Multisektorale Konjunkturanalyse: Theorie, Empirie und Frühindikatoren "realer Konjunkturzyklen"
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| Format: | Thesis Book |
| Language: | German |
| Published: |
Frankfurt/Main ; New York
Campus-Verl.
1990
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| Series: | Reihe "Wirtschaftswissenschaft"
10 |
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| Item Description: | Zugl.: Mannheim, Univ., Diss., 1989. - Literaturverz. S. 195 - 202 |
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1. Einleitung 9
2. Disaggregierte Konjunkturanalyse: Ein Überblick 14
3. Konjunkturbewegungen im multisektoralen realen 24
Modell von Long und Plosser (LP)
3.1. Reale Konjunkturmodelle: Allgemeine Vorbemer 24
kungen
3.1.1. Formalisierung eines einfachen Grundmodells 24
3.1.2. Die Bedeutung monetärer Variablen 26
3.2. Das Modell von Long und Plosser 33
3.3. Analyse der Modelleigenschaften 36
3.3.1. Implikationen der Gleichgewichtslösung 36
3.3.2. Dynamische Modellanalyse 42
4. Test der LP Modelleigenschaften mit bundesdeutschen 45
Daten
4.1. Quantifizierung der Modellparameter aus I O 45
Tabellen
4.2. Annahmen über stochastisches Modellverhalten 48
4.3. Theoretische Analyse der Kreuzkorrelationen 49
4.4. Die Wirkungsweise des Modells, dargestellt an 51
erdölabhängigen Sektoren
4.4.1. Ermittlung von Lead Lag Beziehungen auf 51
der Basis von Kreuzkorrelationen
4.4.2. Impuls Reaktions Funktionen 53
4.4.3. Stochastische Simulation der Sektoroutputs 58
4.4.4. Perspektiven für eine disaggregierte Kon 60
junkturanalyse im Rahmen des LP Modells
4.5. Ermittlung einer rekursiven disaggregierten Sektor 61
Struktur mit Hilfe von Triangulationsalgorithmen
4.5.1. Methodische Vorgehensweise 6
4.5.2. Ergebnisse der Triangulation 65
4.5.2.1. Motivation verschiedener modeil 65
konsistenter Rekursivitätskriterien
4.5.2.2. Faktoranalytische Überprüfung der 67
Ähnlichkeit verwendeter Rangbil¬
dungskriterien
4.5.2.3. Analyse der Ergebnisse 70
4.6. Das Modell bei aggregierter Sichtweise 75
6
5. Das LP Modell bei Berücksichtigung von stochas 83
tischen Nachfrageeinflüssen
5.1. Das verallgemeinerte dynamische Mengenmodell 83
5.2. Simulationen mit dem verallgemeinerten Modell 86
5.3. Uneindeutige theoretische Resultate als Auftrag an 90
die empirische Analyse
6. Empirische Analyse der Sektorabfolge im Konjunktur 94
verlauf
6.1. Daten und Methoden 94
6.2. Überprüfung konjunktureller Zyklizität 95
6.2.1. Anwendung des integrierten Periodogramm 95
tests
6.2.1.1. Vorstellung des Verfahrens 95
6.2.1.2. Das integrierte Periodogramm des 96
Indexes der industriellen Netto¬
produktion bei verschiedenen ARIMA
Filtern
6.2.1.3. Periodog ramme und integrierte 99
Periodogramme bei disaggregierter
Sichtweise
6.2.2. Univariate Spektralanalysen 102
6.2.2.1. Univariate Spektralanalyse unter dem 102
Aspekt einer interpretationsfähigen
Kreuzspektralanalyse
6.2.2.2. Wahl der geeigneten Filter 103
6.2.2.3. Wahl des Truncation Point und der 105
Anzahl zu berechnender Spektral werte
6.2.2.4. Berechnung von Konfidenzinterval len 106
6.2.2.5. Interpretation der Ergebnisse 107
6.3. Kreuzspektralanalytische Ermittlung von Lead Lag 113
