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    Inference on the maximal rank of time-varying covariance matrices using high-frequency data

    Inference on the maximal rank of time-varying covariance matrices using high-frequency data von Reiß, Markus 1973-, Winkelmann, Lars

    Veröffentlicht 2021
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    Cojump anchoring

    Cojump anchoring von Winkelmann, Lars, Yao, Wenying

    Veröffentlicht 2020
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    Empirical Studies on Central Banks' Expectations Management

    Empirical Studies on Central Banks' Expectations Management von Winkelmann, Lars

    Veröffentlicht 2013
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    Assessing the anchoring of inflation expectations

    Assessing the anchoring of inflation expectations von Strohsal, Till, Winkelmann, Lars

    Veröffentlicht 2012
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    Tests for jumps in yield spreads

    Tests for jumps in yield spreads von Winkelmann, Lars, Yao, Wenying

    Veröffentlicht 2021
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