Ökonometrie:
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|---|---|
| Format: | Book |
| Language: | German |
| Published: |
Würzburg u.a.
Physica-Verl.
1978
|
| Edition: | 3., durchges. Aufl. |
| Series: | Physica-paperback
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
| Item Description: | Literaturverz. S. [375] - 382 |
| Physical Description: | 391 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 3790802018 |
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| adam_text | HANS SCHNEEWEISS OEKONOMETRIE 3., DURCHGESEHENE AUFLAGE PHYSICA-VERLAG *
WUERZBURG-WIEN 1978 ISBN 3 7908 0201 8 2008 AGI-INFORMATION
MANAGEMENT CONSULTANTS MAY BE USED FOR PERSONAL PURPORSES ONLY OR BY
LIBRARIES ASSOCIATED TO DANDELON.COM NETWORK. INHALTSVERZEICHNIS VORWORT
5 0. EINLEITUNG 0.1. WESEN UND AUFGABE DER OEKONOMETRIE 17 0.2.
SCHAETZPROBLEME 21 0.3. ERKENNTNISMOEGLICHKEIT DER OEKONOMETRIE 24 0.4.
PRAKTISCHE OEKONOMETRIE 25 0.5. LITERATUR 27 I. DAS KLASSISCHE
REGRESSIONSMODELL 1. DAS EINFACHE LINEARE REGRESSIONSMODELL 1.1. DAS
MODELL 29 /././. STOCHASTISCH GESTOERTE FUNKTIONEN 29 1.1.2. DIE EXOGENE
VARIABLE 30 1.1.3. DIE STOERVARIABLE 31 1.1.4. DIE REGRESSIONSFUNKTION 32
1.1.5. EXOGENE UND ENDOGENE VARIABLE 35 1.1.6. DAS VOLLSTAENDIGE MODELL
36 1.1.7. BEMERKUNGEN ZU DEN MODELLANNAHMEN 37 1.2. DIE METHODE DER
KLEINSTEN QUADRATE 41 1.2.1. PRINZIP DER KLEINSTEN QUADRATE (KQ) 41
1.2.2. NORMALGLEICHUNGEN 43 1.2.3. DIE RESIDUEN : 46 1.2.4.
KORRELATIONSKOEFFIZIENT UND BESTIMMTHEITSMASS 47 1.2.5. DIE
UMKEHRREGRESSION 51 1.2.6. NICHTLINEARE REGRESSION 51 1.3.
MAXIMUM-LIKELIHOOD-METHODE 53 1.3.1. DAS MAXIMUM-LIKELIHOOD-PRINZIP 53
1.3.2. M.L-SCHAETZUNGEN 55 1.4. SCHAETZFEHLER 57 1.4.1. ZUFALLSFEHLER 57
1.4.2. EIN SIMULATIONSMODELL 57 1.4.3. SCHAETZVARIABLEN 59 10
INHALTSVERZEICHNIS 1.4.4. ERWARTUNGSTREUE DER GESCHAETZTEN
REGRESSIONSPARAMETER 59 1.4.5. STANDARDFEHLER DER PARAMETERSCHAETZUNGEN
59 1.4.6. KOVARIANZ DER PARAMETERSCHAETZUNGEN 61 1.4.7. NORMALVERTEILUNG
62 / .4.8. KONSISTENZ 62 1.4.9. RESIDUALVARIANZ 63 1.4.10.*
KONFIDENZINTERVALL FUER ER 64 1.4.11. KONFIDENZINTERVALLE FUER DIE
REGRESSIONSPARAMETER 66 1.4.12. PRUEFUNG VON HYPOTHESEN UEBER DIE
PARAMETER 68 1.4.13.* KONFIDENZELLIPSE 69 1.4.14* EFFIZIENZ 71 1.4.15*
GAUSS-MARKOFF-THEORE M 72 1.5. PROGNOSEN 74 1.5.1. PROGNOSE UND TEST 74
1.5.2. PROGNOSEFEHLER 76 1.5.3. PROGNOSE- UND TOLERANZINTERVALL 79
1.5.4* TEST AUF STRUKTURBRUCH IN DEN REGRESSIONSPARAMETERN 82 1.5.5*
TEST AUF STRUKTURBRUCH IN DER STOERVARIANZ 86 AUFGABEN ZU KAP. 1 87 2.
DAS MULTIPLE LINEARE REGRESSIONSMODELL 2.1. DAS MODELL 89 2.1.1.
