Die Berücksichtigung von Risiken derivater Finanzinstrumente durch die Kapitaladäquanzrichtlinie: eine Analyse von Aufsichtsvorschriften im Lichte bankenaufsichtlicher Zielsetzungen
Gespeichert in:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Berlin
Wiss. Verl. Berlin
2000
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| Schriftenreihe: | Schriften zur Rechtswissenschaft
3 |
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| adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS 15
A. EINLEITUNG 19
B. DIE ZIELSETZUNGEN DER BANKENAUFSICHT 23
C. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE 25
1. BEGRIFFSBESTIMMUNG 25
II. DIE KLASSISCHEN GRUNDBAUSTEINE DER FINANZDERIVATE 25
L OPTIONSGESCHAEFT 26
2. FESTGESCHAEFT 27
2.1 TERMINGESCHAEFTE 27
2.2 SWAPGESCHAEFTE 29
III. ZIVILRECHTLICHE QUALIFIKATION VON DERIVATIVEN FINANZINSTRUMENTEN 30
1. TERMINGESCHAEFT 30
2. OPTIONSGESCHAEFT 30
3. ZINSSWAPS 31
4. WAHRUNGSSWAPS 31
5. KOMBINIERTE ZINS-UND WAHRUNGSSWAPS 32
6. KREDITDERIVATE 33
D. RISIKEN DERIVATIVER FINANZINSTRUMENTE 35
E. BANKENAUFSICHTSRECHTLICHE KONSEQUENZEN 41
I. DER BASLER AUSSCHUSS FUER BANKENAUFSICHT 41
1. DER EIGENKAPITALUNTERLEGUNGSGRUNDSATZ 43
2. KRITIK AM EIGENKAPITALUNTERLEGUNGSANSATZ 43
3. DIE BASLER EIGENKAPITALVEREINBARUNG 44
3.1 KERNKAPITAL 45
3.2 ERGAENZUNGSKAPITAL 45
3.2.1 STILLE RESERVEN 46
3.2.2 NEUBEWERTUNGSRESERVEN 46
3.2.3 ALLGEMEINE WERTBERICHTIGUNGEN 47
3.2.4 HYBRIDE FINANZIERUNGSINSTRUMENTE 47
3.2.5 NACHRANGIGE VERBINDLICHKEITEN MIT FESTER LAUFZEIT 48
3.3 ABZUEGE VOM EIGENKAPITAL 48
3.4 BEURTEILUNG DER EIGENKAPITALBESTANDTEILE 48
3.5 RISIKOGEWICHTUNG NACH KATEGORIEN DER BILANZAKTIVA 51
3.6 KREDITUMRECHNUNGSFAKTOREN 51
3.6.1 MARKTBEWERTUNGSMETHODE 52
3.6.2 LAUFZEITMETHODE 52
3.6.3 AUSNAHME 52
3.7 NETTING
53
4. DIE BASLER MARKTRISIKOPAPIERE 54
5. DIE AENDERUNG DER EIGENKAPITAL-
VEREINBARUNG ZUR EINBEZIEHUNG VON MARKTRISIKEN 55
II. DAS BANKENAUFSICHTSRECHT DER EG 55
1. DIE ERSTE BANKRECHTSKOORDINIERUNGSRICHTLINIE 57
2. DIE ZWEITE BANKRECHTSKOORDINIERUNGSRICHTLINIE 57
3. DIE KONSOLIDIERUNGSRICHTLINIEN 58
4. DIE GROSSKREDITRICHTLINIE 59
5. DIE EIGENMITTELRICHTLINIE 60
5.1 BASISEIGENMITTEL 61
5.2 ERGAENZUNGSEIGENMITTEL 61
5.3 UNTERSCHIED ZUM EIGENKAPITAL-
BEGRIFF DER BASLER EIGENMITTELEMPFEHLUNG 61
5.4 UMSETZUNG DER RICHTLINIE IN DEUTSCHLAND 62
6. DIE SOLVABILITAETSRICHTLINIE 63
6.1 DER SOLVABILITAETSKOEFFIZIENT 63
6.2 DIE RISIKOGEWICHTUNG BILANZIERTER AKTIVA 64
6.3 DIE RISIKOGEWICHTUNG NICHT BILANZWIRKSAMER AKTIVA 65
6.4 DIE RISIKOGEWICHTUNG DERIVATIVER FINANZINSTRUMENTE 66
6.4.1 DIE MARKTBEWERTUNGSMETHODE 66
6.4.2 DIE LAUFZEITMETHODE 66
6.4.3 BEWERTUNG DER RISIKOMESSUNGSMETHODEN 67
6.4.4 AUSNAHME 67
6.5 NETTING 68
6.6 UMSETZUNG DER SOLVABILITAETSRICHTLINIE IN DEUTSCHLAND 68
7. DIE WERTPAPIERDIENSTLEISTUNGSRICHTLINIE 69
