Schätzung bei Heteroskedastizität: mit 11 Tabellen
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| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Tübingen
Mohr
1980
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| Schriftenreihe: | Tübinger wirtschaftswissenschaftliche Abhandlungen
28 |
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung 1
II. Das lineare Modell mit homoskedastischen 7
stochastischen Variablen
11.1 Das Modell 7
11.2 Herleitung der Kleinstquadrate - 13
Schätzer
11.3 Die statistischen Eigenschaften des 18
Kleinstquadrate - Schätzers
III.Das verallgemeinerte Modell 33
111.1 Modell und Annahmen 33
111.2 Die Schätzfunktion 38
111.3 Statistische Eigenschaften der 42
Aitken - Schätzune
III.4- Spezialfälle des verallgemeinerten 50
linearen Modells
111.4.1 Heteroskedastizität der 50
ut (t=1,...,T)
111.4.2 Spezielle Modelle zur 55
Heteroskedastizität
111.4.3 Schätzung der heteroske- 63
dastischen Parameter
111.4.3.1 Methode von CHEW und 65
RAO
111.4.3.2 Zweiphasiges Schätz- 68
verfahren
111.4.3.3 Ein iteratives 70
Schätzverfahren
111.4.3.4 Maximum-Likelihood- 85
Schätzung
111.4.4 Teste auf Homo-/Hetero- 88
skedastizität
111.4.5 Robustheit und Adäquation 99
bei Heteroskedastizität
VIII
III.4.6 Das Modell mit Autokor- 105
relation der Eesiduen
IV. Schätzung bei Heteroskedastizität in ei- 112
nem Anwendungsfall
IV.1 Der Anwendungsfall 112
IV.2 Teste auf Heteroskedastizität 116
IV.2.1 Berechnungen zum Peak- 117
Test nach GOLDFELD und
QUANDT
IV.2.2 Berechnungen zum Likelihood- 118
Ratio-Test nach EAMSEY
IV.3 Die Schätzung der Koeffizienten und 119
Parameter in Modell B und C
IV.3.1 Modelle, Daten, Schätzver- 119
fahren
IV.3.2 Ergebnisse der Schätzung 122
für Modell B
IV.3.3 Ergebnisse der Schätzung 126
für Modell C
IV.4 Simulative Berechnungen zur Genau- 127
igkeit der Schätzung
IV.4.1 Schätzungen ohne Mehrfach- 127
werte für die abhängige
Variable
IV.4.2 Schätzungen mit Mehrfach- 136
werten für die abhängige
Variable
IV.4.3 Schätzungen mit Pseudo- 140
Mehrfachwerten für die
abhängige Variable
V. Zusammenfassung 146
Anhang: Tabellen der Daten zu Schätzungen in 149
Kapitel IV
Literaturverzeichnis 159
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