DARSTELLUNG OHNE MATRIZEN 89 2.1.2. MATRIZENDARSTELLUNG 91 2.2. DIE
METHODE DER KLEINSTEN QUADRATE 94 2.2.1. PRINZIP DER KLEINSTEN QUADRATE
94 2.2.2. NORMALGLEICHUNGEN 94 2.2.3. RESIDUALVARIANZ 95 2.3. DAS
ABSOLUTE GLIED. 97 2.3.1. NORMALGLEICHUNGEN 97 2.3.2. RESIDUALVARIANZ 98
2.3.3. BEISPIEL: 2 EXOGENE VARIABLEN 99 2.3.4. HOMOGENE REGRESSION 101
2.4. ALLGEMEINE STOCHASTISCHE EIGENSCHAFTEN DER KQ-SCHAETZVARIABLEN 102
2.4.1. ERWARTUNGSTREUE DER REGRESSIONSPARAMETERSCHAETZUNGEN ....... 102
2.4.2. KOVARIANZMATRIX 102 2.4.3. KONFIDENZINTERVALLE 104 2.4.4.
BEISPIEL : 2 EXOGENE VARIABLEN 104 2.4.5. LINEARKOMBINATIONEN VON
REGRESSIONSPARAMETERN 106 2.4.6. KONSISTENZ DER
REGRESSIONSPARAMETERSCHAETZUNGEN 108 2.4.7* BESTE LINEARE SCHAETZUNG 108
INHALTSVERZEICHNIS 11 2.4.8. ERWARTUNGSTREUE DER RESIDUALVARIANZ 109
2.4.9.* KONSISTENZ DER RESIDUALVARIANZ 110 2.5. STOCHASTISCHE
EIGENSCHAFTEN DER KQ-SCHAETZVARIABLEN UNTER DER NORMAL-
VERTEILUNGSHYPOTHESE 110 2.5.1. NORMALVERTEILUNG DER
PARAMETERSCHAETZUNGEN 110 2.5.2. MAXIMUM LIKELIHOOD 111 2.5.3* X 2 - UND
F-VERTEILUNGEN 111 2.5.4* KONFIDENZELLIPSOID UND SIGNIFIKANZTEST 113
2.5.5.* STRUKTURBRUECHE 118 2.5.6. (0.1 (-VARIABLEN 122 2.5.7. PROGNOSE
123 AUFGABEN ZU KAP. 2 125 3. KOLLINEARITAET UND FEHLSPEZIFIKATION 3.1.
KORRELATIONSKOEFFIZIENTEN 128 3.1.1. MULTIPLER KORRELATIONSKOEFFIZIENT
128 3.1.2* PARTIELLE KORRELATIONSKOEFFIZIENTEN 129 3.1.3* KORRELATIONS-
UND REGRESSIONSKOEFFIZIENTEN 132 3.2. KOLLINEARITAET 134 3.2.1. EXAKTE
LINEARE ABHAENGIGKEITEN 134 3.2.2. STOCHASTISCHE LINEARE ABHAENGIGKEITEN
136 3.2.3. BEISPIEL: 2 EXOGENE VARIABLEN 138 3.2.4. VERSUCHE ZUR
UEBERWINDUNG DER KOLLINEARITAET 139 3.2.5. EXTERNE INFORMATION 144 3.3.
FEHLSPEZIFIKATION 148 3.3.1. AUSSCHLUSS EXOGENER VARIABLEN 148 3.3.2*
STUFENWEISE REGRESSION 152 3.3.3* AGGREGATIONSFEHLER 155 AUFGABEN ZU
KAP. 3 160 4. SYSTEME VON REGRESSIONSGLEICHUNGEN 4.1. KEINE
A-PRIORI-RESTRIKTIONEN 162 4.1.1. DAS MODELL 162 4.1.2. METHODE DER
KLEINSTEN QUADRATE 165 4.1.3. MAXIMUM-LIKELIHOOD-PRINZIP 166 4.1.4.
EFFIZIENZ 167 4.1.5. LINEARKOMBINATIONEN AUS GLEICHUNGEN 167 4.1.6.
PROGNOSEN 169 4.2. A-PRIORI-RESTRIKTIONEN 169 4.2.1. RESTRIKTIONEN IN
EINER GLEICHUNG 169 4.2.2* NACHFRAGESYSTEME 170 AUFGABEN ZU KAP. 4 ; 174
12 INHALTSVERZEICHNIS II. ERWEITERUNGEN DES REGRESSIONSMODELLS 5.
AUTOKORRELATION UND HETEROSKEDASTIZITAET 5.1. DIE VERALLGEMEINERTE
METHODE DER KLEINSTEN QUADRATE NACH AITKEN ... 177 5.1.1.
