Theoretische und empirische Analyse des Zinsänderungsrisikos: eine Untersuchung unter Einbeziehung ausgewählter Steuerungsansätze
Gespeichert in:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main [u.a.]
Lang
2003
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| Schriftenreihe: | Europäische Hochschulschriften
Reihe 5, Volks- und Betriebswirtschaft ; 3013 |
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| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XXIII, 203 S. graph. Darst. |
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RALF ALEXANDER ULRICH
THEORETISCHE UND EMPIRISCHE ANALYSE DES ZINSAENDERUNGSRISIKOS
EINE UNTERSUCHUNG UNTER EINBEZIEHUNG AUSGEWAEHLTER STEUERUNGSANSAETZE
A 237868
PETER LANG EUROPAEISCHER VERLAG DER WISSENSCHAFTEN
IMAGE 2
XI
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT IX
ABBILDUNGSVERZEICHNIS XVTJ
TABELLENVERZEICHNIS XIX
ABKUERZUNGS- UND SYMBOLVERZEICHNIS XXI
1. VORHABEN 1
1.1. PROBLEMSTELLUNG UND ZIELSETZUNG 1
1.2. FINANZDIENSTLEISTER AUS BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHER SICHT UNTER
BEACHTUNG JURISTISCHER SCHRANKEN 2
1.3. AUFBAU DER ARBEIT 3
2. RISIKOANALYSE IM RAHMEN DES RISIKOMANAGEMENTS 7
2.1. RISIKOBEGRIFF. 7
2.2. EINORDNUNG DER RISIKOANALYSE 8
2.2.1. GRUNDLAGEN 8
2.2.2. RISIKOIDENTIFIKATION 9
2.2.3. RISIKOQUANTIFIZIERUNG 10
2.2.4. RISIKOBEWERTUNG 11
2.3. STEUERUNG ALS INSTRUMENT ZUR RISIKOBEWAELTIGUNG 12
2.4. ZUR VORTEILHAFTIGKEIT DER RISIKOANALYSE 14
3. KENNZEICHNUNG DES ZINSAENDERUNGSRISIKOS 17
3.1. BEGRIFF 17
3.2. AUSPRAEGUNGENDES ZINSAENDERUNGSRISIKOS 18
3.2.1. ZINSUEBERSCHUSSRISIKO 18
3.2.2. REINVERMOEGENSRISIKO 21
3.3. ZINSSTRUKTUR UND ZINSAENDERUNG IM ZEITABLAUF 22
3.3.1. GRUNDLAGEN 22
3.3.2. FLACHE ZINSSTRUKTURKURVE 23
3.3.3. NORMALE ZINSSTRUKTURKURVE 24
3.4. ZINSBINDUNGSFRIST UND PLANUNGSZEITRAUM ALS BESTIMMUNGSFAKTOREN DES
ZINSAENDERUNGSRISIKOS 25
3.5. WEITERE BESTIMMUNGSFAKTOREN, AUSWIRKUNGEN DES ZINSAENDERUNGSRISIKOS
26
3.6. ZINSAENDERUNGSRISIKO ALS ERFOLGSRISIKO DES FINANZDIENSTLEISTERS 27
4. KONZEPT DER ZINSBINDUNGSBILANZ NACH SCHOLZ 29
IMAGE 3
XN
4.1. QUANTIFIZIERUNG DES ZINSUEBERSCHUSSRISIKOS 29
4.1.1. GRUNDLAGEN 29
4.1.2. HAUPTMERKMALE DER ZINSBINDUNGSBILANZ 30
4.1.3. ZINSBINDUNGSGRAD UND EINFLUSS DER ZINSBINDUNG AUF DAS
JAHRESERGEBNIS 33
4.1.4. ZINSSENSITIVITAETSANALYSE UND ZINSBINDUNGSBILANZ 36 4.2.
GRENZZINSSAETZE ZUR STEUERUNG DES ZINSUEBERSCHUSSRISIKOS 38 4.3.