III. DIE KAPITALADAEQUANZRICHTLINIE IM VERGLEICH
MIT DER BASLER MARKTRISIKOVEREINBARUNG VON 1996 71
1. DEFINITION *TRADING BOOK 73
2. BEURTEILUNG DER KOMPROMISSLOESUNG *TRADING BOOK 74
3. EIGENMITTEL 77
4. BEURTEILUNG DER EIGENKAPITALVORSCHRIFTEN 80
5. MINDESTKAPITAL GQ
6. KONSOLIDIERUNG 01
7. RISIKOBEREICHE G2
7.1 ZINSAENDERUNGSRISIKO ^
7.1.1 ERMITTLUNG DER NETTOPOSITION 83
A) SPEZIFISCHE DERIVATIVE INSTRUMENTE 84
B) OPTIONEN 84
C) VEREINFACHTES VERFAHREN 84
D) ZINSSWAPS 85
E) SENSITIVITAETSMODELLE 85
F) PREPROCESSING 85
7.1.2 VERGLEICH MIT DER BASLER MARKTRISIKOVEREINBARUNG 86
7.1.3 DAS SPEZIFISCHE RISIKO 87
7.1.4 DAS ALLGEMEINE MARKTRISIKO 89
A) JAHRESBAND-METHODE 89
AA) VERTIKALES HEDGING 90
BB) HORIZONTALES HEDGING 90
CC) UNTERSCHIEDE ZUR BASLER MARKTRISKOVEREINBARUNG 91
B) DURATIONSMETHODE 91
7.1.5 GESAMTEIGENKAPITALANFORDERUNG 92
7.1.6 BEURTEILUNG DER BERECHNUNGSMETHODEN 92
7.2 AKTIENKURSRISIKO 94
7.2.1 BESTIMMUNG DER NETTOPOSITIONEN 94
7.2.2 DAS SPEZIFISCHE RISIKO 96
7.2.3 DAS ALLGEMEINE MARKTRISIKO 97
7.2.4 GESAMTEIGENKAPITALANFORDERUNG 97
7.2.5 SONDERREGELUNG DER BASLER
MARKTRISIKOVEREINBARUNG FUER ARBITRAGEGESCHAEFTE 97
7.2.6 ZUSAMMENFASSENDE BEURTEILUNG 98
7.3 UEBERNAHMEGARANTIEN 99
7.4 ABWICKLUNGS- UND ADRESSENAUSFALLRISIKO 99
7.4.1 ABWICKLUNGS- UND LIEFERRISIKEN 100
7.4.2 VORLEISTUNGEN 100
7.4.3 WERTPAPIERPENSIONS-, WARENLEIH-UND WERTPAPIERLEIHGESCHAEFTE 100
7.4.4 OTC-DERIVATE 101
7.5 FREMDWAEHRUNGSRISIKO 101
7.5.1 ERMITTLUNG DER NETTOPOSITIONEN 101
7.5.2 GERINGFUEGIGKEITSREGELUNG 102
7.5.3 STANDARDMETHODE 103
7.5.4 SONDERREGELUNGEN DER KAPITALADAEQUANZRICHTLINIE 104
A) HOCHKORRELIERTE WAEHRUNGEN 104
B) EWS-WAEHRUNGEN 104
C) INTERVENTIONSWAEHRUNGEN 104
7.5.5 UNTERSCHIED ZUR BASLER MARKTRISIKOVEREINBARUNG 104
7.5.6 ALTERNATIVES VERFAHREN 104
7.6 GROSSRISIKO
105
7.7 WARENPOSITIONSRISIKO 106
7.7.1 ERMITTLUNG DER NETTOPOSITIONEN 107
A) FUTURES- UND FORWARD-KONTRAKTE ** 108
B) WARENSWAPS 108
C) OPTIONEN 108
7.7.2 LAUFZEITVERFAHREN 109
7.7.3 VEREINFACHTES VERFAHREN 109
7.7.4 BEURTEILUNG HO
7.8 OPTIONSRISIKEN 111
7.8.1 VEREINFACHTES VERFAHREN 111
7.8.2 DELTA-PLUS-VERFAHREN 112
A) DELTA 116
B) GAMMA 117
C) VEGA 118
D) APPROXIMATION DER RISIKEN 118
7.8.3 SZENARIO-ANALYSE 120
7.8.4 BEURTEILUNG DER VERFAHREN FUER OPTIONEN 122
7.9 BANKINTEME RISIKOMODELLE 125
7.9.1 QUALITATIVE VORAUSSETZUNGEN 126
7.9.2 QUANTITATIVE VORAUSSETZUNGEN 127
7.9.3 EIGENKAPITALBERECHNUNG BEI EINSATZ INTERNER MODELLE 127
7.9.4 RUECKVERGLEICHE 130
7.9.5 SPEZIFISCHES RISIKO 132
7.9.6 KRISENTESTS 133
7.9.7 EXTERNE UEBERPRUEFUNG 135
7.9.8 KOMBINATION VON INTERNEN MODELLEN UND STANDARDVERFAHREN 135
7.9.9 BEURTEILUNG UND KRITIK AN
DER ZULASSUNG VON INTERNEN RISIKOMODELLEN 136
IV. DIE UMSETZUNG DER KAPITALADAEQUANZRICHTLINIE UND DER WERT-
