierung der Währungsexposure 161
6.6 Instrumente des strategischen Währungsmanagements 168
6.7 Ausprägungsmerkmale des strategischen Währungsmanagements 169
6.8 Zusammenfassung 172
Teil 3 Instrumente des strategischen
Währungsmanagements
Kapitel 7 Devisentermingeschäft und Währungsfutures 175
7.1 Das Devisentermingeschäft 176
7.1.1 Einführung in den Markt für Devisenterminkontrakte 178
7.1.2 Usancen im Devisenterminhandel 180
7.1.3 Notierung der Prämie und des Diskonts 181
7.1.4 Devisentermingeschäfte als Kurssicherungsinstrument
(„Forward Hedge ) 182
7.1.5 Devisenswap 183
7.1.6 Performance des Forward Hedges 185
7.1.7 Kosten des Forward Hedges 188
7.2 Währungsfutures 190
7.2.1 Einführung in den Währungsfuturesmarkt 191
7.2.2 Börsenhandel mit Währungsfutures 194
7.2.3 Bewertung von Währungsfutures 198
7.2.4 Modalitäten und Usancen auf dem Währungsfuturesmarkt 204
7.2.5 Trading-Strategien 207
7.2.6 Hedging mit Währungsfutures 209
7.2.7 Bestimmung der „Minimum RiskHedge Ratio h* 212
7.2.8 Implementierung einer dynamischen Absicherungsstrategie 215
7.2.9 Performance von Währungsfutures 218
Anhang zu Kapitel 7: Berechnung der Prämie und des Diskonts 219
Kapitel 8 Währungsoptionen 222
8.1 Grundbegriffe und Bedeutung von Währungsoptionen 223
8.2 Entwicklung des Währungsoptionshandels auf organisierten Märkten 226
8.3 Börsenhandel von Währungsoptionskontrakten 227
8.3.1 Börsenorganisation und Abwicklung des Handels 227
8.3.2 Preisinformationen zu börsengehandelten Wähurngsoptionen 228
vü
Seite
8.3.3 „Over-the-countef (OTC)-Handel mit Währungsoptionen 230
8.4 Einsatzmöglichkeiten für Währungsoptionen 230
8.4.1 Pay-off-Diagramme 231
8.4.2 Anwendung einfacher Optionsstrategien 232
8.5 Bewertung europäischer Währungsoptionen 234
8.5.1 Grundlegende Preisdeterminanten 234
8.5.2 Die Black-Scholes-Formel 237
8.5.3 Hilfsmittel zur Preisbestimmung europäischer Währungsoptionen 242
8.5.4 Zur Adäquanz der Black-Scholes-Formel 243
8.5.5 Sind Optionen zu teuer ? 245
8.6 Abgeleitete Währungsoptionsprodukte 247
8.6.1 Optionen mit aufgeschobener Prämienzahlung 248
8.6.2 Optionen ohne Prämienzahlung 251
8.6.3 Optionen zur Absicherung bei der Beteiligung an internationalen
Ausschreibungen („Tender to Oontract Insurance ) 257
8.7 Hedging und Performance 260
8.8 Überlegungen zum Einsatz von Devisentermingeschäften,
Währungsfutures und Optionen als Hedging-Instrumente 261
Kapitel 9 Währungsswaps 264
9.1 Die Entwicklung des Swapmarktes 264
9.2 Begriff des Währungsswaps 268
9.3 Exkurs: Zinsswaps 270
9.4 Kontraktspezifikationen von Währungsswaps 274
9.5 Preisbildung von Swaps 275
9.6 Währungsswap auf Termin 279
9.7 Währungsswap mit Putoption 285
9.7.1 Preisbesrimmungsfaktoren einer Putoption auf einen Währungsswap 294
9.8 Möglichkeiten und Grenzen von Währungsswaps 294
Kapitel 10 Internationales Cash-Management 296
10.1 Rechnungswährung und Zahlungsbedingungen bei
unternehmensinternen Transaktionen 297
10.2 Unternehmensinternes Liquiditätsmanagement 298
10.2.1 Cash-Pooling 298
10.2.2 Unternehmensinterne Finanzierungen und Darlehen 301
10.3 Verrechnung unternehmensinterner Zahlungsströme 302
10.3.1 Leading und Lagging 302
10.3.2 Transferpreisgestaltung 305
10.3.3 Matching 307
10.3.4 Netting 308
10.4 Neue Konzepte des internationalen Cash-Managements 314
10.4.1 Reinvoicing-Center 314
10.4.2 Finance Companies 318
10.5 Zusammenfassung 319
Anhang zu Kapitel 10: Softwareangebote für Währungs- und Cash-
Management in Deutschland und in der Schweiz 321
viii
Seite
Kapitel 11 Fremdwährungsfinanzierungen 325
11.1 Bestimmung des angemessenen Zeitraums für das
Währungsexposuremanagement 327
11.2 Aktives Management von Fremdwährungsverbindlichkeiten 330
11.3 Wälirungsexposuremanagement mit Geldmarktinstrumenten 331
11.3.1 Die klassischen Euronotes: Note Issuance Facility und
Commercial Paper 332
11.3.2 Neuere Euronote-Formen 334
11.3.3 Entwicklung der Märkte für NIFs und Euro-CPs 335
11.3.4 Commercial Paper in nationalen Finanzmärkten 337
11.3.5 Commercial Paper in Fremdwährungen 338
11.3.6 Performance Indexed Paper (PIP) 341
11.3.7 Medium-Term-Notes (MTNs) 343
11.4 Währungsexposuremanagement mit Kapitalmarktinstrumenten 349
11.4.1 Die klassische Obligationenanleihe (Bond) 349
11.4.2 Neue Instrumente auf den internationalen Bondmärkten 350
11.4.3 Entwicklung und Neuemissionsvolumina der
wichtigsten Obligationenmärkte 356
11.5 Währungsexposuremanagement mit internationalen Kreditinstrumenten 359
11.5.1 Währungslombardkredit („Currency-Collateralized Loans ) 360
11.5.2 Parallel und Back-to-Back (BTB) Loans 360
11.6 Zusammenfassung 362
Kapitel 12 Schlussbemerkungen und Ausblick 365
Abkürzungsverzeichnis 376
Gesprächspartnerverzeichnis 378
Graphik- und Tabellenverzeichnis 379
Literaturverzeichnis 386
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