BEURTEILUNG 39
5. ELASTIZITAETSKONZEPT 43
5.1. GRUNDLAGEN 43
5.1.1. ZINSANPASSUNGSELASTIZITAET UND ERMITTLUNG DES ZINSAENDERUNGSRISIKOS
43
5.1.2. ZINSANPASSUNGSELASTIZITAET VERSUS ZINSERFOLGSRISIKO 46 5.2.
EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG: REGRESSIONSANALYSE ZUR BERECHNUNG DER
ELASTIZITAET 52
5.2.1. EINORDNUNG UND UNTERSUCHUNG VON ROLFES 52
5.2.2. THESE VON PFINGSTEN 55
5.2.3. ELASTIZITAETSDIAGRAMM ALS ERWEITERTES STREUUNGSDIAGRAMM 57
5.2.3.1.STRUKTUR 57
ERFASSUNG VON TIME-LAGS MITTELS SYNTHETISCHER ZEITREIHEN 58
5.2.3.2. ERFASSUNG VON STRUKTURBRUECHEN 60
5.2.4. EIGENE BERECHNUNG 65
5.2.4.1. FESTGELD UEBER 0,5 MIO. EUR 65
5.2.4.1.1. OHNE TIME-LAG-BEREINIGUNG 65 5.2.4.1.2. ZWEIMONATIGE
TIME-LAG-BEREINIGUNG 67 5.2.4.1.3. DREIMONATIGE TIME-LAG-BEREINIGUNG 68
5.2.4.1.4. VIERMONATIGE TIME-LAG-BEREINIGUNG 70 5.2.4.1.5.
DURBIN-WATSON-TEST 71
5.2.4.2. FESTGELD UNTER 0,5 MIO. EUR 73
5.2.4.2.1. OHNE TIME-LAG-BEREINIGUNG 73 5.2.4.2.2. ZWEIMONATIGE
TIME-LAG-BEREINIGUNG 74 5.2.4.2.3. DREIMONATIGE TIME-LAG-BEREINIGUNG 75
5.2.4.2.4. VIERMONATIGE TIME-LAG-BEREINIGUNG 77 5.2.4.2.5.
DURBIN-WATSON-TEST 78
5.2.4.3.KONTOKORRENTKREDIT UEBER 0,5 MIO. EUR 78 5.2.4.3.1. OHNE
TIME-LAG-BEREINIGUNG 78 5.2.4.3.2. ZWEIMONATIGE TIME-LAG-BEREINIGUNG 79
5.2.4.3.3. DREIMONATIGE TIME-LAG-BEREINIGUNG 80
5.2.4.3.4. VIERMONATIGE TIME-LAG-BEREINIGUNG 81 5.2.4.3.5.
DURBIN-WATSON-TEST 82
5.2.4.4. KONTOKORRENTKREDIT UNTER 0,5 MIO. EUR 83 5.2.4.4.1. OHNE
TIME-LAG-BEREINIGUNG 83
IMAGE 4
XIII
5.2.4.4.2. ZWEIMONATIGE TIME-LAG-BEREINIGUNG 84 5.2.4.4.3. DREIMONATIGE
TIME-LAG-BEREINIGUNG 85 5.2.4.4.4. VIERMONATIGE TIME-LAG-BEREINIGUNG 87
5.2.4.4.5. DURBIN-WATSON-TEST 88
5.2.4.5. RATENKREDIT 89
5.2.4.5.1. OHNE TIME-LAG-BEREINIGUNG 89 5.2.4.5.2. ZWEIMONATIGE
TIME-LAG-BEREINIGUNG 91 5.2.4.5.3. DREIMONATIGE TIME-LAG-BEREINIGUNG 92
5.2.4.5.4. VIERMONATIGE TIME-LAG-BEREINIGUNG 94
5.2.4.5.5. DURBIN-WATSON-TEST 95
5.2.4.6. SPAREINLAGEN MIT EINER KUENDIGUNGSFRIST VON MEHR ALS DREI
MONATEN UND EINER VERTRAGSDAUER VON BIS ZU EINEM JAHR 96
5.2.4.6.1. OHNE TIME-LAG-BEREINIGUNG 96 5.2.4.6.2. ZWEIMONATIGE
TIME-LAG-BEREINIGUNG 98 5.2.4.6.3. DREIMONATIGE TIME-LAG-BEREINIGUNG 99
5.2.4.6.4. VIERMONATIGE TIME-LAG-BEREINIGUNG 100 5.2.4.6.5.
DURBIN-WATSON-TEST 102
5.2.4.7. SPAREINLAGEN MIT EINER KUENDIGUNGSFRIST VON MEHR ALS DREI
MONATEN UND EINER VERTRAGSDAUER VON MINDESTENS VIER JAHREN 102
5.2.4.7.1. OHNE TIME-LAG-BEREINIGUNG 102 5.2.4.7.2. ZWEIMONATIGE
TIME-LAG-BEREINIGUNG 104 5.2.4.7.3. DREIMONATIGE TIME-LAG-BEREINIGUNG
105 5.2.4.7.4. VIERMONATIGE TIME-LAG-BEREINIGUNG 106 5.2.4.7.5.