PAPIERDIENSTLEISTUNGSRICHTLINIE DURCH DIE SECHSTE KWG-NOVELLE 138
1. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 140
1.1 KREDITINSTITUT (§ 1 ABS. 1 KWG) ZZZZZZZZZZZZZZZZ 140
1.2 FINANZDIENSTLEISTUNGSINSTITUT (§ 1 ABS. 1 A KWG) 141
1.3 FINANZUNTERNEHMEN (§ 1 ABS. 3 KWG) 142
1.4 FINANZINSTRUMENTE (§ 1 ABS. 11 KWG) ZZZZZZZZZZ. 142
1.5 KRITIK AN DEN BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 143
2. HANDELSBUCH 144
2.1 HANDEISBUCHDEFINITION (§ 1 ABS. 12 KWG) ZZZZZZZZZZZZZZ. 144
2.2 ZUORDNUNGSKRITERIUM
145
2.3 KRITIK AN DER HANDELSBUCHREGELUNG 146
2.3.1 KOMMISSIONSGESCHAEFTE 146
2.3.2 ABSICHERUNGSGESCHAEFTE 148
3. BAGATELLREGELUNG (§ 2 ABS. 11 KWG) 149
4. AUFSICHTSINSTRUMENTARIUM (§ 6 KWG) 150
5. DIE EIGENKAPITALANFORDERUNGEN (§ 10 KWG) 150
5.1 KERNKAPITAL (§ 10 ABS. 2 A KWG) 151
5.2 ERGAENZUNGSKAPITAL (§ 10 ABS. 2 B KWG) 151
5.3 DRITTRANGMITTEL (§ 10 ABS. 2 C KWG) 152
5.4 DYNAMISIERUNG DER EIGENMITTEL 153
5.5 KRITIK AN DER EIGENMITTELREGELUNG 154
6. KONSOLIDIERTE AUFSICHT (§ 10 A KWG) 154
7. GROSSKREDITE (§§ 13 BIS 13 B KWG) 156
8. MILLIONENKREDITE (§ 14 KWG) 158
9. DER KREDITBEGRIFF DES KWG 159
9.1 DER KREDITBEGRIFF NACH § 19 ABS. 1 KWG 159
9.2 DER KREDITBEGRIFF NACH § 37 GROMIKV 159
9.3 DER KREDITBEGRIFF NACH § 21 ABS. 1 KWG 160
10. HERKUNFTSSTAATSPRINZIP 160
11. DER NEUE GRUNDSATZ I 161
11.1 ANGEMESSENHEIT DER EIGENMITTEL (§ 2 GRDS. I) 161
11.2 ADRESSENAUSFALLRISIKEN DES ANLAGEBUCHES 162
11.2.1 BILANZUNWIRKSAME GESCHAEFTE 163
11.2.2 DERIVATIVE GESCHAEFTE 163
11.2.3 NETTING 163
11.3 FREMDWAEHRUNGS- UND ROHWAREN-
RISIKEN SOWIE HANDELSBUCH-RISIKOPOSITIONEN 164
11.3.1 FREMDWAEHRUNGSRISIKEN 165
A) STANDARDMETHODE 165
B) BAGATELLREGELUNG 165
C) SONDERREGELUNGEN 166
D) ALTERNATIVEN ZUR STANDARDMETHODE 166
11.3.2 ROHWARENRISIKEN 166
A) STANDARDVERFAHREN 167
B) ZEITFAECHERMETHODE 167
C) UNTERSCHIED ZUR BASLER MARKTRISIKOVEREINBARUNG 168
11.3.3 HANDELSBUCH-RISIKOPOSITIONEN 168
A) ZINSAENDERUNGSRISIKO 169
B) AKTIENKURSRISIKO 171
C) ADRESSENAUSFALLRISIKEN AUS HANDELSBUCHPOSITIONEN 172
11.3.4 OPTIONSPOSITIONEN 175
11.3.5 INTERNE RISIKOMODELLE 176
A) PARTIAL USE 177
B) GEEIGNETE RISIKOMODELLE 178
C) VALUE AT RISK-ANSATZ 179
D) PREISFUNKTION 180
E) STOCHASTISCHES MODELL 180
F) EIGENKAPITALUNTERLEGUNG 182
G) QUALITATIVE ANFORDERUNGEN 182
H) PROGNOSEGUETE 183
V. ZUSAMMENFASSUNG DER UNTERSCHIEDE ZWISCHEN KWG,
KAPITALADAEQUANZRICHTLINIE UND BASLER MARKTRISIKOVEREINBARUNG 183
VI. AUSBLICK 189
F. ABSCHLIESSENDE BEURTEILUNG UND
KRITIK VON KAPITALADAEQUANZRICHTLINIE,
BASLER MARKTRISIKOVEREINBARUNG UND KWG 195
I. URSPRUENGLICH VORGEBRACHTE KRITIK 196
II. INTERNE RISIKOMODELLE 197
III. MAKROOEKONOMISCHE KONSEQUENZEN EINER
AUSDEHNUNG UND DYNAMISIERUNG DES EIGENMITTELBEGRIFFS 201
LITERATURVERZEICHNIS 211
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