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    Are standard deviations implied in currency option prices good predictors of future exchange rate volatility?

    Are standard deviations implied in currency option prices good predictors of future exchange rate volatility? von Tamborski, Mariusz

    Veröffentlicht 1994
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  2. 2
    Efficiency of new financial markets the case of Warsaw stock exchange

    Efficiency of new financial markets the case of Warsaw stock exchange von Tamborski, Mariusz

    Veröffentlicht 1994
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  3. 3
    Currency option pricing with stochastic interest rates and transaction costs a theoretical model

    Currency option pricing with stochastic interest rates and transaction costs a theoretical model von Tamborski, Mariusz

    Veröffentlicht 1994
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