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  1. 1
    Comparative analyses of expected shortfall and VaR

    Comparative analyses of expected shortfall and VaR von Yamai, Yasuhiro, Yoshiba, Toshinao

    Veröffentlicht 2002
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  2. 2
    Comparative analyses of expected shortfall and value at risk

    Comparative analyses of expected shortfall and value at risk von Yamai, Yasuhiro, Yoshiba, Toshinao

    Veröffentlicht 2002
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  3. 3
    Comparative analyses of expected shortfall and value at risk

    Comparative analyses of expected shortfall and value at risk von Yamai, Yasuhiro, Yoshiba, Toshinao

    Veröffentlicht 2001
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  4. 4
    Model risk and its control

    Model risk and its control von Kato, Toshiyasu, Yoshiba, Toshinao

    Veröffentlicht 2000
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  5. 5
    Comparative analyses of expected shortfall and VaR

    Comparative analyses of expected shortfall and VaR von Yamai, Yasuhiro, Yoshiba, Toshinao

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  6. 6
    Analytical solution for the loss distribution of a collateralized loan under a quadratic Gaussian default intensity process

    Analytical solution for the loss distribution of a collateralized loan under a quadratic Gaussian default intensity process von Yamashita, Satoshi, Yoshiba, Toshinao

    Veröffentlicht 2011
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  7. 7
    Analytical solutions for expected and unexpected losses with an additional loan

    Analytical solutions for expected and unexpected losses with an additional loan von Yamashita, Satoshi, Yoshiba, Toshinao

    Veröffentlicht 2007
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  8. 8
    Comparative analyses of expected shortfall and value at risk

    Comparative analyses of expected shortfall and value at risk von Yamai, Yasuhiro, Yoshiba, Toshinao

    Veröffentlicht 2001
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  9. 9
    Comparative analyses of expected shortfall and value at risk

    Comparative analyses of expected shortfall and value at risk von Yamai, Yasuhiro, Yoshiba, Toshinao

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  10. 10
    Analytical solution for expected loss of a collateralized loan a square-root intensity process negatively correlated with collateral value

    Analytical solution for expected loss of a collateralized loan a square-root intensity process negatively correlated with collateral value von Yamashita, Satoshi, Yoshiba, Toshinao

    Veröffentlicht 2010
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  11. 11
    On the validity of value-at-risk comparative analyses with expected shortfall

    On the validity of value-at-risk comparative analyses with expected shortfall von Yamai, Yasuhiro, Yoshiba, Toshinao

    Veröffentlicht 2001
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  12. 12
    Comparative analyses of expected shortfall and VaR

    Comparative analyses of expected shortfall and VaR von Yamai, Yasuhiro, Yoshiba, Toshinao

    Veröffentlicht 2001
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  13. 13
    Comparative analyses of expected shortfall and VaR

    Comparative analyses of expected shortfall and VaR von Yamai, Yasuhiro, Yoshiba, Toshinao

    Veröffentlicht 2001
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