Verallgemeinerte Ridge Regression: eine Untersuchung von theoretischen Eigenschaften und der Operationalität verzerrter Schätzer im linearen Modell
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Frankfurt am Main
Hain
1986
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INHALTSVERZEICHNIS
Seite
Vorwort • 1
1 Das lineare Regressionsmodell:
Notationen und grundlegende Begriffe
1.1 Festlegung der Symbolik 4
1.2 Gütemaße von Schätzungen 9
1.3 Die Kleinste Quadrate Schätzung (OLS) 11
1.4 Andere Ansätze zur Bestimmung von
Schätzungen 15
1.5 Gütevergleiche zwischen Schätzungen 23
1 .6 Zulässigkeit und Verbesserungen von
Schätzungen 27
2 Verzerrte Schätzungen in linearen Regressions
modell
2.1 Der Ansatz von Obenchain 37
2.2 Beispiele verallgemeinerter Ridge Schätzer 41
2.3 Stochastisehe Eigenschaften veralIge
meinerter Ridge Schätzungen 47
2.4 Zulässigkeit von GRE und ihre Ver¬
besserung von OLS 53
2.5 Totale Multikollinearität 59
2.6 Tests zum Vergleich von verallgemeinerten
Ridge Schätzern 64
2.7 Der HybridSchätzer 75
2.8 Eigenschaften des Hybrid Schätzers 88
3 Von der Theorie zur Praxis
3.1 Einige grundsätzliche Überlegungen 99
3.2 Ein Beispiel: An electric Utility
load forecasting data set 105
Seite
3.3 Zentrieren und Skalieren (Standardi
sieren) von Daten 115
3.4 Ansätze zur Bestimmung adaptiver
Schätzungen 129
4 Eine Simulationsstudie
4.1 Überlegungen zum Entwurf eines Simulations
designs 170
4.2 Eine explorative Datenanalyse der
Simulationsergebnisse 195
5 Ausblick und Zusammenfassung 229
Anhang A 239
Anhang B 243
Literatur 246 |
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| topic_facet | Economics, Mathematical Lineares Modell Schätzung Regressionsanalyse Ridge-Regression Schätzfunktion Lineares Regressionsmodell Parameterschätzung Hochschulschrift |
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