Über eine alternative Totalauszahlung für stochastische Spiele:
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Göttingen
Math. Inst.
1999
|
| Ausgabe: | Sonderdr. |
| Schriftenreihe: | Mathematica Gottingensis
1999,16 |
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| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
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INHALTSVERZEICHNIS
EINLEITUNG
3
1
PROBLEMSTELLUNG
5
1.1
DAS
MODELL
STOCHASTISCHER
SPIELE
.
5
1.2
MOTIVATION
DER
ALTERNATIVEN
TOTALAUSZAHLUNG
.
7
1.3
ALLGEMEINE
DEFINITION
VON
YR
.
9
2
BEZIEHUNGEN
ZWISCHEN
TT
UND
YR
12
3
EXISTENZ
DES
SPIELWERTS
16
3.1
T*
UNTER
DER
KLASSISCHEN
TOTALAUSZAHLUNG
.
16
3.2
T*
UNTER
DER
ALTERNATIVEN
TOTALAUSZAHLUNG
.
18
3.3
ZUSAMMENHANG
ZWISCHEN
VY
UND
VY
.
20
4
OPTIMALE
STRATEGIEN
23
4.1
MARKOW-STRATEGIEN
IM
BAD
MATCH
.
23
4.2
TR-OPTIMALITAET
IM
BAD
MATCH
.
26
6
STATIONAERE
STRATEGIEN
28
5.1
FUNKTIONALE
AUF
HOMOGENEN
MARKOWKETTEN
.
28
5.2
VORBEREITUNGEN
.
31
5.3
ASYMPTOTIK
DES
CESARO-MITTELS
S
N
.
34
5.4
ANWENDUNG
AUF
STOCHASTISCHE
SPIELE
-
TEIL
I
.
39
5.5
ANWENDUNG
AUF
STOCHASTISCHE
SPIELE
-
TEIL
II
.
42
LITERATURVERZEICHNIS
46
LEBENSLAUF
48 |
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