Strukturen
6.3.1. Überlegungen zur Stabilität von Phasenver 113
Schiebungen
6.3.2. Konfidenzintervalle für Phasenverschiebungen HS
6.3.3. Zur Frage der Eindeutigkeit des Phasenspek ll(
trums
6.3.4. Die Konstruktion konsistenter Lead Lag 118
Systeme
6.3.5. Die Ergebnisse im LP Modellkontext 124
7
6.3.6. Überprüfung der Strukturkonstanz: Spektral 12S
analyse für die Jahre 1974 1986
6.3.6.1. Die univariaten Resultate 12S
6.3.6.2. Die multivariate Sektoranalyse 127
6.4. Testen der Lead Lag Strukturen mittels kausaler 132
Verfahren
6.4.1. Motivation, Definitionen 132
6.4.2. Anwendung des Sims Tests 134
6.4.3. Anwendung des Haugh/Pierce Tests 138
6.4.4. Kausalitätstests mit Subset Vektorautore 142
gressionen
6.4.4.1. Formulierung des effizient schätzba 143
ren autoregressiven Systems
6.4.4.2. Verwendung der Schätzergebnisse zum 145
Test kausaler Hypothesen
6.4.4.3. Ergebnisse und Vergleiche mitspek 146
tralanalytischen Resultaten
7. Einige Konsequenzen für die Ermittlung von Konjunk 154
turindikatoren
7.1. Die Geschäftslageerwartungen des Ifo Instituts im 154
Vergleich mit anerkannten Frühindikatoren
7.2. Die Analyse der Geschäftslageerwartungen vorlau 160
fender Sektoren
7.3. Die Verbesserung der Frühindikatorqualität durch 163
die Nutzung der Information in den Marginals
7.3.1. Einige Indizien für systematische Information 163
in der Kategorie Unverändert
7.3.2. Messung der Diffusion konjunktureller Im 165
pulse in Impuls Reaktions Funktionen
7.3.3. Die Ermittlung einer kanonischen konjunk 171
turellen Kohärenz
7.4. Asymmetrisches Antwortverhalten auf die Geschäfts 176
lageerwartungsfrage? Ergebnisse von Quantifi¬
zierungsversuchen
7.5. Die kanonische Korrelation als Alternative zur 185
Regessionsanalyse bei der Messung von Vorlaufbe¬
ziehungen
8. Schlußbemerkungen 190
9. Literaturverzeichnis 195
8
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| spelling | Entorf, Horst 1955-2020 Verfasser (DE-588)118176730 aut Multisektorale Konjunkturanalyse Theorie, Empirie und Frühindikatoren "realer Konjunkturzyklen" Frankfurt/Main ; New York Campus-Verl. 1990 202 S. graph. Darst. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Reihe "Wirtschaftswissenschaft" 10 Zugl.: Mannheim, Univ., Diss., 1989. - Literaturverz. S. 195 - 202 Zugl.: Mannheim, Univ., Diss., 1989 Mathematisches Modell Business cycles -- Mathematical models Konjunkturdiagnose (DE-588)4139120-2 gnd rswk-swf Konjunkturzyklus (DE-588)4032134-4 gnd rswk-swf Multisektorales Modell (DE-588)4202470-5 gnd rswk-swf Wirtschaftssektor (DE-588)4191554-9 gnd rswk-swf Konjunkturforschung (DE-588)4128162-7 gnd rswk-swf Konjunkturmodell (DE-588)4164996-5 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Konjunkturzyklus (DE-588)4032134-4 s Multisektorales Modell (DE-588)4202470-5 s DE-604 Konjunkturdiagnose (DE-588)4139120-2 s Konjunkturforschung (DE-588)4128162-7 s Konjunkturmodell (DE-588)4164996-5 s Wirtschaftssektor (DE-588)4191554-9 s Reihe "Wirtschaftswissenschaft" 10 (DE-604)BV000812860 10 HBZ Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=001682334&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
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