DURBIN-WATSON-TEST 107
5.2.4.8. WECHSELDISKONTKREDIT 108
5.2.4.8.1. OHNE TIME-LAG-BEREINIGUNG 108 5.2.4.8.2. ZWEIMONATIGE
TIME-LAG-BEREINIGUNG 109 5.2.4.8.3. DREIMONATIGE TIME-LAG-BEREINIGUNG
110 5.2.4.8.4. VIERMONATIGE TIME-LAG-BEREINIGUNG 112
5.2.4.8.5. DURBIN-WATSON-TEST 112
5.3. DYNAMISCHER ELASTIZITAETSKALKUEL 114
5.4. STEUERUNG DES ZINSUEBERSCHUSSRISIKOS MIT HILFE DER
ZINSANPASSUNGSELASTIZITAET 116
5.4.1. FRISTEN- UND ELASTIZITAETSKONGRUENTE REFINANZIERUNG ZUR BILDUNG
EINER KONSTANTEN ZINSSPANNE 116
5.4.2. EINSSATZ VON ZINSSWAPS BEI UNTERSCHIEDLICHER ZINSREAGIBILITAET.
117 5.4.2.1.AUSGANGSLAGE UND MOTIVATION 117
5.4.2.2.BEWERTUNG VON ZINSSWAPS 119
5.4.2.3.ZUR THESE DES KOMPARATIVEN KOSTENVORTEILS 121 5.5. BEURTEILUNG
123
IMAGE 5
XIV
6. DURATIONSKONZEPT 129
6.1. MACAULAY DURATION 129
6.2. MODIFIZIERTE DURATION 130
6.3. KONVEXITAET 131
6.3.1. EINORDNUNG DER KONVEXITAET 131
6.3.2. PRAEZISIERUNG DER KONVEXITAET MIT HUFE DES SATZES VON TAYLOR... 132
6.4. EFFECTIVE DURATION 134
6.4.1. GENERIERUNG VON ZEROBOND-RENDITEN 134
6.4.2. ANSATZ DER EFFECTIVE DURATION 136
6.5. KEY-RATE-DURATION 136
6.5.1. ANSATZ UNTER ZUGRUNDELEGUNG EINER UNTERTEILTEN ZINSSTRUKTURKURVE
136
6.5.2. AUSWIRKUNGEN IDENTISCHER KEY-RATE-AENDERUNGEN 138 6.6. STEUERUNG
DES REINVERMOEGENSRISIKOS 139
6.6.1. IMMUNISIERUNG DES REINVERMOEGENSWERTES GEGEN ZINSAENDERUNGEN BEI
FLACHER UND NICHT-FLACHER ZINSSTRUKTURKURVE 139
6.6.2. BESTIMMUNG DES IMMUNISIERUNGSZEITPUNKTES 141 6.6.2.1.ZEITPUNKT
BEI EINMALIGER ZINSAENDERUNG UNTER ZUGRUNDELEGUNG DER REGEL VONL HOSPITAL
141 6.6.2.2.ZEITPUNKT BEI MEHRFACHEN ZINSAENDERUNGEN 143 6.6.3.
IMMUNISIERUNG MITTELS ZEROBONDS 144
6.6.4. TARGET DURATION 145
6.7. BEURTEILUNG 146
7. VALUE-AT-RISK-KONZEPT 149
7.1. KENNZEICHNUNG DES VALUE-AT-RISK (VAR) 149
7.1.1. BEGRIFF 149
7.1.2. VAR BEI NORMALVERTEILTEN MARKTWERTAENDERUNGEN 150 7.1.3. LOWER
PARTIAL MOMENT UND VAR 151
7.2. STATISTISCHE METHODEN ZUR BERECHNUNG DES VAR 151
7.2.1. VARIANZ-KOVARIANZ-METHODE 151
7.2.2. HISTORISCHE SIMULATION 154
7.2.3. MONTE-CARLO-SIMULATION 156
7.3. MARGINALER UND INKREMENTALER VAR 158
7.4. BACKTESTING ZUR VERIFIZIERUNG DES VAR 159
7.4.1. GRANDLAGEN 159
7.4.2. VERIFIZIERUNG DES VAR UNTER ZUGRUNDELEGUNG DER BINOMIALVERTEILUNG
161
7.4.3. LIKELIHOOD-QUOTIENTENTEST 163
7.5. STEUERUNG DES REINVERMOEGENSRISIKOS MITTELS VAR UND
RISIKOADJUSTIERTER RENTABILITAETSKENNZAHLEN 165
7.5.1. GRUNDLAGEN 165
7.5.2. RISIKOKAPITALSTEUERUNG MITTELS DER KENNZIFFER ROVAR 166
IMAGE 6
XV
7.5.3. RISIKOKAPITALSTEUERUNG MIT HILFE DER KENNZAHLEN RORAC UNDRAROC
166
7.5.4. LIMITIERUNG DES REINVERMOEGENSRISIKOS MITTELS VAR UND
KAPITALALLOKATION 168
7.6. BEURTEILUNG 170
8. ERGEBNIS 174
ANHANG : 177
LITERATURVERZEICHNIS 191
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