Profit mit Optionsscheinen: Analysemethoden und Strategien für den Börsenerfolg ; erstmals alle OS-Arten auf einen Blick ; mit Handelsusancen und Reuters-Kürzeln
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Haar bei München
Markt & Technik-Verl.
1990
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| Schriftenreihe: | Edition Börse online
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis 9
Vorwort 12
Kapitel 1 Der Optionsschein 15
1.1 Optionsscheine als Finanzierungskonzept 15
1.2 Optionsscheine als verbrieftes Optionsrecht 17
1.2.1 Ursprung und Konstruktion 17
1.2.2 Definition des Optionsscheins 18
1.3 Der Optionsschein und seine Ausstattungsmerkmale 19
1.3.1 Basisobjekte 19
1.3.2 Optionsverhältnisse 25
1.3.3 Basispreise 27
1.3.4 Fristen und Termine 34
1.3.5 Sicherungsklauseln zur Werterhaltung des Optionsscheins 39
1.4 Gründe für den zunehmenden Einsatz von Optionsscheinen 43
Kapitel 2 Emissionsstrategien von Optionsscheinen 47
2.1 Klassische Optionsanleihe mit Aktien Optionsscheinen 47
2.1.1 Emissionsmotive 49
2.1.2 Finanzierungskonzept 50
2.1.3 Emission einer Optionsanleihe 52
2.2 Neue Emissionsstrategien Covered Warrants 60
2.2.1 Finanzierungskonzept 61
2.2.2 Deckungsbestand 63
2.2.3 Ausstattungsmerkmale 65
2.2.4 Emissionsmotive 66
2.3 Zins Optionsscheine Bond Warrants 70
2.3.1 Finanzierungskonzept 71
2.3.2 Emissionsmotive 72
2.4 Währungs Optionsscheine Currency Warrants 75
2.4.1 Finanzierungskonzept und Ausstattungsmerkmale 76
2.4.2 Emissionsmotive 77
5
nhaltsverzeichnis
2.5 Index Optionsscheine Index Warrants 78
2.5.1 Finanzierungskonzept 80
2.5.2 Emissionsmotive 84
2.6 Basket Optionsscheine Basket Warrants 86
2.6.1 Finanzierungskonzept 87 ,
2.6.2 Deckungsbestand 91
2.6.3 Emissionsmotive 92
2.7 Waren Optionsscheine Commodity Warrants und andere 93
2.7.1 Gold Optionsscheine 94
2.7.2 Öl Optionsscheine 95
2.7.3 Going Public Warrants 97
Kapitel 3 Modelle und Methoden zur Bewertung
von Optionsscheinen 101
3.1 Wertbestimmende Faktoren von Optionsscheinen 103
3.2 Vorüberlegungen 106
3.2.1 Standardisierung das S/E Konzept 107
3.2.2 Homogenisierung 111
3.2.3 Währungsmix 112
3.2.4 Transaktionskosten und Steuern 113
3.3 Paritätsbezogene Bewertung 113
3.3.1 Parität des Optionsscheins 114
3.3.2 Aufgelder und Prämien von Optionsscheinen 119
3.3.3 Gearing Factor und Hebelwirkung (Leverage Effekt) 132
3.3.4 Chance und Risiko des Leverage
hochheblige Scheine ausgehebelt? 141
3.3.5 Sonstige Bewertungskriterien 144
3.4 Modellbezogene Bewertung 149
3.4.1 Duplikations Prinzip und Portefeuille 150
3.4.2 Hedge Portefeuille 155
3.4.3 Mathematische Formulierung von Black Scholes 157
3.4.4 Einflußfaktoren auf den »fairen Optionswert« 158
3.4.5 Prämissen und Modifikationen 159
3.4.6 Berechnung des Optionswertes nach Black Scholes 163
3.4.7 So machen Sie die Formel zu Geld 165
Kapitel 4 Einflußfaktoren auf den Preis von Optionsscheinen 167
4.1 Volatilität des Basisobjekts 167
4.2 Bedeutung des Kursniveaus des Basisobjekts 172
4.3 Optionsverhältnis 176
4.4 Basispreis 177
Inhaltsverzeichnis
4.5 Rest Optionsfrist 178
4.6 Zinsniveau und Währungseinflüsse 180
4.7 Sonstige Einflußfaktoren 182
4.8 Fazit 183
Kapitel 5 Anlegermentalität und Strategien 185
5.1 Analyse des Basisobjekts 185
5.2 Spekulanten, Arbitrageure und Hedger 188
5.3 Strategien mit Aktien Optionsscheinen 190
5.3.1 Risikofreudige Strategien 191
5.3.2 Konservative Strategien 194
5.3.3 Strategien in Sondersituationen 201
5.4 Strategien mit Zins Optionsscheinen 220
5.4.1 Bewertungskriterien 220
5.4.2 Einsatzmöglichkeiten 225
5.5 Strategien mit Währungs Optionsscheinen 228
5.5.1 Bewertungskriterien 229
5.5.2 Einsatzmöglichkeiten 232
5.6 Strategien mit Index Optionsscheinen 238
5.6.1 Index Bull Optionsscheine 240
5.6.2 Index Bear Optionsscheine 242
5.7 Strategien mit Basket Warrants 244
5.7.1 Konservative Strategien 248
5.7.2 Risikofreudige Strategien 249
5.7.3 Chancen/Risiko Profil von Basket Warrants 250
Kapitel 6 OS Märkte und Handelsusancen 253
6.1 Der deutsche Optionsscheinmarkt 253
6.1.1 Marktsegmente 255
6.1.2 OS Arten 257
6.1.3 Marktteilnehmer 258
6.1.4 Transaktionskosten 261
6.1.5 Auftragserteilung und Abwicklung 261
6.2 Der Schweizer Optionsscheinmarkt 264
6.2.1 Marktsegmente 264
6.2.2 OS Arten 266
6.2.3 Marktteilnehmer 267
6.2.4 Transaktionskosten 268
6.2.5 Auftragserteilung und Abwicklung 269
ältsverzeichnis
6.3 Der niederländische Optionsschein markt 270
6.4 Weitere europäische Optionsscheinmärkte 272
6.5 Außereuropäische Optionsscheinmärkte 275
Kapitel 7 Informationsquellen 277
7.1 Banken und Broker 277
7.2 Börsendienste und Zeitschriften 284
7.3 Reuters Kürzel für Optionsscheine 287
7.3.1 Bundesrepublik Deutschland 288
7.3.2 Österreich 289
7.3.3 Dänemark 289
7.3.4 Frankreich 290
7.3.5 Italien 290
7.3.6 Schweiz 290
7.3.7 Großbritannien 291
7.3.8 Japan 292
7.3.9 Niederlande 292
7.3.10 Hongkong 293
7.4 Computerunterstützung für Optionsschein Investoren 294
7.4.1 NERGE 21 295
7.4.2 Warrant Profi(t) 295
7.4.3 Winchart 296
Anhang 299
1 Listen ausgewählter Optionsscheine 299
2 Charts 305
3 Formeln 307
4 Zwei Tombstones für OS Emissionen aus der Tagespresse 313
5 Literaturverzeichnis 315
Stichwortverzeichnis 319
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