MODELLVORAUSSETZUNGEN 177 5.1.2. GEWOEHNLICHE METHODE DER KLEINSTEN
QUADRATE 178 5.1.3. VERALLGEMEINERTE METHODE DER KLEINSTEN QUADRATE 179
5.2. AUTOKORRELATION 180 5.2.1. DAS AUTOREGRESSIVE SCHEMA ERSTER ORDNUNG
180 5.2.2. VERALLGEMEINERTE KQ-METHODE BEI EINFACHER AUTOKORRELATION ...
182 5.2.3. VARIABLENTRANSFORMATION BEI EINFACHER AUTOKORRELATION 184
5.2.4. DIFFERENZEN 185 5.2.5. TEST AUF AUTOKORRELATION 186 5.2.6.
PROGNOSE BEI AUTOKORRELATION 190 5.3. HETEROSKEDASTIZITAET 190 5.3.1.
SCHAETZVERFAHREN 190 5.3.2. TEST AUF HETEROSKEDASTIZITAET 193 AUFGABEN ZU
KAP. 5 194 6. VERZOEGERTE VARIABLEN 6.1. DYNAMISCHE MODELLE 198 6.1.1.
BEISPIELE 198 6.1.2. ZEITPFAD AUTOREGRESSIV BESTIMMTER VARIABLEN 203
6.1.3. STOCHASTISCHE DIFFERENZENGLEICHUNGEN, STATIONARITAET 205 6.1.4.
DIE MOMENTENMATRIX 206 6.2. SCHAETZPROBLEME 207 6.2.1. MODELLANNAHMEN 207
6.2.2. KQ-VERZERRUNG BEI KLEINEN STICHPROBEN 209 6.2.3. MAXIMUM
LIKELIHOOD 210 6.2.4* ASYMPTOTISCHE EIGENSCHAFTEN 212 6.2.5.
AUTOKORRELATION 213 AUFGABEN ZU KAP. 6 214 7. FEHLER IN DEN VARIABLEN
7.1. DAS MODELL 216 7.1.1. SYSTEMATISCHE FEHLER 217 7.1.2. ZUFAELLIGE
FEHLER 218 7.1.3. INTERPRETATIONEN DES FEHLERMODELLS 220 7.2. DAS
SCHAETZPROBLEM 222 7.2.1. INKONSISTENTE KQ-SCHAETZUNGEN 222 7.2.2.
KONSISTENTE SCHAETZMETHODEN 224 INHALTSVERZEICHNIS 13 7.2.3* MAXIMUM
LIKELIHOOD 227 7.2.4. VERFAHREN VON WALD 228 AUFGABEN ZU KAP. 7 231 8.*
A-PRIORI-WAHRSCHEINLICHKEITEN 8.1. A-PRIORI-RESTRIKTIONEN 232 8.1.1.
DETERMINISTISCHE A-PRIORI-RESTRIKTIONEN 232 8.1.2. STOCHASTISCHE
A-PRIORI-RESTRIKTIONEN 234 8.2. DER BAYES-SCHLUSS 236 8.2.1. THEOREM VON
BAYES 236 8.2.2. BAYES-SCHAETZUNG EINER LINEAREN REGRESSION 237 8.2.3.
BAYES-PROGNOSE 239 AUFGABEN ZU KAP. 8 240 III. INTERDEPENDENTE SYSTEME
9. DAS VOLLSTAENDIGE OEKONOMETRISCHE MODELL 9.1. GRUNDLAGEN 242 9.1.1.
EINFUEHRENDE BEMERKUNGEN 242 9.1.2. EXOGENE VARIABLEN 243 9.1.3.
ALLGEMEINE FORM EINES INTERDEPENDENTEN LINEAREN SYSTEMS 244 9.1.4.
BEISPIELE 246 9.1.5. STRUKTURGLEICHUNGEN 249 9.1.6.
A-PRIORI-RESTRIKTIONEN 251 9.1.7. STOCHASTISCHE MODELLANNAHMEN 252 9.2.
STRUKTUR UND REDUZIERTE FORM 253 9.2.1. REDUZIERTE FORM 253 9.2.2.
KAUSALSTRUKTUR UND PFEILSCHEMA 255 9.2.3. REKURSIVE SYSTEME 257 AUFGABEN
ZU KAP. 9 259 10. IDENTIFIKATION UND SCHAETZPROBLEM 10.1. IDENTIFIKATION
260 10.1.1. BEGRIFF 260 10.1.2. AEQUIVALENZ UND REDUZIERTE FORM 262
10.1.3. BEISPIELE 263 10.1.4. KRITERIEN 267 10.1.5* IDENTIFIZIERENDE
RESTRIKTIONEN FUER X 271 10.2. METHODE DER KLEINSTEN QUADRATE 273 10.2.1.
GEWOEHNLICHE KQ-METHODE 273 14 INHALTSVERZEICHNIS 10.2.2. INDIREKTE
KQ-METHODE 277 10.2.3. BEISPIELE 280 10.2.4. NORMALGLEICHUNGEN 282
10.2.5. METHODE DER HILFSVARIABLEN 283 AUFGABEN ZU KAP. 10 284 11.
SCHAETZMETHODEN FUER INTERDEPENDENTE MODELLE 11.1. SCHAETZMETHODEN BEI
BESCHRAENKTER INFORMATION 288 11.1.1. ZWEISTUFIGE METHODE DER KLEINSTEN
QUADRATE 288 11.1.2. MAXIMUM LIKELIHOOD BEI BESCHRAENKTER INFORMATION
(MLBI). 294 11.1.3. PRINZIP DES MINIMALEN VARIANZQUOTIENTEN 295 11.1.4*
FC-KLASSE UND DOPPEWC-KLASSE 298 11.1.5* MLBI ALS FC-KLASSE-VERFAHREN
300 11.2. SCHAETZMETHODEN BEI VOLLER INFORMATION 301 11.2.1. MAXIMUM
LIKELIHOOD 301 11.2.2* LINEARISIERTE ML-METHODE 305 11.2.3* DREISTUFIGE
METHODE DER KLEINSTEN QUADRATE 306 11.2.4* SIMULTANE KQ-METHODE 309
11.3. VERGLEICH DER SCHAETZMETHODEN 311 11.3.1* ABWEICHUNGEN VOM
MITTELWERT UND BEREINIGUNG 311 11.3.2* UEBEREINSTIMMUNG IM FALLE GENAUER
IDENTIFIZIERBARKEIT 316 11.3.3. BESCHRAENKTE UND VOLLE INFORMATION 318
11.3.4. EIGENSCHAFTEN BEI KLEINEN STICHPROBEN 322 AUFGABEN ZU KAP. 11
328 ANHANG A: MATRIZENKALKUEL A1. DEFINITIONEN 332 A2. TRANSPONIEREN
EINER MATRIX 333 A3. MATRIXVERKNUEPFUNGEN 333 A4. MATRIXALGEBRA 334 A 5.
DETERMINANTE 334 A 6. MATRIXINVERSION 334 A7. UNTERTEILTE MATRIZEN 335 A
8. LINEARE ABHAENGIGKEIT 336 A9. RANG 336 A10. LINEARE TRANSFORMATIONEN
337 ALL. EIGENWERTE 338 A12. QUADRATISCHE FORMEN 338 A13. SPUR 339 A14.
IDEMPOTENTE MATRIX 340 A15. MATRIXDIFFERENTIATION 340 INHALTSVERZEICHNIS
15 ANHANG B: WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG UND STATISTIK B1.
ZUFALLSVARIABLEN 341 B2. MOMENTE 342 B3. GEMEINSAME UND BEDINGTE
VERTEILUNG 343 B4. GEMISCHTE MOMENTE 343 B 5. EMPIRISCHE MOMENTE 345 B6.
BEDINGTE ERWARTUNGSWERTE 345 B7. NORMALVERTEILUNG 346 B8. Y 2 ,F,T 347
B9. THEOREM VON COCHRAN 347 B10. WAHRSCHEINLICHKEITSLIMES 348 B 11.
ZENTRALER GRENZWERTSATZ 349 B12. PARAMETERSCHAETZUNG 352 B13. MAXIMUM
LIKELIHOOD 354 ANHANG C: EMPIRISCHE SCHAETZBEISPIELE C1. KQ-SCHAETZUNG DER
KONSUMFUNKTION 358 C2. STRUKTURBRUCH IN DER KONSUMFUNKTION 359 C3.
STRUKTURBRUCH IN DER INVESTITIONSFUNKTION I 361 C4. ZWEISTUFIGE
KQ-SCHAETZUNG EINES KLEINEN MODELLS 362 ANHANG D: VERTEILTE VERZOEGERUNGEN
VERTEILTE VERZOEGERUNGEN 364 ANHANG E: TABELLEN TABELLEN 1-4(* 2 , T,F,D)
369 LITERATURVERZEICHNIS 375 VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN 383
AUTORENVERZEICHNIS 385 SACHVERZEICHNIS 388 MODELLANNAHMEN (R 1)-(R6) 37
(M 1)-(M5) 92 (S1)-(S3) 165 (V 1)-(V7) 208 (F1)-(F6) 219
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